A segunda vaca sagrada: "Crescer lucros, cortar perdas". - página 2
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Bem, aqui vai. Considere o sistema mais simples nas interseções de dois mash-ups. Onde este princípio pode ser aplicado ali? Bem, se o sistema não tiver uma parada (fechamento no sinal analítico oposto, não no take ou stop), então você certamente pode tentar, mas o sistema será muito complexo. Se o sistema tem uma parada fixa, então o princípio "cortar as perdas" se revela por si só, mas como implementar o conselho "aumentar os lucros"?
:) Parar é aumentar as perdas. :)
Bem, se o sistema não tiver uma parada (fechamento não em uma tomada ou parada, mas no sinal analítico oposto), então você certamente pode tentar, mas seria um sistema muito complicado.
não é nada complicado, é assim que se faz
é que um cruzamento de perucas (aka makdi) não é adequado como um sinal de inversão
:) Parar é aumentar as perdas. :)
>> Vou me corrigir. :) Por falar em paradas, não "no lado positivo" e em qualquer distância significativa da abertura para o negativo.
São necessárias paradas!
Correção. :) Quando se trata de parar, não "no lado positivo" e a alguma distância significativa da abertura para o negativo.
São necessárias paradas!
>> Sim, a pesca é boa.
OK, vamos tentar dar a volta ao assunto. A questão é a seguinte:
1. Por que os iniciantes fazem mais vezes o contrário - cortar os lucros e aumentar as perdas de gordura? Talvez por ser psicologicamente mais fácil para a alma delicada e não refinada de um iniciante?
Tendo feito um pequeno lucro, um principiante se apressa a consertá-lo "para não ser tirado".
E tendo ficado preso em pequenas paradas, ele tentará retirar suas paradas se o mercado for contra ele.
Acho que isso acontece até que se aprende a distinguir as tendências.
Então, há uma expectativa positiva e se está mais confiante de colocar uma pequena parada e um grande lucro.
Tautologia (retórica)
Material da Wikipédia, a enciclopédia livre.
Tautologia (do grego ταυτολογία: ταυτο "mesmo" e λόγος, discurso) é uma figura retórica, que é a repetição das mesmas palavras ou de palavras semelhantes. Muitas vezes tem a aparência de uma repetição desnecessária. Especialmente frequentemente o nome "tautologia" é usado onde há repetição das mesmas palavras de raiz. O que torna a tautologia diferente do pleonasmo é que ela não se justifica logicamente, mas também emocionalmente. Pleonasm - "abundans super necessitatem oratio"(Quintiliano) - somente pecados contra a brevidade. Do ponto de vista da necessidade, da qual Quintiliano[fonte não especificada 48 dias] fala, é realmente suficiente dizer "eles não voltarão" sem acrescentar "eles não voltarão", como fez V. A. Zhukovsky[fonte não especificada 48 dias], mas esta adição melhora o lado poético do discurso, aumenta sua expressividade. Pelo contrário, a tautologia não acrescenta nada, e repete sem nenhum propósito. A tautologia é um pleonasmo supérfluo. Os antigos gregos chamavam de tautologia perissologia(grego περισσος - supérfluo) e battologia (depois do rei Cireniano Batta, um gago que repetia palavras, ou o poeta Batta, um amante de comprimentos desnecessários).
Tautologia (lógica)
[editar]Enciclopédia Livre da Wikipédia
Tautologia em
Toda nossa conversa de que o comportamento de um comerciante no mercado é ditado pela experiência ou pela ganância é um disparate! Nosso comportamento é ditado pelo próprio mercado e visa maximizar os lucros e, é claro, há variações devido à experiência do comerciante.
A maioria de nós pensa no slogan "Limite as perdas e deixe crescer os lucros" como algo, seja um encantamento, ou estupidez, ou algo mais... Vamos ver de onde vêm as frases do negociante hackneyed.
Suponha que tenhamos um mercado de "tendência". Vamos definir por este termo um quociente de um instrumento a cor da próxima vela é provável que repita a cor da anterior, veja a imagem à esquerda perto da linha vermelha:
A linha azul mostra a curva de equilíbrio para o TS que opera com base no princípio "Limite as perdas e deixe os lucros crescerem". No lado direito da imagem, você pode ver o tamanho dos subornos para esse TS. Vê-se claramente que o tamanho das perdas é de fato limitado e não excede um determinado valor, que é determinado pelo SL. Os tamanhos de negócios lucrativos não são limitados por cima e podem ser quaisquer.
