Em quem brilham as LUZES JAPÃO? - página 16

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O que significam os números e as cores das velas?
 
:), código da vela
 

Vermelho - grande

Blue-medium

Verde-pequeno

e os demais são doji,



quer saber a distribuição das velas na tabela?


 
Kos >> :

quer saber a distribuição das velas na tabela?

sim, talvez você possa modificar um pouco seus índices http://forextools.com.ua/analyse/barstat.html e http://forextools.com.ua/analyse/barstatline.html

 
Sure....Muito interessante....
 

Tamanho da amostra: 5000

instrumento: GBPUSD

Período: H1


Tamanho médio das velas: 229 (em 5 dígitos)


castiçais grandes (>=337): 21,3%

velas médias (337> 229>115): 39,6%

pequenos castiçais(<115): 37,2%

doji: 1,8%

 

Agora precisamos dar o segundo passo: olhar as distribuições de freqüência dos pares de castiçais (e talvez até triplos). Se as amostras mostram algo semelhante ao histograma de distribuição normal - então podemos verificar: neste momento após a barra que é desenhada na Time[0], na maioria das vezes temos que fazer sucção e tal...

 

Escavei meu swatcher, que exibi no ATC'07. Para análise e negociação usei apenas uma barra diária anterior (GBPUSD), 1-2 negocia todos os dias.

Decidi testá-lo sem reoptimização até agora (ou seja, deixei todos os parâmetros de setembro de 2007 sem alterações, exceto a chave de 5 dígitos).

E, claro, removi o reinvestimento. Francamente falando, eu pensei que falharia com os parâmetros antigos, o mercado mudou muito.

Os resultados dos testes são bastante modestos (o Ministério da Defesa e a qualidade da modelagem deixam muito a desejar...), mas me fazem pensar no uso de castiçais no comércio real.

Ontem
Alpari-Classic (Build 225)


Símbolo GBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano)
Período Dia (D1) 2006.01.02 00:00 - 2009.10.09 00:00 (2006.01.01 - 2009.10.12)
Modelo Todos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Parâmetros Expert_Properties="-------Expert-Properties-------"; Expert_Id=3773; StartLot=0.1; StartBalance=10000; BalanceStep=1000; LotStep=0; lot_max=100; maxstop=600; x=0; y=400; z=1100; z1=9999; a=150; b=100; c=150; N=300; j=300; s=50; g=0; tpw1=1100; w1=500; w12=500; w13=200; tpq2=1000; q2=300; q22=300; q23=100; tpw2=500; w2=400; w22=200; w23=200; tpq3=1500; q3=100; q32=100; q33=1000; tpw3=800; w3=400; w32=200; w33=400; tpq4=700; q4=100; q42=200; q43=500; tpw4=1000; w4=200; w42=200; w43=300; Trade_Properties="--------Trade-Properties-------".; Slippage=5; PauseBeforeTrade=5; MaxWaitingTime=300; OrderBuyColor=Lime; OrderSellColor=Red; Allow_Flags="-----------Allow-Flags---------"; Allow_Info=true; Allow_LogFile=true; Allow_TradeLogFile=true; Allow_ErrorMail=true; Allow_ErrorLogFile=true; Info_Properties="--------Info-Properties--------"; EnglishInfo=false; Font_Size_Variant=4; Standart_Color=White; Warning_Color=Magenta; Price_Up_Color=Lime; Price_Down_Color=Red;
Bares na história 1981 Carrapatos modelados 16607889 Qualidade de modelagem n/d
Erros de descasamento de cartas 355
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 13212.24 Lucro total 42415.68 Perda total -29203.44
Rentabilidade 1.45 Expectativa de vencer 8.45
Desembolso absoluto 31.96 Máximo de drawdown 973.86 (5.50%) Drawdown relativo 5.50% (973.86)
Total de negócios 1563 Posições curtas (% ganho) 771 (58.88%) Posições longas (% ganho) 792 (56.44%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 901 (57.65%) Perdas comerciais (% do total) 662 (42.35%)
A maior comércio lucrativo 150.00 transação perdida -60.00
Média negócio lucrativo 47.08 perdendo comércio -44.11
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 11 (576.52) Perdas contínuas (perda) 7 (-364.60)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 576.52 (11) Perda contínua (número de perdas) -364.60 (7)
Média prêmios contínuos 2 Perda contínua 1
Gráfico

 
Kos >> :

Tamanho da amostra: 5000

Símbolo: GBPUSD

Período: H1


Tamanho médio das velas: 229 (em 5 dígitos)


castiçais grandes (>=337): 21,3%

velas médias (337> 229>115): 39,6%

pequenos castiçais(<115): 37,2%

doji: 1,8%

Também estamos trabalhando em uma idéia similar, calculamos a diferença média entre as posições do hai e a baixa da barra analisada em М30 e se a diferença entre o hai e a baixa da barra analisada for mais de 2 vezes, ......

Mas até agora os resultados são piores... Se você usar um valor inserido estaticamente, não importa se é 35 pontos ou 50 pontos.

Talvez haja um problema com o período para determinar a barra média, talvez um quarto seja muito longo e um par de semanas é suficiente??? Ou talvez o contrário seja verdade, um ano deveria ser tomado? Ou talvez haja apenas outro erro no código ou algoritmo, em suma, precisamos descobrir... Estamos apenas no início de uma longa jornada...

 
RomanS >> :

Também estamos trabalhando em uma idéia similar, calculamos a diferença média entre Khai e Low para o último trimestre na M30 e se, por exemplo, a diferença entre Khai e Low da barra analisada for mais de 2 vezes, então ......

Mas até agora os resultados são piores... Se você usar um valor inserido estaticamente, não importa se é 35 pontos ou 50 pontos.

Talvez haja um problema com o período de determinação da barra média, talvez um quarto seja muito longo e um par de semanas seja suficiente, ou talvez devamos levar um ano, ou talvez tenhamos apenas outro erro no código ou algoritmo, então temos que decidir... estamos apenas no início de uma longa jornada...

Não é apenas o corpo da vela que precisa ser analisado, mas também as sombras

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