Por que a distribuição normal não é normal? - página 6
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GráficoEURUSD M15 construído em Excel.
Linha 1 - com base em dados Open-Close. Row2 - distribuição normal com a mesma variação e mo
Por que a distribuição medida deve estar próxima de uma distribuição normal?
Por que tantas pessoas aqui usam a distribuição de "devoluções"? É quase impossível utilizá-lo depois. De que serve se se assemelhar a uma distribuição normal e estacionária?
Por que não é utilizada a distribuição de preços? Afinal de contas, isto é o principal que é interessante.
O que há de tão interessante sobre o preço? O preço é a soma dos retornos. A soma das distribuições normais é uma distribuição normal.
Na verdade, o retorno está mais próximo de uma distribuição estável do que uma distribuição normal, mas a regra funciona exatamente da mesma forma: a soma das distribuições estáveis é uma distribuição estável. A distribuição normal é apenas um caso especial da distribuição estável.
Tenho a seguinte idéia. Voltemos à matemática: para uma transação o comprador e o vendedor devem concordar, vamos supor que ambas as partes concordam 1 ou discordam 0 em uma distribuição uniforme, então a soma das duas distribuições uniformes resultará em uma distribuição normal,
mas enquanto os carrapatos são negociados não há necessidade de mover as cotações se as pessoas negociam a este preço, ou seja, um carrapato aparece quando não há negócios, então o carrapato é oposto em probabilidade ao negócio e conseqüentemente a lei de distribuição de carrapatos é oposta à distribuição normal.
ps que, a propósito, pode ser visto acima no diagrama em Avals post na intersecção de funções.
pps Avals Pergunto-me o que você recebe se subtrair um do outro? Parece-me que seria uma atenuação tipo wavelet-like attenuation.
Tenho a seguinte idéia. Voltemos à matemática: para uma transação o comprador e o vendedor devem concordar, vamos supor que ambas as partes concordam 1 ou discordam 0 em uma distribuição uniforme, então a soma das duas distribuições uniformes resultará em uma distribuição normal,
mas enquanto os carrapatos são negociados não há necessidade de mover as cotações se as pessoas negociam a este preço, ou seja, um carrapato aparece quando não há negócios, então o carrapato é o oposto em probabilidade ao negócio, ou seja, a lei da distribuição de carrapatos é oposta à distribuição normal.
Se eu fosse um empresário japonês e você fosse meu funcionário, eu lhe daria um bônus pelo próprio ato de pensar.
// Coloque-o em sua conta. Vamos nos vingar na próxima vida. :)
Mas algo ainda está faltando nesta lógica. A arbitragem não é considerada, e em vão. Parece-me que é ele quem determina o quadro.
Nenhum papel pode se mover sem uma resposta de outros papéis. E os feedbacks são negativos e multiplicativos.
Daí as fotos.
Se eu fosse um empresário japonês e você fosse meu funcionário, eu lhe daria um bônus pelo simples fato de sua mente estar balançando.
// Coloque-o em sua conta. Vamos nos vingar na próxima vida. :)
No entanto, há algo mais que falta nesta lógica. A arbitragem foi deixada de fora da equação, e por bons motivos. Eu acho que é a arbitragem que define o quadro.
Nenhum pedaço de papel pode se mover sem uma resposta de outros pedaços de papel. E os feedbacks são negativos e multiplicativos.
Daí as fotos.
Você acha que é hora de passar de uma completa aleatoriedade para interdependências,
Certamente eles existem, mas como eles se manifestam? Não acho que o modelo elementar seja muito complicado.
bem, você está fazendo muitas perguntas :o)
Acho que quase concordo, mas por favor explique como conseguir uma parábola no caminho sugerido.
O que há para explicar. Se você se lembrar da função de densidade de probabilidade Gaussiana, basta logaritmá-la e olhar o gráfico do logaritmo da função de densidade de probabilidade. É uma parábola pura.
A série de preços não é estacionária.
Ou seja, sua expectativa é conhecida apenas em Sochi. Lá eles utilizam apenas a distribuição de preços. Só que eles não escrevem sobre os resultados aqui, os bastardos.
// Faça os preparativos de viagem. Você pode nos falar sobre isso mais tarde.
Em outras cidades e em nosso campo, eles se contentam com o que isso custa - as primeiras diferenças.
Eu gosto do termo "contentamento". Na verdade, você poderia viver em Moscou e se contentar com a previsão do tempo em Vladivostok. Mas para que serve a você?
Há algum tempo atrás, não havia análise e processos de ruído estacionários. Quando surgiu a necessidade, foi criado o aparato para tal análise. Mais precisamente, para uma série de casos especiais.
Como você pode usar as primeiras estatísticas de diferença sem ter um preço MO?
Na minha opinião o preço é idêntico e totalmente recuperável a partir de sua primeira diferença, portanto, o que for conveniente para a pesquisa é utilizado,
Não creio que haja nenhuma informação útil na distribuição cumulativa da soma (preço).
O preço é certamente recuperável a partir de suas primeiras diferenças. Por que você quer reconstruí-la, você já sabe disso.
Mas qual é a relação entre as estatísticas da primeira diferença e as estatísticas das séries de preços?
O preço é certamente recuperável a partir de suas primeiras diferenças. Por que você quer reconstruí-la, você já sabe disso.
Mas qual é a relação entre as estatísticas da primeira diferença e as estatísticas das séries de preços?
O mesmo que entre um derivado e sua função .
O que há para explicar? Se você se lembrar da função de densidade de probabilidade Gaussiana, tudo o que você tem que fazer é logaritmá-la e olhar o gráfico do logaritmo da função de densidade de probabilidade. É uma parábola pura.
Por que as pessoas se preocupavam tanto com a "distribuição forex" :) Em minha memória, tanta perplexidade sobre sua anormalidade....
Por que as pessoas estão ficando tão entusiasmadas com a "distribuição forex" :) Em minha memória, tanta perplexidade sobre sua anormalidade....
Penso que todos vêem que não é normal e que todos o entendem, mas o que se segue ninguém pode entender, por exemplo, como recriar este tipo de distribuição, e a partir daqui podemos dançar para os filtros.