Sistema sem ajuste - características principais - página 6
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O que é construtivo então?
Construtivo é onde está a mesa-de-cabeceira e o dinheiro.
Não vamos nos desviar do tema. Sou contra discussões aplicáveis em mercados estacionários e não aplicáveis em mercados não-estacionários e só estou interessado em mercados não-estacionários.
Construtivo é onde está a mesa-de-cabeceira onde está o dinheiro.
Não vamos nos desviar do tema. Sou contra discussões aplicáveis em mercados estacionários e não aplicáveis em mercados não-estacionários e só estou interessado em mercados não-estacionários.
>> originalmente o sabot é sobre a estacionaridade nos resultados em mercados reais.
eh.... Gostaria que você tivesse parado na tese: "Não posso acrescentar nada"... mas você não o fez, ....
Repetindo-o! Não adicionado. O que fazer - se você perdeu (a julgar pela pergunta). Eu não me importo.
o que você chama de .... apenas matemática e geometria afinal de contas? Presumo que estes são algum tipo de campos de AT?
Então por que você está falando bobagens? Se você utiliza um aparelho matemático em sociologia (estatística matemática, por exemplo), ele - estatística matemática - não se torna sociologia. E onde você tirará a média aritmética (MA simples) - também fora do TA? Ou você vai afirmar que a aritmética de acordo com minha lógica é o campo da AT?
Em resumo, estou impressionado com seus brilhantes argumentos. Eu não encontro nenhuma resposta - eu desisto).
===
Mais uma vez? Preço, tempo, volume, interesse aberto, camadas do copo, etc., o que quer que você encontre no fluxo, este é o objeto do TA. Como analisá-lo - Métodos de AT.
Construtivo é onde está a mesa-de-cabeceira onde está o dinheiro.
Não vamos nos desviar do tema. Sou contra discussões que se aplicam a mercados estacionários e não se aplicam a mercados não-estacionários e só estou interessado em mercados não-estacionários.
Parece que não estou obtendo uma resposta.
Uma construtiva.
E mais uma opinião amadora minha.
Mas se considerarmos os desvios de uma tendência corretamente identificada (não linear em geral), então IMHO a presença de estacionaridade é uma avaliação da exatidão da aproximação.
Eu já tentei falar sobre isto.
Eu fiz! Eu não acrescentei. Bem, o que fazer - se você perdeu (a julgar pela pergunta). Eu não me importo.
Então, por que falar bobagens? Se você utiliza um aparelho matemático em sociologia (estatística matemática, por exemplo), ele - estatística matemática - não se torna sociologia. E onde você tirará a média aritmética (MA simples) - também fora do TA? Ou você vai afirmar que a aritmética de acordo com minha lógica é o campo da AT?
Em resumo, estou impressionado com seus brilhantes argumentos. Eu não encontro nenhuma resposta - eu desisto).
===
Mais uma vez? Preço, tempo, volume, interesse aberto, camadas do copo, etc., o que quer que você encontre no fluxo, este é o objeto do TA. Como analisá-lo são métodos de AT.
Bobagem? E quem escreveu o absurdo:"Qualquer coisa que analise o conteúdo do fluxo de citação é um TA".
OK, eu sugiro que cheguemos a um compromisso. - Você pode analisá-lo como quiser, não me importo, eu só tiro meu chapéu para suas habilidades analíticas. :о)
PS: Eu não entendo uma coisa - por que você continuou se repetindo?
O debate é sobre terminologia e a questão é prática.
Você tem alguma idéia real sobre como explicar a não-estacionariedade no testador?
Já corrigi o primeiro post acrescentando lá:
"O TS robusto deve ser (quase) estacionário em diferentes áreas de otimização com um lote constante pelos seguintes critérios: payoff esperado e fator de lucro. Ao mesmo tempo, pode ser absolutamente não-estacionário por Z-score.
Ou seja, não se deve prestar atenção a dependências Z-Score como, por exemplo, drawdown ou número de negócios simultâneos (sem) perdas. Como Leov corretamente apontou, um levantamento suspeitosamente pequeno pode sugerir um ajuste histórico".C-4 писал(а) >> Свинозавр, пожалуйста больше не комментируй мои посты. Просто я не могу вести аргументированые споры с дураками (никто не может).
Svinozavr escreveu(a) >> Você sabe, se você disse algo estúpido, é a última coisa que você deve fazer. Você parece ser uma pessoa sã.
:)
Sobre essa nota otimista, deixe-me voltar ao tema.
Seria bom formular todos os requisitos para um sistema desse tipo. Até agora, existe apenas um. Eu gostaria de ouvir mais opiniões. Deve haver muita experiência coletiva. Tudo o que você precisa é o desejo de compartilhar seus conhecimentos. Caso contrário, será um clamor como de costume.
Parece que sim. :)
Reshetov escreveu(a) >> Nenhuma parte das combinações jamais dará um lucro sustentável. Os mercados são não-estacionários por natureza.
