Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 25
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Oh, você... Scrounger!
FOXXXi escreveu(a) >>
Ações WMT,negociadas em todas as cozinhas.AKF menos 10-20% com stat. signifikant,seja em dias,ou em horas,nemnu.Go e tente arruinar através de um DC.
Na tarefa de "rentabilidade" do instrumento além das relações internas, óbvias e não muito óbvias entre resultados na RPP, existe um parâmetro como a comissão da corretora. Com certeza, a comissão WMT é exorbitante e "consome" completamente todo o seu lucro de 10-20%.
>> Cerca de 99,9 % eu não entendi. É o coeficiente de correlação entre as leituras vizinhas na série de preços? Se assim for, esta figura é para tolos que confundem relações significativas entre barras com o componente constante presente em cada barra.
Peter, termine suas desculpas de corcunda e apresse-se e junte-se a nós nesta festa da vida - comece a trabalhar!)
))) Estou tentando!
(Estou tentando!) OK. Com toda a seriedade, eu fiz meu ponto de vista sobre este tópico. Da última vez não falei sério - desculpe, mas me pareceu muito estranho.
Então, talvez ir do estabelecimento de metas? Afinal, o objetivo de todos é o mesmo - comprar mais barato/vender mais caro. Ou em ordem inversa. Mais de uma vez e com um resultado estável.
Compreendo seu desejo de lhe fornecer uma base teórica - é claro que para fazer algo você deve entender o que está realmente fazendo - caso contrário é pura alquimia e xamanismo. Eu concordo.
Sergei, posso ter um decile de specifics? Por exemplo, ninguém contesta que você pode ganhar dinheiro com a tendência. Mas você (vamos mantê-lo por ordem de chegada, OK? Eu entendo que você não é contra)) considera inicialmente um modelo absolutamente impraticável deste fenômeno útil. Daí (e não apenas) minha passagem sobre uma lua-de-mel com um cavalo esférico em um hotel a vácuo.
Deixe-me tirar alguns K de suas transações neurais em seus mainframes leves e dar um exemplo prático de trabalho com um modelo local.
Por exemplo, dou esta definição de uma tendência: uma tendência é um movimento unidirecional de extrema definição dentro da volatilidade atual. // para tendências de alta - calhas, para tendências de baixa - picos.
Outras definições baseadas em outros parâmetros podem ser dadas, mas vou me limitar a esta em minha demonstração.
Portanto, a palavra-chave e a pista para a estacionaridade é a volatilidade geral. Isto nos permite reconhecer, com um alto grau de probabilidade, áreas que são adequadas para operações de tendência e que satisfazem as outras condições da definição.
Vamos capitalizar sobre este modelo. Mas antes, vamos discutir o método de identificação dos extremos. Pode ser qualquer adequado, mas, para não me perder, escolhi B. Bolli (para não ser confundido com Johnny D.). (não confundir com Johnny D.!), e eu defino o pico como o valor máximo do preço entre os cruzamentos do preço da barra de grade inferior. A calha é espelhada. Não creio que vocês, colegas cientistas, precisem explicar o significado deste método.
A partir da definição de uma tendência, é claro que consideramos um modelo corretivo de movimento e, portanto, a tática de abertura/fecho/torneamento de posições é apropriada (para uma tendência de alta):
Abertura/abertura - no início da correção da onda sobre uma tendência de definição, que coincide com a definição do pico pelo método descrito acima - ou seja, ao toque do preço da borda inferior da banda B.
fechamento/fixação num contexto longo - mais uma vez, há muitas maneiras, mas que seja por uma entrada além do nível de 1,618 da diferença de extrema (a largura do canal do horizonte).
fechamento sobre o cancelamento do longo contexto - também sobre a detecção do pico, mas quando a seqüência de cochos ascendentes é violada. Maio (mas não necessariamente!) coincide com uma inversão de posição.
(Merda - parece um artigo - "Táticas de negociação ao longo dos canais horizontais")))
De qualquer forma, eu elaborei um indicador rápido para fins de demonstração. Aqui está uma imagem de um segmento de tendência. Por conveniência - os extremos de preços são exibidos como canais horizontais e Bandas de Bollinger - como oscilador, a fim de não desordenar a tabela de preços. Os triângulos azuis são para fechar uma posição; vermelho e verde são para abrir.