Assim, podemos confirmar a eficácia do slogan nos mercados de tendências!
E o que acontece se o mercado estiver "caindo" (plano)? Chamamos por este termo um quociente de um instrumento para o qual a cor da próxima vela provavelmente será diferente, em comparação com a anterior, ver Fig. 2, a linha vermelha esquerda:
A linha azul mostra a curva de equilíbrio diposit para o TS que negocia com base no princípio "Limite de Lucro e Deixe as Perdas Crescer". No lado direito da imagem você pode ver o tamanho dos subornos em um TS deste tipo. Vê-se claramente que os tamanhos dos lucros são realmente limitados e não excedem um certo valor determinado pela TP. Os tamanhos dos negócios perdidos não são limitados por cima e podem ser quaisquer. No entanto, a rentabilidade da comercialização de TP em um sistema de comercialização tão "incomum" é positiva (veja a curva azul na figura à esquerda).
Assim, é necessário reconhecer a conveniência do comércio pelo princípio "Limitar os lucros e permitir que as perdas cresçam" em cotações planas!
Agora o principal. Se recolhermos estatísticas sobre a alternância da cor das velas vizinhas em todos os símbolos e em todos os prazos, podemos ver que o mercado é predominantemente plano e que a regra incomum "Limitar os lucros e deixar crescer as perdas" deve ser seguida para construir um TS rentável! De onde então veio o conhecido e amado "Limitar as perdas e deixar crescer os lucros"? Sim, simplesmente que até recentemente, os mercados tinham tendências e só a partir dos anos 90 é que eles tomaram sua forma atual. E o slogan "errado" permaneceu, enganando os estúpidos e crédulos comerciantes que trabalham e levando à perda de depósitos!
P.S. Os dois TS acima não são equivalentes em termos dos riscos que um negociador tem que assumir ao negociar. Sendo todas as outras condições iguais, os riscos para os instrumentos planos são muito maiores do que para os instrumentos de tendência! Isto é devido a perdas ilimitadas, que são inevitáveis quando se negocia de acordo com a segunda regra. Portanto, para equilibrar os riscos, devemos reduzir o tamanho das posições abertas, o que certamente levará a uma diminuição da rentabilidade do TS, em comparação com o TC do primeiro tipo. Tudo isso é uma conseqüência inevitável da eficiência dos mercados modernos.
Não, eu não me importo muito se não forem meus amigos.
Bem, aqui vai. Considere o sistema mais simples nas interseções de dois mash-ups. Onde este princípio pode ser aplicado ali? Bem, se o sistema não tiver uma parada (fechamento no sinal analítico oposto, não no take ou stop), então você certamente pode tentar, mas o sistema será muito complexo. Se o sistema tem uma parada fixa, então o princípio de "cortar as perdas" se revela por si só, mas como implementar o conselho de "aumentar os lucros"?
Ou talvez não parar e não crescer de todo. O TS deve dar um sinal para entrar e um sinal para sair. SL e TP não têm nada a ver com o TS - é um seguro de acesso do servidor.
Agora o principal. Se coletamos estatísticas sobre a alternância da cor das velas vizinhas para todos os símbolos em todos os períodos de tempo forex, podemos ver que o mercado é predominantemente plano, e para construir um TS rentável devemos seguir a regra incomum "Limitar os lucros e deixar crescer as perdas"! De onde então veio o conhecido e amado "Limitar as perdas e deixar crescer os lucros"? Sim, simplesmente que até recentemente, os mercados tinham tendências e só a partir dos anos 90 é que eles tomaram sua forma atual. E o slogan "errado" permaneceu, enganando os estúpidos e crédulos comerciantes que trabalham e levando à perda de depósitos!
isso é uma besteira e eu o declaro com todo o respeito
afirmo com todo meu respeito que a tendência (ou volatilidade, como você pode chamá-la) é abundante.
para estratégias de longo prazo, suspeito que haja muitas tendências também.
Veja, sab1uk, ao contrário de você, eu disse "bobagem" e provei isso muito bem!
Quanto ao seu comentário sobre "tendências" no intraday, você está falando de tendências estocásticas, que não têm nenhuma utilidade prática, pois não há como detectá-las. Eu, por outro lado, estou falando de tendências "reais" - determinísticas que podem e devem ser detectadas!