Divulgação do comércio no Meta Trader - página 24
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A faixa média é provavelmente o meio mais básico e longe de ser o mais eficaz para analisar o apartamento.
Среднестатистический диапазон - наверное, самое элементарное и далеко не самое эффективное средство анализа флэта.
Na verdade, trata-se de algo mais.
Como funcionam os grandes fundos de hedge? Uma opção. Eles compram 100 fortes (crescimento
ações que são fortes em relação ao mercado como um todo para o mesmo RS) e vendem 100 ações fracas.
É isso aí, a sebe está fechada. Onde quer que o mercado geral vá, para cima ou para baixo, o fundo espera ficar
nos lucros... porque, subindo, as ações fortes aumentarão mais rapidamente que as ações fracas, e indo
os estoques fracos cairão mais rapidamente que os estoques fortes.
É o mesmo com os futuros. Digamos que existem 50 grandes contratos futuros. Os fundos estão sentados
no cache... e observar). Eles vêem um movimento para cima em um dos futuros. Na verdade, é ótimo
se ele quebrar o pico de, digamos, 26 semanas. Então você pode explicar aos acionistas do fundo
que eles não estão apenas sentados na cerca... eles têm um sistema). Eles o compram. E exatamente da mesma forma que vigiam
futuros que vão abaixo. Eles tentam encontrar o mais fraco e vendê-lo.
Digamos que estamos à procura de um par para espalhar. Qualquer coisa. Futsi/Dax ou carne bovina/franco suíço.
Eu acho muito mais interessante encontrar os futuros mais fortes e os mais fracos ou 2 ou 3
deles. E entre na propagação. Agora, uma boa máquina pode ser capaz de captar esses movimentos
intradiária e entrar nessa mesma propagação. Não com o propósito de capturar uma variação estatística... mas com o propósito de
para pegar um movimento, mesmo que não seja longo, mas pode se sobrepor a uma semana ou um mês de
ou "dispersão estatística" mensal.
.. Стараются найти самый слабый и продать.
Допустим мы ищем пару для хэджа. Любую. футси/дакс или говядина/швейцарский франк.
Думаю что гораздо интереснее найти самый сильный фьючерс и самый слабый или по 2-3
из них. И войти в хэдж..
Parece que o termo "cobertura" perdeu definitivamente seu significado original.
Hedging é uma posição futura estabelecida em um mercado para compensar o impacto dos riscos de preço com uma posição futura igual, mas oposta (posição futura) em outro mercado. A cobertura é feita a fim de cobrir riscos de preços através da entrada em transações nos mercados futuros.
Explique-me, por favor, como uma carne bovina compensa o risco de uma posição no franco suíço?
Только мне не совсем понятно. Зачем нужен параметр
extern int Timeframe = 1;
Не лучше ли - просто предусмотреть автоматическую установку текущего тф ?
Não me ocorreu =)
Parece estar acostumado a ajustar tudo à mão para obter confiabilidade...
Не проверял, но есть некоторая догадка, что зигзагов с минимальным движением, например, на 10 пунктов столько же у EURUSD, когда курс был 1.0000, как и при курсе 1.5000. А не в 1.5 раза больше, как это должно было быть, если бы гипотеза об относительном подходе была верна.
Поэтому оценка корреляции на основании отношений двух инструментов видится тоже сомнительной.
Você deveria ler um livro didático, isso economizaria muito tempo e esforço. Você está quebrando uma porta aberta. Você deve contar os logaritmos do preço, não o preço ou os pontos em si, e você ficará feliz.
E há apenas uma correlação, a que é acadêmica. O que você está inventando não é uma correlação, é uma cointegração. É também acadêmica.
Não use termos que você não conhece o significado de.
Похоже понятие "хедж" окончательно утратило свой первоначальный смысл..
...
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
Não é a palavra que perdeu seu significado, ela está sendo mal utilizada aqui, como muitas outras palavras.
Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
Posso ter uma lista de leituras recomendadas? Correlação, cointegração - estes conceitos estão relacionados à teoria da probabilidade? Não quero começar com a wikipedia...
А можно список рекомендуемой литературы? Корреляция, коинтеграция - эти понятия относятся к теории вероятности? Не хочется начинать знакомство с ними из википедии..
Isto é do campo de análise de séries temporais. Principalmente financeira. Eu não recomendo muito a Wikipédia sobre este assunto. Não sei por que, mas os artigos sobre este assunto são muito fracos.
Existem muitos livros diferentes. Eu pessoalmente gosto de Modelos de Mercado: Um Guia para Análise de Dados Financeiros por Carol Alexander . Naturalmente, este não é o único livro didático. Há muitos deles, e bons também.
Também é útil para ler artigos acadêmicos. Muitos estão disponíveis gratuitamente - Google ou Google Scholar, -> Gatev, Vidyamurthy, Robert Elliott & van der Hoek - você deve começar a ler sobre a negociação de pares com eles.
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
Leia atentamente o post do qual a frase carne bovina/franco foi tirada. Escreveu
Exatamente para explicar um pouco sobre como funcionam os fundos. (Aqueles que estão à procura de
sistemas de propagação). Se após a LEITURA você não entender, eu explicarei novamente.
Por alguma razão, todos gostam de ler e arrancar apenas pedaços de texto.
Не пришло в голову =)
Похоже уже привык задавать все руками для надежности..
"...E com razão!"
Realmente, em
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( e ainda - ao substituir Timeframe por zero)
s vezes, o indicador abranda com a exibição do segundo símbolo no período atual, ou mostra (para o segundo símbolo) o que é incompreensível!
Portanto, - é melhor deixar as coisas como estão.
Embora, talvez seja só eu...