E aqui está uma imagem de uma saída por perda de contexto. O primeiro retângulo marca uma saída após uma longa tendência, quebrando a seqüência de canais ascendentes. O segundo retângulo é uma espécie de entrada falsa com uma saída pelo mesmo motivo - sem confirmação da tendência com uma calha mais alta.
O momento da inversão:
Por que estou sendo tão detalhado? 1) De modo a não ser infundado. 2) Apenas para mostrar que faz sentido modelar um modelo PARTICULAR, não um mercado. Todos IMHO, é claro.
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Percebo que meu posto é um completo offtopic, mas tive que explicar para o bode... ...ugh! um cavalo? ))))
Em resumo, eu não acho que sua abordagem seja prática. Parece-me que tentar prever o mercado usando seu modelo não é interessante de um ponto de vista prático. Outra coisa é trabalhar a partir de um modelo de parcelas lucrativo. Ou, como eu lhe chamo, comércio contextual.
... Percebo que meu posto é um completo offtopic, mas tive que explicar para o bode... >> um cavalo... >> para me explicar? ))))
Em resumo, eu não acho que sua abordagem seja prática. Parece-me que tentar prever o mercado utilizando seu modelo é desinteressante do ponto de vista prático. Outra coisa é trabalhar em um modelo de parcelas lucrativo. Ou, como eu lhe chamo, comércio por contexto.
Qual é o objetivo? As parcelas "rentáveis" são um ajuste de merda. Não há necessidade de procurá-los. Você só precisa selecionar uma pequena área e executar a otimização no testador.
Mas os corretores não pagarão por "lucro" nessas mesmas parcelas, ou seja, por ontem. Eles só pagarão ou cobrarão perdas por extrapolação, não por aproximação.
Isto é, quando os acréscimos são para consertar, então escutaremos atentamente seus pensamentos. Enquanto isso, chupa a avó.
Qual é a utilidade? As parcelas "rentáveis" são um ajuste de merda. Não há necessidade de procurá-los. Tudo o que você precisa fazer é escolher uma pequena área e executar a otimização no testador.
Não brinca. Não é um ajuste. É uma exploração de um modelo de tendência descrito que se baseia em um processo quase estacionário - a volatilidade. Todos os parâmetros são definidos logicamente.
Mas os corretores não pagarão por "lucro" nessas mesmas parcelas, ou seja, por ontem. Eles pagarão ou cobrarão perdas somente para extrapolação, não para aproximação.
??? Quero dizer, como foi ontem? Você entendeu mal - não é o movimento de preços que é previsto, mas o contexto. No exemplo acima - a tendência. Quando não há tendência, não há comércio. Há outros modelos com os quais se pode trabalhar. Você entende o que quero dizer? Não estou falando sobre o ajuste ou não, estou falando sobre a abordagem do comércio.
Isto é, quando as provisões são para o ajuste, então escutaremos atentamente seus pensamentos. Enquanto isso, vovó chata.
Ora, ora, ora. E um centavo a dúzia para você. A vovó, ou seja, eu, está ferrada por estas abordagens.
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Será que vocês já viram mais de três rublos do ofício? Estou começando a ter dúvidas.
!!! Não quero ofender ninguém - essa é apenas a impressão que eu tenho.
Oh, você... >> seu punk!
Vamos, pessoal, parem de enterrar o assunto. Garanto a todos vocês que este assunto não é tão simples quanto parece.
1) O problema da "rentabilidade" do instrumento, além das relações internas, óbvias e não tão óbvias, entre as leituras em RPM, inclui parâmetros como a comissão da empresa corretora. Claro, a comissão WMT é exorbitante e "consome" completamente todo o seu lucro de 10-20%.
2) Eu não entendo os 99,9%. É um coeficiente de correlação entre as leituras adjacentes na série de preços? Se sim, então esta figura é para tolos que confundem as conexões significativas entre as barras com o componente constante presente em cada barra.
1) A julgar pelo seu conhecimento das comissões, você não tem nada mais do que pares de moedas.
2) É uma correlação entre caminhadas aleatórias, você poderia ter adivinhado isso.
??? Quero dizer, como foi ontem? Você não entende - não é o movimento de preços que é previsto, é o contexto. No exemplo acima - a tendência. Quando não há tendência, não há comércio.
Não, todos nós entendemos perfeitamente bem.
