Sinais de um sistema REAL - página 22
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piscar e trabalhar na última barra não é um erro do MT4, é um erro na lógica do algoritmo! O MT4 lhe dará, honestamente, Fechar[0], mas você entende que no início do bar é quase o mesmo que Abrir[0], mas no fechamento real será completamente diferente. E se seu sistema tomar uma decisão comercial levando em conta Close[0], significa que esta decisão irá mudar a cada novo tick :(
Isto não é um erro, isto é uma característica da plataforma. Alguns não dão Close até que seja realmente formado como Close da moldura usada. E eles traçam indicadores apenas em barras formadas.
.... E se seu sistema decidir negociar com Close[0], então a cada novo tique esta decisão mudará :(
Por que é tão triste? :)))
Porque só mostra que neste caso seu sistema atual não funciona, não sobre todos os sistemas possíveis.
Sobre a importância das estratégias sistemáticas e a falta de importância do teste de avanço, eu quase concordo completamente com a faa1947.
Obrigado, pelo menos alguém concordou. A lista no início do posto é principalmente sobre chupetas: um arranhão - aplicar verde, um hematoma - aplicar iodo. Quando você escreve "fique longe de brigas" é muito geral. Além do meu ceticismo em relação aos testes de avanço, gostaria de chamar mais uma vez a atenção dos visitantes do fórum para o fato de que um TS adequado deve levar em conta as características da BP - não-estacionariedade em primeiro lugar, não testes em ascensão, queda e planicidade - trivialidade.
Estou anexando os espectros do EURUSD por dois períodos consecutivos. Minha pergunta ao autor: que "grãos de conhecimento concreto" podem ajudar a criar o TS para o período 12.08 - 12.09, e depois usá-lo para o próximo período?
Obrigado, pelo menos alguém concordou. A lista no início do posto é, na maioria das vezes, muito tranquilizadora: um arranhão - aplicar verde, um hematoma - aplicar iodo. Quando você escreve "fique longe de brigas", é muito geral. Além do meu ceticismo em relação aos testes de avanço, quero novamente chamar a atenção dos visitantes do fórum para o fato de que um TS adequado deve levar em conta as características da BP - não estacionariedade em primeiro lugar, não testes em ascensão, queda e parede lateral - trivialidade.
Estou anexando os espectros do EURUSD por dois períodos consecutivos. A pergunta para o autor: que "grãos de conhecimento concreto" ele coletou, ajudará a criar o TS para o período 12.08 - 12.09, e depois usá-lo para o próximo período?
Tais recomendações podem ser corretas, mas não são universais. Tudo depende dos métodos comerciais, símbolos e cronogramas utilizados. A não-estacionariedade não é uma propriedade de uma série, mas a propriedade do método de sua observação. Naturalmente, a não-estacionariedade de algumas observações do EURUSD não significa que todos os sistemas tenham implementado essa não-estacionariedade em seus resultados.
A hipótese de padrões e o uso de redes neurais para identificá-los (e procurá-los) em relação a uma série temporal de cotações de mercado é comparável em sua eficácia a fazer o mesmo em dados aleatórios. Como exemplo, aplique o mesmo método para prever os dígitos na notação de Pi. As estratégias baseadas em redes neurais são uma forma de adaptação (os adeptos da NS chamam-no de aprendizado) a uma história com a capacidade de se encaixar na mosca - auto-optimizar (adaptar). A abordagem ao acaso é uma abordagem de caixa preta: "Eu vou inventar e ver se funciona". Muito vem de rumores sobre o uso de redes neurais pelas estratégias dos fundos de hedge mais lucrativos da Simons. Mas na realidade não há ali redes neurais.
A caixa preta do Simons é uma arbitragem estatística trivial (spread trading), utilizando um enorme poder computacional e um fluxo de dados de entrada. Simons estava originalmente na vanguarda da aplicação de cálculos de ineficiência de mercado, razão pela qual ele ainda é o líder em arbitragem de bilhões de dólares. Seu uso de instrumentos comerciais exclusivamente de alta liquidez é ditado pela necessidade desta condição para uma arbitragem garantida.
