Dobrar seu depósito com martingale em três dias - uma realidade? - página 18

[PapaYozh]

Angela >>:

И какой ДЦ Вам позволит работать с прибылью меньше спреда?

E como você chegou à conclusão de que "o lucro é menor do que a propagação"?

Isso não decorre do relatório.

[Sceptic Philozoff]

Exatamente, isso não se segue. O depósito em si está na região de um grande em verde (segue do destaque do azul escuro). Mas o jogo é provavelmente jogado com um lote muito pequeno, na ordem de 0,01.
E quase cem por cento que as negociações não são independentes, ou seja, são abertas em lotes (segue do destacado em verde).

Lucro bruto:		172.25		Perda bruta:				9.09	Lucro líquido total:			163.16
Fator de lucro:		18.95		Pagamento esperado:				0.59
Drawdown Absoluto:		0.00		Desembolso máximo:				7.67 (0.08%)	Drawdown relativo:			0.08% (7.67)
Total de negócios:		276		Posições Curtas (ganharam %):				98 (85.71%)	Posições Longas (% ganhadas):			178 (93.26%)
Lucro comercial (% do total):								250 (90.58%)	Perdas comerciais (% do total):			26 (9.42%)
A maior		comércio lucrativo:						1.91	comércio de perdas:			-1.84
Média		comércio lucrativo:						0.69	comércio de perdas:			-0.35
Máximo		vitórias consecutivas ($):						71 (59.86)	perdas consecutivas ($):			13 (-7.67)
Maximal		lucro consecutivo (contagem):						59.86 (71)	perdas consecutivas (contagem):			-7.67 (13)
Média		vitórias consecutivas:						31	perdas consecutivas:			3

[TheXpert]

Demonstração regular de 10000, mínimo, 0,001 lote, os negócios são independentes, há alguma dependência no fechamento, mas não é especial.
Trabalho nisto há muito tempo e já há muito tempo. Tenho trabalhado um pouco com minhas mãos, criei um Expert Advisor com base nos meus motivos.

[Sceptic Philozoff]

Sim, 10.000, não consegui multiplicar 8 por 1250 corretamente :)
Sobre a correlação: com tal relação de rentável para não rentável (9:1), o número médio de perdas consecutivas, se segundo Bernoulli, deveria ser um número da ordem de 1. Bem, posso ter cometido um erro.