Dobrar seu depósito com martingale em três dias - uma realidade? - página 8
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>> não entre em terriminas. martingale é puxar o menos pelas orelhas - e esse puxar para fora deve ser visível. tudo o mais é do maligno.
Sim, e geralmente depois de um tempo as orelhas saem :)
Sim, e geralmente depois de um tempo as orelhas saem :)
E é aí que eu concordo :)
Isto é compreensível, no entanto, se considerarmos que são usados um tamanho de lote, paradas diferentes e preços diferentes por tubulação,
assim como o fato de que os pares compensam as perdas um do outro em corridas relativamente mal sucedidas e multiplicam os lucros em corridas relativamente bem sucedidas
para todos os pares ao mesmo tempo, você recebe a tabela acima...
Este não é o caso. Digite um par de moedas. Faça um comércio de martingale sobre a história e mesmo assim você não receberá uma tabela correta, eu lhe asseguro (compare mais tarde com a que eu enviei nos links). Você não está calculando algo lá.
As diferentes paradas não têm nada a ver com isso, elas apenas agravam a situação - os picos para baixo serão mais acentuados e profundos. Também não haverá desnivelamento entre os diferentes pares - é uma percepção falsa.
Por um lado você escreve - "é claro, é compreensível", mas por outro você continua com afirmações errôneas. Quando construído corretamente, o gráfico só aparecerá como mostrado nos links. Você não estaria interessado em cavar mais fundo em vez de se opor a isso? ...
Vejo o que é negociado no gráfico, pode não parecer um martingale (quer dizer, dobrar a posição para recuperar perdas anteriores), mas tal sistema é usado, usado como escrevi acima com um limite de tempo na série, também afeta a natureza do gráfico...
Além disso, é muito cedo para analisá-lo tão de perto, pois o número de transações é pequeno ...
Se você vir um par de declínios e um par de saídas, dentro de seis meses este lugar estará direto na tabela ...
Se eu tiver um par de saltos para baixo e sair na subida, em alguns casos será direto no gráfico... Por que as paradas não desempenham um papel?
Quanto à falsa noção de nivelamento, será falsa quando todos os pares estiverem simultaneamente dando perdas ou plumas, isso não acontece porque os pares são negociados independentemente um do outro, sua dependência se baseia apenas no depósito...
posso estar errado a priori, mas digo o que vejo...
Acho que o tempo vai mudar, porque precisamos de boas estatísticas, mas por enquanto é muito cedo para afirmar qualquer coisa, só podemos afirmar...
E onde está a duplicação do depoimento por um martin em um dia???
lá eles estão dobrando e dobrando em três dias, tenho certeza :)
Mas seria interessante ver os resultados após três meses.
Vejo o que é negociado no gráfico, pode não parecer um martingale (quer dizer, dobrar uma posição para recuperar perdas anteriores), mas tal sistema é usado, usado como escrevi acima com um limite de tempo na série, também afeta a natureza do gráfico.
tudo bem, tudo bem, sou apenas um nerd, agarrado a tudo sem motivo :) eu sei :)
aceito
Sobre o assunto:
Analisando os detalhes da transação para cada instrumento individualmente. Até agora, não parece que a duplicação do PIB :) em três dias será bem sucedida. Série muito grande de perdas - a libra tem a série de 4 perdas consecutivas, enquanto o euro tem 6. Para retirar tal série, deve-se ter uma grande quantidade na conta (você pode calculá-la com base no meu posto anterior) - certamente não menos de 10 000. É irreal dobrar tal quantia em tão pouco tempo e com 19 pontos de lucro.
E não podemos nem mesmo ver que a estratégia é lucrativa no período de tempo que estabelecemos inicialmente. Um dia já passou. Perdas. Agora temos que ganhar mais nos dois dias restantes do que planejamos inicialmente em três.
O NSD/USD dá esperança, é claro, mas é lento. Também não quer atingir a velocidade do Stakhanovite.
Agora de um ponto de vista abstrato. Estive pensando e decidi que a culpa é da comissão. Se não fosse pela comissão, poderíamos duplicar a soma em três dias - dê-nos alguns minutos e vamos cortar a relva. Mas devido à comissão, temos certas limitações: isto é, a estratégia deve operar com lucro e valores de parada que são pelo menos certos. E, neste caso, três dias não serão suficientes para aumentar o volume.
Acho irreal dobrar sistematicamente em três dias (ou seja, não ao acaso) levando em conta a existência de comissão. Isso pode acontecer por acaso - colocamos todo o dinheiro numa só marca para gbp/jpy e fechamos os olhos e esperamos por três dias. Se tivermos sorte, por causa da volatilidade louca deste par, você pode até dobrar em um dia, se você tiver sorte :)
Sugiro que o autor deste tópico considere um período de um mês. Duplique em um mês. Para minha estimativa, é realista, e o prazo não é tão longo assim. E o martingale pode ajudar.
Yuri, o que você diz? Vamos remarcar por um mês? Você criou um ótimo site, nós devemos usá-lo! Irrealista em três dias - a comissão interfere ....
Já perdi um terço do meu depoimento, e são apenas as primeiras 24 horas... Parece irrealidade, afinal de contas