Primeira vaca sagrada: "Se a tendência começou, ela vai continuar". - página 63
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Já ouvi falar do processo Wiener, mas o fato de o preço ser aleatório não é credível para a mente... ;)
Graças a Deus você ainda não me aconselhou a realizar o teorema de Slutsky-Yule em economia, para que eu não comece a aplicar o BFP!
A imagem semelhante à sua, mas com a linha de simetria do sino dirigida a um ângulo em relação ao eixo das abcissas, ilustrará por uma caminhada aleatória com uma deriva (tendência). E sua imagem desenha de forma ingenuamente imprecisa o retorno a 0 e os limites do sino. Acontece como se a dispersão não crescesse diretamente proporcional ao quadrado do tempo, mas muito mais rápido. Em resumo, o sino está correto para mo=0, mas o gráfico de preços é uma volatilidade amplificadora plana com evidente reversão.
случайным блужданием со сносом (трендом), будет иллюстрировать картинка подобная вашей, но с линией симметрии колокола, направленной под углом к оси абсцисс
daí ;)
Про винеровский процесс я слышал, а вот то, что цена случайна - ум не верит... ;)
Вы мне, слава Богу!, еще теорему Слуцкого-Юла не посоветовали осознать в экономике, чтобы я БФП не начал применять!
Acredita em tendências?
As questões de fé provavelmente são melhor discutidas em outro lugar.
А в тренды верит?
Вопросы веры, наверное, лучше обсуждать в другом месте.
Você não está se desculpando:
1. Se você souber, explique e comprove.
2. caso contrário, você acredita, MAS EM OUTRO LUGAR. Então vá você mesmo para aquele "outro" lugar.
случайным блужданием со сносом (трендом), будет иллюстрировать картинка подобная вашей, но с линией симметрии колокола, направленной под углом к оси абсцисс. И на вашей картинке наивно-неверно нарисован возврат к 0 и границам колокола. Получается как будто дисперсия растет не прямо пропорционально квадрату из времени, а гораздо быстрее. Короче, колокол верный для мо=0, но график цен - какой-то усиливающийся по волатильности флет с явной возвратностью
de que imagem "ingenuamente errada" estamos falando? Fig 5.2.?????
:о)))
de que quadro "ingenuamente errado" estamos falando?
:о)))
que tipo de gráfico você tem dentro da campainha? :)
что за график у вас внутри колокола? :)
Sim...
Não consigo ver a campainha. Eu vejo um cano.
O que você quer dizer com "categórico"?
Especialmente com tais conclusões e avaliações...
;)
Sim...
Não consigo ver a campainha. Eu vejo um cano.
O que você quer dizer com "categórico"?
Especialmente com tais conclusões e avaliações...
;)
Que o tubo seja do seu jeito)))) Eu vejo a fórmula. Estou perguntando, qual é o gráfico W(t) dentro do "tubo" - não é apenas desenhado, é? :) Este é um exemplo de uma trajetória do processo Wiener/caminhada de domínio?
Aparentemente, sim, um exemplo altamente simplificado para ilustrar o teorema.
Naturalmente, não deve ser tomado literalmente, aqui é muito "regular". Ela simplesmente mostra os limites prováveis em que seus valores convencionalmente "extremos" se encontram. A incerteza do tempo t0, o "início dos tempos", acrescenta aos problemas na construção do verdadeiro tubo limite: por um lado, o processo lembra a história e, por outro, não lembra.
Qual é o livro, avatara?
Como podem ser mostrados os limites probabilísticos como um gráfico concreto? É claramente uma trajetória separada com correções incompreensíveis, "entalhes" e ressaltos de áreas entre os dois "tubos". E qual era a tendência que deveria ser vista ali? Em uma divagação aleatória com incrementos de zero mo :)
Puramente externamente, o quadro se assemelha a outro processo. Vamos pegar uma linha numérica e lançar pontos distribuídos por N(0,1). As coordenadas destes pontos, dependendo do momento do lançamento, serão traçadas como um gráfico a partir do "tempo". A trajetória será um pouco semelhante e também será convencionalmente limitada (fácil de traçar em Excel), mas os limites não se expandirão com o tempo e as "tendências" não serão tão pronunciadas. Mas este segundo processo é muito freqüentemente confundido com o processo Wiener.
P.S. 2 Avals: O gráfico específico é uma implementação de um processo Wiener. Bem, aqui é tão regular. Isso também é possível.