Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 13
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Oi Sergey. :о) Prazer em vê-lo. Onde você esteve? Que coisas interessantes você estudou?
Espere, vamos dar um passo de cada vez. Temos um problema de transformação em série, com propriedades especificadas:
Suponha que lhe seja dada tal série e lhe seja dito que ela tem propriedades (1), (2), (3). Para os bens (3) é-lhe dado um mecanismo de transformação. Por que critérios você os verificaria?
Posso inserir? ;)
Verifique se há outliers ... Se houver aberrantes, então a transformação não funciona. Caso contrário, verifique a correlação entre a série original e a nova série, o componente de informação das características da série é preservado. Descansos Soros ... %)
Posso colocá-lo dentro? ;)
Verificar por amostras ... Se houver aberrantes, então a transformação não funciona. Caso contrário, verificamos a correlação entre a série original e a nova, o componente de informação das características da série é preservado. Descansos Soros ... %)
Entenda corretamente, a posse das propriedades acima não é uma condição suficiente para EAs lucrativos. Por exemplo, os coeficientes de Fourier são estacionários, se não estou enganado - comprovados, (não um matemático profissional) exatamente por este motivo, esta transformação é freqüentemente utilizada em sistemas de controle (não confundir com TA como alguns fazem, há principalmente outras abordagens e completa auto-suficiência :o), mas como você provavelmente adivinha, não muito e nem sempre ajuda para TS :o)
Entenda corretamente, a posse dessas propriedades não é condição suficiente para EAs lucrativos. Por exemplo, os coeficientes de Fourier são estacionários, se não me engano - está provado, (não sou um matemático profissional) exatamente por esta razão esta transformação é freqüentemente usada em sistemas de controle (não confundir com TA como alguns fazem, eles têm principalmente abordagens diferentes e completa auto-suficiência), mas como você provavelmente adivinhou não ajuda realmente e nem sempre para TS :o)
Bem, tendo uma BP que representa o preço ou sua mudança, extrapolá-lo. O que o impede de obter um sinal incremental na próxima barra? Sim, você pode não obter um TS que lhe trará lucro (não sou um especialista em TS).
Ok, se os coeficientes de Fourier são estacionários, o que isso lhe dá no caso de BP não estacionária?
Bem, tendo uma BP que representa o preço ou sua mudança, extrapolá-lo. O que o impede de obter um sinal incremental na próxima barra? Sim, você pode não obter um TS que lhe trará lucro (não sou especialista em TS).
Ok, se os coeficientes de Fourier são estacionários, o que isso lhe dá no caso de BP não estacionária?
Não é nada de mais:
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
Você deve entender que a posse das propriedades especificadas não é condição suficiente para a rentabilidade dos Expert Advisors. Por exemplo, os coeficientes de Fourier são estacionários, se não me engano - comprovados (não um matemático profissional) exatamente por este motivo esta transformação é freqüentemente utilizada em sistemas de controle (não confundir com TA como alguns fazem, eles têm principalmente abordagens diferentes e completa auto-suficiência :o), mas como você provavelmente adivinha, não muito e nem sempre ajuda para TS :o)
Você está sonhando comigo à noite? ))) Você realmente saiu do fundo do poço. Não estamos tendo uma discussão. Não há nada a discutir. Eu não cheguei à definição de TA. É minha culpa que a AT seja definida por OBJETO de análise e não por MÉTODOS?
Você pode zombar o quanto quiser, dizer que meu conhecimento é insignificante (com que fundamentos, deixe-me perguntar?), etc., mas o que é o que é o que é.
TA - previsão de futuras mudanças de preços com base na análise das mudanças de preços do passado.
A culpa não foi minha >>!!! Ele inventou por conta própria! Quero dizer, eu não formulei a definição. É construído historicamente. E o que você está fazendo cabe dentro dela.
===Sergey, talvez devêssemos parar com este argumento inútil e completamente não destrutivo, eh? E se ao menos argumentassem sobre algo essencial - sobre modelos matemáticos - mas não! - Estamos lutando por algo estúpido, por palavras.
