Teste de intuição - página 14
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>> o que, mais uma vez, aponta a favor de Laplace.
Você conseguiu, seu diabo de língua presa :)
Você conseguiu, seu diabo de língua presa :)Eu já estou com dúvidas....
Eu não uso retornos de distribuição para avaliar riscos. Penso que é mais apropriado modelar seqüências de ofícios - se possível.
Eu já estou com dúvidas....
Agora me parece que o preço é um processo Poisson generalizado, que é não estacionário em intensidade em intervalos curtos, mas em intervalos maiores - onde estimamos estatísticas - seu valor médio é bastante suave. Portanto, o gráfico de distribuição deve ser uma curva (L^k)/k!*exp(-L), onde L é a intensidade.
P.S. Você me impede se você se deixar levar...
Agora me parece que o preço é um processo Poisson generalizado, que é não estacionário em intensidade em intervalos curtos, mas em intervalos maiores - onde estimamos estatísticas - seu valor médio é bastante suave. Portanto, o gráfico de distribuição deve ser uma curva (L^k)/k!*exp(-L), onde L é a intensidade.
P.S. Você me impede se você se deixar levar...
Eu também acho que sim. É aqui que entra o filtro mais confiável - a integração de uma variável aleatória. E temos uma série estacionária ou assim nos dias.
Eu também acho que sim. Aqui o filtro mais confiável é ativado - a integração de uma variável aleatória. E temos uma série estacionária nos dias, pelo menos assim parece.Sim. O que me inclina especialmente para esta idéia é que a soma dos processos de Poisson também é um processo de Poisson, portanto a forma da curva em, digamos, horas, quatro horas e dias deve ser a mesma, o que geralmente é confirmado pela experiência. A única confusão é a exigência de independência dos incrementos - e eles são conhecidos por serem uma função do chamado "humor de mercado", em certa medida.
Sim. O que me inclina especialmente para esta idéia é que a soma dos processos de Poisson também é um processo de Poisson, portanto a forma da curva em, digamos, horas, quatro horas, e períodos diários deve ser a mesma, o que geralmente é confirmado pela experiência. A única confusão é a exigência de independência dos incrementos - e eles são conhecidos por serem uma função do chamado "humor de mercado", em certa medida.
Sim. É necessário chamar Reshetov, é interessante o que ele vai dizer. :)
Sim. Deveríamos chamar Reshetov, o que será que ele vai dizer? :)>> Gostaria que houvesse um botão de "chamar mais ou menos").
Sim. É necessário chamar Reshetov, é interessante o que ele vai dizer. :)Não direi nada, exceto que a discussão é uma bobagem nerd, e não estou interessado, pois tem pouco ou nada a ver com comércio aplicado.
Lixo comum dos nerds: quem vai usar mais termos científicos no fludder, ele é mais frio.