Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 12
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Aqui, Sorento, como me parece, nem tudo é tão simples e nem sempre é reduzido a "fator de lucro e expectativa matemática" que tão simplesmente dizer "não ficou impressionado".
Você não está impressionado com isso, Sorento?
ainda não.
em 864 dias.
E aqui está um "simples" para análise. Um ano.
E com 149 dólares 8.538,00%. E Sharp é melhor.
Mas a rusticidade e o gosto são voluntários.
Ficção científica é ficção científica...
Mesmo que seja "nerdy".
;)
Com a ajuda do gramn (obrigado por isso), comecei a desenvolver a seguinte idéia.
1. Construir um ziguezague. Selecione os parâmetros para que a distribuição em ziguezague seja a mais próxima possível do normal.
2. Subtraímos a proteção do preço, e obtemos uma série próxima à estacionária.
3. Nós os prevemos para 2 etapas - o fim da onda atual e a próxima. Talvez possamos usar um modelo de regressão inteligente, por enquanto me limito às estatísticas comuns.
4. Prever os resíduos (ainda não me decidi sobre o método).
5. Otimizar previsão por minuto. RGE entre o raio de descanso atual + previsão de resíduos e preço.
6. Obtemos o resultado da otimização - uma trajetória.
Se você estiver interessado, colegas, junte-se a nós :-)
No processo...A propósito, é uma idéia antiga minha (ou talvez não seja só minha), mas eu ainda não cheguei a ela. Tente fazer uma linha "estacionária" (como estacionária é uma questão diferente) da seguinte forma. Cada segmento tem (obviamente) um ponto médio. Transformar o WP espacial em x e y de tal forma (deformá-lo) que este ponto se torne "zero" (sem quebrar os vértices). Não se esqueça de tornar a fase "densa em toda parte", ou seja, formar não apenas os vértices, mas todos os pontos entre eles. Você deve obter uma espécie de sinal de dente de serra, na verdade com uma média zero. Este sinal deve ser muito mais longo do que o sinal original. Se você fizer corretamente, você pode reconstruir o sinal na área "normal-temporal". E tente prever este sinal de frente, digamos AR, ou por um método complicado descrito anteriormente :o)
É difícil obter uma distribuição tão próxima do normal quanto possível.
Isto é preciso, mas obtenha uma transformação da série de preços original que tem as seguintes propriedades
É bem possível, é claro, com algumas suposições aceitáveis. À pergunta "por que é necessário", a resposta é muito simples e a única - é uma oportunidade de usar o para-parâmetro mate trabalhado (testado) e não mais. Meu imho.
Isto é preciso, mas obtenha uma transformação da série de preços original que tem as seguintes propriedades
Muito possível, é claro, com algumas suposições aceitáveis. Para a pergunta "por que precisamos dela", a resposta é muito simples e a única - é uma oportunidade de usar a matemática experimentada e verdadeira (tried-and-true) e não mais. Meu imho.
De fato. Vamos transformar a série de preços da BP em algo como uma onda sinusoidal, fazer uma pitada de dinheiro nela e transformá-la de volta (bem, para manter o equilíbrio natural)... o dinheiro, no entanto, também terá de ser convertido. a zero (por assim dizer).
Estava brincando.
Oi Sergey.
Parece-me que uma forma (talvez a única forma) de lidar com a não estacionariedade geradora de BP é usar métodos adaptativos no TS. Para fazer isso, o sistema deve se retrair o mais tardar no tempo característico da estacionaridade (se não houver nenhum, então tentar superar o mercado é, em princípio, inútil).
O problema com o TS adaptativo é que eles também são requalificados de acordo com algum algoritmo, que está embutido neles, mas pode não coincidir com o algoritmo das mudanças do mercado. Ou seja, o algoritmo das mudanças de mercado pode coincidir com o algoritmo da reciclagem de TS em algum período de tempo, mas então ele pode "desaparecer". O mercado não muda de acordo com um determinado algoritmo - esse é o problema.....
Uma vez inventado o teorema da aproximação do instinto de rebanho, o problema será resolvido.
Uma vez inventado o teorema da aproximação do instinto de rebanho, o problema será resolvido.
E já foi "inventado" e você está até mesmo usando-o. É por isso que todos (99,9%) os assessores mecânicos "drenam" o depósito.
A julgar pelos PAMMs na Internet, este não é o caso. Ainda há uma porcentagem de sucesso. E todos eles são praticamente a mesma mecânica. Isto nos diz algo. Na minha opinião, é impossível usar o instinto de rebanho e qualquer sistema separadamente. Ou seja, na verdade, você não pode negociar usando apenas um Expert Advisor sem sua experiência analítica. Que, a propósito, é dada por horas de observação de gráficos e nada mais.
De fato. Vamos converter o preço da BP em uma espécie de onda senoidal, fazer um minion de dinheiro e depois convertê-lo de volta a uma onda senoidal (para manter o equilíbrio da natureza)... o dinheiro, no entanto, também terá de ser convertido. a zero (por assim dizer).
Estava brincando.
Sim, temos muitos brincalhões aqui.
Oi Sergey.
Oi Sergey. :о) Prazer em vê-lo. Onde você esteve? Que coisas interessantes você já estudou?
Parece-me que uma forma (provavelmente a única forma) de combater a não-estacionariedade da geração de RV, é usar métodos adaptativos em TS. Para isso, o sistema deve se retrair o mais tardar no tempo característico da existência de estacionariedade (se não houver estacionariedade alguma, então a tentativa de reproduzir o mercado é, em princípio, sem sentido).
Espere, vamos dar um passo de cada vez. Temos um problema de transformação de uma série, com as propriedades dadas de forma bem concreta:
Suponha que lhe seja dada tal série e lhe seja dito que ela tem propriedades (1), (2), (3). Para os bens (3) é-lhe dado um mecanismo de transformação. Que critérios você usaria para verificá-los?