Sistema sem ajuste - características principais - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Como você sabe, muitos TS estão bem ajustados em uma amostra representativa e drenam em testes de avanço. Tais sistemas não devem ser utilizados no comércio.
Hoje analisei diferentes TS que tenho e foi isto que descobri:
Os sinais de um sistema de trabalho é que ele otimiza quase igualmente tanto na amostragem como na dupla amostragem com um lote constante. Por exemplo, tomamos 10.000 barras. Dividimo-lo aproximadamente pela metade, ou seja, por 5000 barras. Otimize-o para 5000 barras. Em seguida, aplicamos a 10 000. Se o fator de lucro permanecer praticamente inalterado ou tiver mudado de forma insignificante (torna-se independente do comprimento da amostra), é provável que o sistema passe no teste de avanço. Naturalmente, o comércio deve ser de cerca de 600 - 1000 em 10 000 barras (300 - 500 em 5000 barras).
Acontece que se a otimização de um TS piorar significativamente à medida que a amostra de teste aumenta, a probabilidade de um teste prévio bem sucedido é muito baixa.
E alguns TS, por exemplo, otimizam em 300 negócios, e em 600 a otimização não rende nada além de um profundo drawdown e baixa remuneração esperada. Tal sistema pode ser imediatamente queimado.
Na verdade, já existe uma resposta sobre o comprimento necessário e suficiente da amostra. O comprimento da amostra deve ser tal que a otimização com um lote fixo em toda a amostra, assim como em sua metade, deve produzir quase o mesmo fator de lucro.
Somente uma pessoa respeitável pode ressuscitar uma vaca sagrada.
Estamos otimizando a BP estacionária ou não estacionária? O que estamos discutindo constantemente? Algum tipo de teste de avanço. Este teste pode dar as seguintes respostas:
a seção dianteira está próxima à testada - os valores TS são quase os mesmos;
a seção dianteira não é semelhante à que está sendo testada - o TS não é lucrativo;
a seção dianteira é quase semelhante à que está sendo testada - não sabemos se devemos jogá-la fora ou se devemos sentir pena dela.
E o que será o TP no real? Como o que está sendo testado, semelhante ou não?
Uma vaca sagrada só pode ser ressuscitada por uma pessoa respeitável.
Mas qualquer um pode corromper uma idéia.
Você deu uma boa definição de um sistema de encaixe.
Também é difícil chamá-lo de sistema.
O carrinho da montanha...
E estamos falando de outros atributos.
Adaptabilidade e a quê?
As tolerâncias também são dignas de discussão.
Tenho escrito aqui, mas tudo parece ter desaparecido no esquecimento https://forum.mql4.com/ru/23455/page6 .
Curiosamente, o mercado é uma estrutura em mudança e sua fase atual no sentido global (não confundir com a fase do soquete) pode mudar a qualquer momento, de modo que o TS recebe um fiasco. Entretanto, existe a possibilidade de que esta fase possa acontecer novamente num futuro próximo e então a EA terá lucro. No conselheiro proposto implementou o princípio de sua admissão à negociação na conta de análise, certamente é apenas uma idéia, mas digna de discussão, pois não se perdeu em 1999 por 10 anos em 15 minutos. Você pode me chutar, mas estou profundamente convencido de que não devemos procurar os parâmetros ideais mágicos, mas sim o critério de uma admissão TS à negociação real.
Uma vaca sagrada só pode ser ressuscitada por uma pessoa respeitada.
Estamos otimizando a BP estacionária ou não estacionária? O que estamos discutindo constantemente? Algum tipo de teste de avanço. Este teste pode dar as seguintes respostas:
a seção dianteira está próxima à testada - os valores TS são quase os mesmos;
a seção dianteira não é semelhante à que está sendo testada - o TS não é lucrativo;
E se for lucrativo?
a seção dianteira é quase semelhante à que está sendo testada - não sabemos se devemos jogá-la fora ou se devemos sentir pena dela.
Você tem que procurar por um diferente - caso contrário, qual é o objetivo de um futuro? Sim e o teste em geral.
E o que será o TP no real? Será o mesmo que o que está sendo testado, semelhante ou não?