Para este fim, é necessário e suficiente prever não a pele do urso não especializado, ou seja, o lucro sobre a tendência, mas sua possibilidade potencial desta mesma tendência no próximo segmento. Ou seja, haverá uma tendência ou uma tendência lateral?
De outra forma, acontece que se pode prever qualquer coisa, por exemplo, ganhar uma aposta no vermelho no cassino. Como? tudo que você tem que fazer é fumar bambu quando o preto aparece.
É apenas uma questão de tempo.
Svinozavr escreveu :>>
A vovó, ou seja, eu, está ferrada por estas abordagens.
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Será que vocês já viram mais de três rublos de uma profissão? Estou começando a ter dúvidas.
!!! Eu não quero ofender ninguém - só tenho esta impressão.
É aí que você deveria ter começado, não com 500 dicas inúteis sobre como obter lucros em áreas "rentáveis".
Aqueles que viram mais de três rublos em um balanço real sabem como negociar nessas mesmas parcelas. Dê-me uma dessas parcelas, e eu posso trocar mais de três rublos nela como dois dedos no pavimento.
O que eu quis dizer não é necessariamente preços anteriores ou seus incrementos são a causa de movimentos subseqüentes (embora isso aconteça, e métodos adequados de AT o utilizam, por exemplo, momentum trading). Algumas vezes os movimentos de preços podem ser usados para identificar alguma fase do mercado ou seu acabamento, que é explorada pelo comércio de padrões. Preços ou movimentos de preços como um traço de continuação ou término de alguns processos objetivos do mercado.
Em ambos os casos, temos uma dependência das séries de preços.
Eu ainda quero entender o que é no seu caso, se é um comércio padrão disfarçado, ou se é um timing, e explora a propriedade da SB.
Você entendeu mal - não é o movimento de preços que está previsto, mas o contexto. No exemplo dado - a tendência.
Eu quero apoiá-lo. No entanto, com reservas.
Prever o movimento de preços tem tantos problemas que é mais fácil se matar. :-)
Mas a previsão do contexto é outra questão. Há apenas dois contextos - uma tendência e um plano. É suficiente escolher uma definição "boa" para cada um destes contextos e você pode desenvolver seu próprio TS. Há apenas um problema aqui. Estas definições são muito "boas". É por isso que as perguntas mais frequentes neste fórum - o que é uma tendência? O que é um apartamento? Neste exemplo, a definição da tendência é bastante correta, ou seja, ela tem todos os detalhes para a implementação do software. Portanto, é bastante fácil determinar se funciona - programar entradas/saídas usando esta definição e executá-lo em um grande bloco de história. A proporção de negócios virtuais bem-sucedidos/não bem-sucedidos mostrará sua eficácia.
O que é o "mas"? Em sua natureza privada. Tais definições podem ser pensadas em muitas e muitas. E cada uma delas precisa ser programada e depois investigada para ser eficaz. E mesmo que seja positivo, isso não significa que será suficientemente positivo. E mais um ponto. Esta definição particular se baseia na fenomenologia, ou seja, o efeito "visto" de uma ferramenta de AT. A sobrevivência de tal fenômeno no futuro é altamente duvidosa. Como sabemos, o maior problema do trabalho TA - a natureza de curto prazo de sua rentabilidade - está ligado, imho, à sua natureza fenomenológica.
Em conexão com o que foi dito, vou me permitir discordar do seguinte:
Mas me parece que você está procurando no lugar errado e pela coisa errada. Você está procurando um modelo de mercado EM GERAL, enquanto eu estou profunda e justificadamente convencido pelo sucesso da negociação de que você deve estar procurando modelos de PIECES potencialmente lucrativos. Alguém já apontou que você está tentando medir a temperatura média hospitalar. Eu acrescentaria de mim mesmo que às vezes de uma forma retal.
De jeito nenhum. Isto não é um ajuste. É uma exploração de um modelo de tendência descrito que se baseia em um processo quase estacionário - a volatilidade. Todos os parametros são definidos logicamente.
Não, não é um ajuste, é uma "estratégia de contra-tendência". Definimos o Bollinger com um período de 20, por exemplo, quando o preço se desvia das Bandas de Bollinger extremas em que entramos, e então se verificou que estávamos no ponto de não retorno e o preço era tão alto que não parecia muito ruim (o prejuízo excedeu o lucro anterior).