A arbitragem é uma abordagem sistemática. Usar padrões em "ruído" é uma abordagem sistemática...
Eu não entendo o que é arbitragem em nosso nível. A arbitragem não se refere de forma alguma ao comércio, me parece. A BP não é ruído no sentido da lei normal. A sistematização começa com o fato de levarmos em conta as características da BP, a não-estacionariedade básica. Anexo os espectros de dois meses consecutivos como prova de não-estacionariedade. Se seguirmos Hirst, a BP está em três estados: ruído (0,5), tendência (>0,5), e estado instável (<0,5). Este é apenas o começo da sistemática, mas não da sistemática. Então, pouco a pouco, começamos a introduzir a sistemática. Por exemplo, selecionamos os indicadores ortogonais (um não pode ser obtido do outro), tais como o indicador de tendência e o indicador de volatilidade. Aplicamos alguns métodos matemáticos, por exemplo, começamos a utilizar a análise do espectro para identificar as tendências, etc. O resultado positivo de tal projeto é sempre o mesmo: o TS é capaz de identificar o início e o fim da tendência, um bom sistema também é capaz de detectar uma tendência lateral. Infelizmente, a criação do TS é uma arte. Você não pode ensinar como criar o TS. Mas você pode definir alguns requisitos que o ajudarão a criar seu TS.
O tópico deste tópico é interessante, mas ele desliza constantemente para o nível de znakharstvo - "não é bom criar TS". Deixe alguém fazer um sistema para os gráficos anexos sem usar adaptação.
Tais recomendações podem ser corretas, mas não são universais. Tudo depende dos métodos comerciais, dos instrumentos e dos prazos utilizados. E a não-estacionariedade não é uma propriedade da série, mas uma propriedade da forma como é observada. Naturalmente, a não-estacionariedade de algumas observações sobre o EURUSD NÃO significa que todos os sistemas contenham essa não-estacionariedade em seus resultados.
Os espectros que eu forneci são um modelo da série temporal original e é claro que há discrepâncias entre o modelo e a série original. Mas este modelo afirma que a BP é não-estacionária. E todos nós sabemos que as distâncias entre dois altos e baixos do mercado mudam o tempo todo em todos os períodos de tempo. Acho que o modelo dado está muito mais próximo de qualquer outro modelo que tente converter BP não estacionário em estacionário, ou simplesmente esquecê-lo quando se raciocina sobre o ajuste.
A lista no início do meu posto é principalmente tranquilizadora: arranhar - colocar verde, machucar - colocar iodo. >> isto é específico.
É exatamente por isso que comecei esta compilação! se há algo errado com o sistema - é ruim, coloque um band-aid nele.
Pergunta ao descobridor: qual de seus "respigões de conhecimento concreto" ajudará a criar um TS para o período 12.08 - 12.09, e depois usá-lo no próximo período?
Por que você sempre quer ver as respostas às suas perguntas no meu fio condutor? :))))
Não vai ajudar você a construir um novo sistema!!!!!!
Você pode usá-lo para verificar se há algum bug em seu sistema que outros já tenham pisado. Esta é uma lista das armadilhas, não uma receita de como evitá-las ou construir um sistema livre de bugs!
Eu não entendo o que é arbitragem em nosso nível. A arbitragem não se refere de forma alguma ao comércio, me parece. A BP não é ruído no sentido da lei normal. A sistematização começa com o fato de levarmos em conta as características da BP, a não-estacionariedade básica. Anexo os espectros de dois meses consecutivos como prova de não-estacionariedade. Se seguirmos Hirst, a BP está em três estados: ruído (0,5), tendência (>0,5), e estado instável (<0,5). Este é apenas o começo da sistemática, mas não da sistemática. Em seguida, pouco a pouco, começamos a introduzir a sistemática. Por exemplo, pegando Indicadores ortogonais (é impossível obter um do outro), por exemplo, o indicador de tendência e o indicador de volatilidade. Aplicamos alguns métodos matemáticos, por exemplo, começamos a utilizar a análise espectral para identificar as tendências, etc. O resultado positivo de tal projeto é sempre o mesmo: o TS é capaz de identificar o início e o fim da tendência, um bom sistema também é capaz de identificar o movimento lateral. Infelizmente, a criação do TS é uma arte. Você não pode ensinar como criar o TS. Mas é possível estabelecer alguns requisitos, o que ajudará a criar o TS.