Bem, se você está falando de Reshetron de Camada Única, então você está 100% certo. :) Assim como a famosa obra de Minsky. Esta coisa não pode lidar com o problema XOR e suas variantes.
Reshetov escreveu(a) >> Portanto, todo tipo de terminologia mítica sobre suposta "estabilidade", etc. >> Portanto, toda a terminologia mítica de suposta "estabilidade" e outras "garantias" neste contexto é de todo irrelevante.
O que é apropriado, Yura? Qual seria então o critério para um sistema sem ajuste , se não umamaior resistência às mudanças no contexto comercial? :) Diga já sua palavra de sabedoria!
// Você não deveria ter começado este tópico em vão. E se alguém mais encontrar a solução? Poderia ser simples... Terrível. Isso é horrível. Esta é uma missão suicida... /// Shh. :) :)
--
Ok, eu vou chegar à parte construtiva.
A superação do "fenômeno do superaprendizado"[FP] (encaixar em um conjunto de dados é seu sinônimo) está obviamente em algum meta-nível. Ou seja, você precisa entendê-lo bem (FP),
entender "em que consiste", e mais importante "em que consistem suas limitações". Se isto for bem sucedido, soluções podem ser seguidas. Vou me permitir uma tentativa de formalização:
1) Existe um conjunto de indicadores (ou TS - não importa nesta fase)
2) Todo mundo às vezes diz a verdade, às vezes mente , às vezes fala a verdade, às vezes balbucia sem sentido. (assim como Reshetov. ou eu - não faz diferença nesta fase) :)
3) Precisamos de um conjunto de indicadores de contexto de veracidade/falsidade (2) para cada indicador (TS) do Nível 1.
4) Você precisa de técnicas de emparelhamento de indicadores do conjunto 1 e conjunto 2 para obter assim o conjunto 3 - um conjunto de indicadores adaptativos, sensíveis ao contexto (CSE).
5) Além disso, pode-se aprofundar o método, voltando recursivamente ao ponto 1, ou seja, cada novo idioma (sensível ao contexto) é contextualizado novamente para melhorar ainda mais
"coeficiente de retidão" (também conhecido como "coeficiente de sorte").
Isto é, precisamos aprender como destacar os contextos de direito/não direito para cada um dos sinais. Mais precisamente, para fazer tal alocador, ensiná-lo (configurá-lo) e utilizá-lo de forma inteligente. Isso é tudo.
É verdade que existe alguma distância entre "dispositivo em princípio" e "dispositivo em uma caixa". :)
Encontrei algumas abordagens para mim mesmo, mas aqui vou me manter em silêncio como uma ameixa. ;) Eu já lhe disse muito... :) :)
Vou ouvir o que as pessoas têm a dizer.
Acho que não vou obter uma resposta.
Uma construtiva.
E outra das minhas opiniões amadoras.
Mas se considerarmos os desvios de uma tendência corretamente identificada (não linear em geral), então IMHO a presença de estacionaridade é uma avaliação da exatidão da aproximação.
Eu já tentei falar sobre isto.
Uma vez encontrei um trabalho com o seguinte texto: a premissa inicial é que a BP é não-estacionária. Pegue seu modelo (não importa se ele é estacionário ou não estacionário). O intervalo de confiança deste modelo em relação à BP real é de 0,97, etc. Esta é uma teoria. Acho que não há necessidade de um homem assim.
Todos nós trabalhamos em padrões. Se as condições do padrão derem um sinal, nós entramos. E não importa qual é a próxima seção onde o padrão é executado: estacionário ou não estacionário. E assim por diante. O problema é que nosso padrão pode funcionar uma vez na vida. Então começamos a falar de otimização excessiva, e não devemos fazer isso. A próxima seção pode ser diferente, você tem que reconhecer que é uma seção nova, você pode aplicar um padrão antigo, um padrão novo, ou nós não temos nenhum padrão. E o problema é reconhecer e antecipar as transições de uma seção de um mercado não-estacionário para outra. Como me parece sem um modelo BP adequado, esta questão não pode ser resolvida.
Uma horta? E quem escreveu o absurdo:"Qualquer coisa que analise o conteúdo do fluxo de citação é um TA".
Bobagem? ))) Então o que é TA para você? Ok. Se para você TA é um simples MA, então sim - besteira. Por que estou falando sobre isso? É matemática - não é TA. Então, não está nada claro. Oh... Já entendi - TA não existe! Não. Também não funciona.
Tudo bem, sugiro que nos comprometamos. - Você é bem-vindo a analisar, não me importo, apenas tire meu chapéu para suas habilidades analíticas. :о)
Facilmente. Você deixa de falar bobagens e chegamos a um compromisso. De qualquer forma, está bem - tire os chapéus para você conhecer as diversas formas de análise. Técnico!!!))
PS: uma coisa eu não entendi, e por que você repetiu algo?
Ao fato de que o fluxo de cotações não é usado para resolver problemas de geometria na escola. Você continua perdendo isso de alguma forma. Você esteve bebendo?