Sinais de um sistema REAL - página 21
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Isto é para ser muito engraçado?
Não - é apenas a única recomendação útil que vem à mente depois de ler um post sobre nossos maus negócios.
Aqui, você recebeu uma recomendação sobre o ACS para ler. Tudo bem. É positivo. Não evoca associações sombrias. Posso até recomendar um livro: "Tudo sobre a ACS". Eu não me lembro do autor. O título é suficiente))))
Claro que já li :)
E a experiência de cada um é diferente.
E esse livro também se baseia na experiência (não vazia, ou seja).
E eu não disse nada sobre substituição.
...
zy.
assim é a A.S.A.
:D
Eu não vou discutir, porque é inútil.
Não, eu acho que você não entendeu. Não é "ASA so ASA", é "tudo sobre ASA so ASA".
Acho que não. Vou reiterar minha compreensão.
Existem padrões no mercado (a interseção de duas médias, por exemplo). Estes padrões são numerosos. O TS deve ser capaz de reconhecer tal padrão. Os NS reconhecem alguns padrões que são impossíveis de desenhar ou descrever. Um testador fornece estatísticas sobre a ocorrência de tal padrão no passado, mas não dá nenhuma garantia de ocorrência no futuro.
Há várias questões básicas para um padrão:
- o quão comum é (por exemplo, para os longos, para os calções, para os longos e os calções) ;
- como reconhecer a ocorrência de um padrão no tempo;
- como detectar oportunamente quando este padrão está morrendo, o que é uma necessidade, como podemos ver ao perder negócios durante os testes;
- se este padrão pode ser adaptado a uma seção diferente da BP.
A questão da adaptação é a mais difícil. Em particular, como uma adaptação podemos usar a reoptimização do TS em uma nova seção da BP - não confundir com um teste de avanço.
Tudo isso é óbvio se não esquecermos por um momento que o RT com o qual estamos lidando é um sistema não linear, dinâmico, não estacionário, com memória. Se constantemente relacionarmos nossas decisões a este entendimento, e confiarmos nos resultados dos testes também a este entendimento, muitos erros serão evitados.
P/S. Neuron definiu especificamente a super-otimização, tirando-a da NS. Quanto às exigências de testes, mais uma vez, isto foi discutido muitas vezes neste fórum e em artigos. Portanto, você deve ler antes de abrir um fio - ler em geral é uma coisa muito útil a fazer.
A hipótese da existência de padrões e do uso de redes neurais para sua identificação (e busca) com referência a séries temporais de cotações de mercado é comparável em sua eficiência à dos mesmos com dados aleatórios. Como exemplo, aplique o mesmo método para prever os dígitos na notação de Pi. As estratégias baseadas em redes neurais são uma forma de adaptação (os adeptos da NS chamam-no de aprendizado) a uma história com a capacidade de se encaixar na mosca - auto-optimizar (adaptar). A abordagem ao acaso é uma abordagem de caixa preta: "Eu vou inventar e ver se funciona". Muito vem de rumores sobre o uso de redes neurais pelas estratégias dos fundos de hedge mais lucrativos da Simons. Mas na realidade não há ali redes neurais.
A caixa preta do Simons é uma arbitragem estatística trivial (spread trading), utilizando um enorme poder computacional e um fluxo de dados de entrada. Simons estava originalmente na vanguarda da aplicação de cálculos de ineficiência de mercado, razão pela qual ele ainda é o líder em arbitragem de bilhões de dólares. Seu uso de instrumentos comerciais exclusivamente de alta liquidez é ditado pela necessidade desta condição para uma arbitragem garantida.
Arbitragem - uma abordagem sistêmica. Usando padrões em "ruído" - uma abordagem de sistemas
E quanto a este critério: NÃO repetibilidade dos resultados com os mesmos parâmetros?
Ao simular cada tique é provavelmente possível, porque os carrapatos dentro de uma barra são gerados aleatoriamente e uma parada de arrasto pode disparar a preços diferentes, e depois disso a próxima negociação pode abrir mais cedo ou mais tarde e a um preço diferente, e então as diferenças podem se acumular com bastante força.
Isso significa que se o sistema mostrar resultados diferentes, há um elemento de aleatoriedade nele e não é um sistema.
Mas este não deve ser o caso quando se testa apenas os preços das aberturas. significa que se o sistema dá resultados diferentes, há algum elemento de aleatoriedade nele e não é mais um sistema.
E quanto a spreads diferentes em corridas diferentes?
E quanto a spreads diferentes em corridas diferentes?
E isso também.
Mas mesmo assim, se um sistema dá resultados radicalmente (seja qual for o significado dessa palavra) diferentes, acho que não podemos falar de sua sistematicidade?
isso também.
Mas mesmo assim, se um sistema produz radicalmente (seja qual for o significado dessa palavra) resultados diferentes, certamente não se pode mais falar de sua sistematicidade.
Talvez se trate mais de bugs ou peculiaridades do software de teste?
Então, faz sentido enfatizar as características do MT4. Eles irão para lá também.
-Utilização de indicadores de redesenho e piscar.
-O uso de indicadores e blocos de cálculo de sinais comerciais trabalhando com preços e indicadores de barra zero
Ao todo, podemos distinguir três seções de erros e sinais de sistemas não performantes:
1. Confiabilidade insuficiente dos resultados (o encaixe também é um subitem separado aqui)
2. Particularidades dos softwares de teste e erros associados a eles
3. Erros lógicos no projeto do sistema. Isto é mais de caráter de recomendação e opinião subjetiva sobre a forma de criação do sistema e o que um sistema rentável e robusto deve conter.
É mais sobre bugs ou peculiaridades do software de teste?
Então, faz sentido destacar as peculiaridades da MT4. Isto também incluirá
-O uso de indicadores de redesenho e piscar.
-O uso de indicadores e blocos para o cálculo de sinais comerciais, trabalhando com preços e indicadores de barra zero.
piscar e trabalhar na última barra não é um erro do MT4, é um erro na lógica do algoritmo! MT4 lhe dará Fechado[0], mas você entende que no início do bar é quase o mesmo que Aberto[0], mas no fechamento real será completamente diferente. E se seu sistema decidir negociar com Close[0], isso significa que a cada novo tick esta decisão mudará :(