HZ Mas tanto semelhantes quanto diferentes serão. Qual é o problema?
===
Você tem alguma coisa em seu currículo além de argumentos sobre a falta de significado de tudo, porque "instabilidade" existe? De ramo para ramo, a mesma coisa. Honestamente, não me lembro de você escrever sobre qualquer outra coisa. Sobre qualquer outra coisa.
Apenas um acompanhamento...
Talvez eu não entenda.
Como você define similaridade?
Acho que isso é importante.
E se for lucrativo?
Você tem que procurar por um diferente - caso contrário, qual é o objetivo de um futuro? Sim e o teste em geral.
HZ Mas tanto semelhantes quanto diferentes serão. Qual é o problema?
===
Você tem algo em seu cérebro além de raciocinar sobre a inutilidade de tudo, porque "instabilidade" existe? De ramo para ramo, a mesma coisa. Honestamente, não me lembro de você escrever sobre qualquer outra coisa. Sobre qualquer assunto.
Sou contra pensamentos como o trilho Moscou-Peter, sem soldas.
Tudo o que a Metacquotes nos oferece é para os mercados estacionários, digitando o testador. Toda a conversa sobre um teste de avanço é uma tentativa de esconder uma falha de projeto no testador.
Tentei insistir várias vezes no tópico da não-estacionariedade no fórum - sem resultado, ele foi tentado muitas vezes antes de mim, mas cada vez que o tópico foi entupido por apoiadores do DSP com um foco rígido na estacionariedade da BP.
O início do ramo é uma tentativa de se afastar do alorrimo primitivo do otimizador, que pode encontrar uma borbulha no poço, mas acima das bordas do poço. O que é proposto na submissão do fio, a otimização excessiva e tudo mais, é uma tentativa de escapar da armadilha desta única borbulha, chamada de graal.
Apenas um acompanhamento...
Talvez eu não entenda.
Como você define similaridade?
Acho que isso é importante.
Sim. Por exemplo, fazemos uma CU para um coeficiente Hearst > 0,7. Diferente maneira de fazer isso. Inicialmente, assumimos que BP = grandes tendências, pequenas tendências, ciclos (lateralmente) e ruído gaussiano. Fazemos um sistema para uma hora com tendências de 200 a 300 pips.
Sim. Por exemplo, faça um TC para um coeficiente de Hurst > 0,7. De uma maneira diferente. Inicialmente assumimos que BP = grandes tendências, pequenas tendências, ciclos (lateralmente) e ruído gaussiano. Fazemos um sistema para uma hora com tendências de 200 a 300 pips.
Você pode dar uma definição de não-similaridade?
Já que estamos falando de não ou estacionariedade...
Formal, quero dizer.
Isso soa como um disparate.
Peço desculpas por este absurdo.
Você pode dar uma definição de não-similaridade?
Já que estamos falando de não-estacionariedade ou estacionariedade...
Formal, quero dizer.
Isso me soa como um disparate.
Peço desculpas por minha surdez.
A propósito, boa pergunta. Estou realmente tentado a fazer uma EA que classificaria as seções do mercado de acordo com o quão não lucrativo/lucrativo ele é nelas.
Bem, é assim - (opa, estou me instalando!!!!) visualmente. Você pode usar as freqüências predominantes da área local. Resumindo, você pode compensar. Mas, a olho nu, isso também é bom.
Tudo o que a Metacquotes nos oferece é para os mercados estacionários, digitando o testador. Toda a conversa sobre o teste de avanço é uma tentativa de esconder uma falha de projeto no testador.
Tentei insistir várias vezes no tópico da não-estacionariedade no fórum - sem resultado, ele foi tentado muitas vezes antes de mim, mas cada vez o tópico foi bloqueado por apoiadores do DSP com um foco rígido na estacionariedade da BP.
Você tem idéias reais de como considerar a não-estacionariedade no testador?
Suas reclamações sobre os partidários da estacionariedade desagradável, assim como suas frases de coroa - "sistema dinâmico", "teoria do caos", "VR é não-estacionário", "seqüência de dígitos do número Pi", já aprendi de cor.