Eu proponho a paz. Tudo bem? (Ao mesmo tempo, dormiremos bem)).
nada de especial:
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
Qual é a melhor maneira de extrapolar a partir da média Ak0? Eu "embrulhei" os harmônicos em uma linha traçada por Ak0[0] e Ak0[1].
Qual é a melhor maneira de extrapolar a partir da média Ak0? Tenho "enrolado" as harmônicas em uma linha reta traçada através de Ak0[0] e Ak0[1].
O que é Ak0?
Bem, o DFT gera 2 matrizes de coeficiente para pecados e cossenos + o valor médio de Ak0. Como estamos usando DFT em cada amostra, Ak0 é na verdade um LMA com período = tamanho da janela. Assim, é necessário extrapolar os muwings a fim de reconstruir as harmônicas em torno deles.
Você está sonhando comigo à noite? ))) Você realmente saiu do fundo do poço. Não estamos tendo uma discussão. Não há nada a discutir. Eu não cheguei à definição de TA. É minha culpa que a AT seja definida por OBJETO de análise e não por MÉTODOS?
TA - previsão de futuras mudanças de preços com base em uma análise das mudanças de preços do passado.
A culpa não foi minha! Veio por conta própria! Quero dizer, eu não formulei a definição. É assim que tem sido historicamente trabalhado. E o que você está fazendo se encaixa nisso.
===O que você está!!!!! Olhe para seu avatar de fora - Deus nos livre de sonhar com isso. Eu só quero colocá-lo no caminho certo. Essa é a definição errada. Uma mais correta é dada, por exemplo, neste site na seção de AT (sobre a qual escrevi). Há definições simplesmente estabelecidas que não precisam ser mudadas e escondidas com quem sabe o quê. Além disso, nenhum dos instrumentos (incluindo o seu, dado neste ácaro) não se encaixa na definição dada neste maldito wikipendia (simplesmente não há uma análise real do comportamento dos preços e, além disso, nenhuma regularidade sobre o que ele diz). Qualquer coisa que tenha a ver com preço cai sob esta definição. Por exemplo, FA (sim, sim, é verdade), matemática financeira estocástica perfeitamente auto-suficiente, descrita por exemplo por Shiryaev em dois volumes (fatos e modelos), "sistemas de controle estocástico com estrutura fixa/randoméstica" que também são auto-suficientes. Todas as séries de preços acima funcionam com preços, mas trabalham com princípios completamente diferentes dos da TA.
Você pode escarnecer o quanto quiser, dizer que meu conhecimento é insignificante (com que fundamentos, deixe-me perguntar?), etc., mas o que é o que é o que é.
não-não-não-não! não o ego! A propósito, eu nunca disse nada sobre seus conhecimentos ou chamei você de nomes ... :о) E como posso saber o que seu subconsciente esconde?
Sergey, talvez devêssemos parar com este argumento inútil e completamente não destrutivo, não é? Se estivéssemos discutindo sobre algo substancial - sobre modelos matemáticos, por exemplo - mas não! - Sobre lixo, sobre algumas palavras.
Se não importasse nada - já teria esquecido há muito tempo. Sou a favor do ordenado
Eu proponho a paz. OK? (Ao mesmo tempo, dormiremos bem)).
GOES!!!! ACORDO!!! NEM MAIS UMA PALAVRA!!!! Sou geralmente pacífico, talvez um pouco nerd, mas pacífico. :о))))
o mundo.
Bem, o DFT gera 2 matrizes de coeficientes para pecados e co-senos + o valor médio de Ak0. Como usamos DFT em cada amostra, na verdade a Ak0 é uma AGR com período = tamanho da janela. De forma correspondente, precisamos extrapolar os muwings a fim de reconstruir as harmônicas em torno deles
Uh-huh, senx.
Há apenas um ponto, já que PF é uma aproximação. Ou seja, dará uma função expressa analiticamente para a BP no segmento onde o cálculo será realizado.
Com qualquer extrapolação desta f-função, você terá sua forma no futuro, mas sem levar em conta as mudanças no processo em si.