O tópico deste tópico é interessante, mas constantemente desliza para o nível de znakharstvo - "não é bom adaptar o TS". Deixe alguém fazer um sistema para os gráficos anexos sem usar adaptação.
Do meu ponto de vista, esta é uma abordagem ao acaso: "e se alguma coisa funcionar". Mais uma vez, você pode também prever os números na entrada Pi.
Com tais abordagens aleatórias não nascerão padrões. É possível ter lucro sem o fator sorte. Porque você pode prever a equidade (não o preço) ao utilizar uma abordagem sistemática. A abordagem ao acaso é uma chance.
P.S. Sobre o uso obrigatório de indicadores ortogonais - concordo. Esta é a razão pela qual os indicadores não devem ser um derivado do preço, já que o preço em si é um indicador.
Os espectros que apresento são um modelo da série temporal original e, naturalmente, há discrepâncias entre o modelo e a série original. Mas este modelo afirma que a BP é não-estacionária. E todos nós sabemos que as distâncias entre dois altos e baixos do mercado mudam o tempo todo em todos os períodos de tempo. Acho que o modelo dado está muito mais próximo de qualquer outro modelo que tente converter BP não estacionário em estacionário, ou simplesmente esquecê-lo quando se raciocina sobre o ajuste.
Não posso abrir seu arquivo corretamente, mas vou repetir que a não-estacionariedade é relativa a algum sistema de observações. Por exemplo, observações sucessivas em intervalos de tempo iguais. A série resultante é não-estacionária. Isto não significa que qualquer observação do processo original será uma série não estacionária. Na verdade, qualquer TC é uma das formas de observar/converter a série inicial não estacionária. E a nova série pode ser estacionária. Além disso, esta é uma das principais tarefas da engenharia de sistemas - obter uma série de retornos estacionários.
Portanto, concordo que uma série contínua e suficientemente longa de observações de preços discretos é não-estacionária. Mas isso não significa que os preços sejam, em princípio, não-estacionários. Parafraseando: "É nossa tarefa extrair lucros não aleatórios de um processo aleatório!" aleatório a estacionário.
E como você vai procurar por momentos em que uma série de preços se comporta de forma bastante estacionária - este problema não tem solução universal.
Não posso abrir seu arquivo corretamente, mas, mais uma vez, a não-estacionariedade é relativa a algum sistema de observações. Por exemplo, observações consecutivas em intervalos de tempo iguais. A série resultante é não-estacionária. Isto não significa que qualquer observação do processo original será uma série não estacionária. Na verdade, qualquer TC é uma das formas de observar/converter a série inicial não estacionária. E a nova série pode ser estacionária. Além disso, esta é uma das principais tarefas da engenharia de sistemas - obter uma série de retornos estacionários.
Portanto, concordo que uma série contínua e suficientemente longa de observações de preços discretos é não-estacionária. Mas isso não significa que os preços sejam, em princípio, não-estacionários. Parafraseando: "É nossa tarefa extrair lucros não aleatórios de um processo aleatório!" aleatório a estacionário.
E como você vai encontrar os momentos em que a série de preços se comporta de forma bastante estacionária - esta tarefa não tem solução universal.
Incluí o arquivo no Word 2003 no arquivo. Talvez por causa disso, não foi possível abri-la.
Entretanto, façamos uma distinção entre a fonte TP - a que vai para o terminal e sua modificação (processamento). Discuto a BP inicial e argumento que ela é a que tem a propriedade da não-estacionariedade. A prova de não-estacionariedade já é alguns modelos desta BP inicial. Qualquer TS lida com esta BP inicial, transforma-a em outra forma (por exemplo, em um demolidor) e são tomadas decisões sobre esta BP transformada. O problema está na vida desta transformação: tudo está bem para os dados históricos, mas o mercado mudou e na realidade temos outra BP e aplicamos a ela uma transformação que foi boa no passado.