Primeira vaca sagrada: "Se a tendência começou, ela vai continuar". - página 43
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Ambos podem estar certos e errados, já que ambos utilizam definições não universais de tendência.
Sim ss, a partir da página 36 frases do livro didático, que tal a opinião de que não há tendência
Alguns dizem que não há níveis de fibo, fibo e forex são místicos.
Eu acho que não há tendência, há um movimento de preços que muitos (a maioria) tentam classificar
estão tentando definir, encontrar fontes e identificar o efeito, descrever, calcular e encaixar em um sistema
não há um mercado sistemático (etc.), mas os movimentos e processos de preços que ocorrem durante os movimentos de preços não são sistemáticos.
Caso contrário, as pessoas não teriam discutido 101 vezes o que já foi discutido e os matemáticos não trabalhariam ... e os programadores teriam escrito tudo o que poderiam escrever em 2 anos.
Eu sei que muitos dirão que o sistema existe, mas é volátil, etc., mas isto é demagogia.
Nem um nível de previsão de ondas, etc. etc. ninguém pode dar uma resposta à pergunta VOLTA A TERMINAR
não se pode prever, muito menos prever o que NÃO É O QUE
e a essência da previsão se resume a alguém jogando uma moeda ao ar, alguém para fazer uma ficha de uma slot machine, e alguém olhando para o fundo de uma xícara de café - nada muda.
O movimento de preços é sempre para cima ou para baixo. como a roleta preta ou vermelha - todas as outras classificações de lado, etc. são infundadas - aberto M1 - para cima e para baixo
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
дать определение найти источники и выявить следствие описать, обсчитать и запихнуть в СИСТЕМУ
НЕВЫДЕТ - так как системен рынок (и тп.), а движение цены и процессы которые происходят когда происходит движение цены не имееют системности
ИНАЧЕ бы люди не обсуждали по 101 разу то что уже обсуждали и математики не работали бы... а програмисты бы за 2 года написали бы все что можно написать
я знаю что многие скажуть что система существует- но она изменчива и т.д. но это уже демагогия
Не один прогноз волновой машечный уровневый и т.д.и.тп. НИКТО не может дать ответ на вопрос РАЗВЕРНУЛСЯ ТРЕНД
нельзя предсказать а тем более прогнозировать то чего НЕТ
и суть прогноза сводится к тому кто что подбрасывает монетку кто-то жетон от игрового автомата, а кто на дно чашк с кофе пялится - ни чего не меняется.
Движение цены всегда вверх или вниз. как рулетка черное или красное - все дальнейшие классификации вбок и т.д. безпочвенны - откройте М1 -вверх и вниз
Introduzir um modelo de simplificação e converter esta haphazardness em um sistema de tendências :) Isso é possível. Outra coisa é que todos eles são diferentes, de modo que nenhuma terminologia uniforme pode ser introduzida. Mas este é o problema que o autor do tópico quer resolver. Tudo é muito simples.
Para um começo geral: Pastukhov não disse nada sobre tendências, não existe tal palavra em seu texto.
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
A idéia não é nada original, mas difícil de ser compreendida por uma pessoa comum. Peter Phillips, não o último homem no mundo da econometria e análise de séries cronológicas, diz quase a mesma coisa (a palestra "Explorando os Mistérios das Tendências e Bolhas", infelizmente, eu não tenho o elo).
Uma tendência, para qualquer série cronológica, só pode ser construída se houver uma teoria que a explique. Se não há teoria, então qualquer tendência é autodestrutiva. Para os mercados financeiros, não existe tal teoria, exceto pelo efeito da inflação, que proporciona um fraco desvio positivo para o mercado acionário. Sem teoria, sem tendência.
Quem tiver dúvidas, convido-o a estudar tendências e, ao mesmo tempo, mentiras, ondas, etc., em um gráfico de caminhada aleatória.
Para um começo geral: Pastukhov não disse nada sobre tendências, não existe tal palavra em seu texto.
A idéia não é nada original, mas difícil de ser compreendida por uma pessoa comum. Peter Phillips, não o último homem no mundo da econometria e análise de séries cronológicas, diz quase a mesma coisa (a palestra "Explorando os Mistérios das Tendências e Bolhas", infelizmente, eu não tenho o elo).
Uma tendência, para qualquer série cronológica, só pode ser construída se houver uma teoria que a explique. Se não há teoria, então qualquer tendência é autodestrutiva. Para os mercados financeiros, não existe tal teoria, exceto pelo efeito da inflação, que proporciona um fraco desvio positivo para o mercado acionário. Sem teoria, sem tendência.
Quem tiver dúvidas, convido-o a estudar tendências e, ao mesmo tempo, mentiras, ondas, etc., em um gráfico de caminhada aleatória.
A volatilidade H é uma estimativa das tendências/flatness do instrumento, e os métodos comerciais propostos por Pastukhov e Shiryaev com base nesta estimativa com Kagi ou Renko são tendência elementar e sistema plano. Se o instrumento tem tendência R(H)>2, compramos depois do tijolo de cabeça para baixo e vendemos depois do tijolo de cabeça para baixo. Se um R(H)<2 plano, então é vice versa
Talvez eles não tenham usado a palavra em si, mas na verdade a volatilidade H contém a definição de tendência e sua estimativa
P.S. A palestra com fotos está disponível em https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
Возможно само слово они не применяли, но по сути H-волатильность содержит в себе определение трендовости и ее оценку
P.S. Лекция с картинками выложена в https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
"Basicamente" é sua tentativa de adequar o problema à resposta. Não há palavras tendência porque não tem nada a ver com uma tendência, porque não há tendências.
O trabalho é teoricamente orientado, supondo que... . Realisticamente, não há séries contínuas com um balanço maior que 2H. Isto é exatamente o que Pastukhov não disse. 2H é uma caminhada aleatória, e a distribuição dos incrementos pode ser qualquer coisa, não apenas normal como a de Pastukhov, desde que o terceiro momento seja igual a zero, o que não é um problema. Mais de 2H seria um sub-mercado, mas não há sub-mercados nos mercados financeiros. Menos de 2H é a reversão da média. Ou seja, o mercado é uma alternância de vaguear ao acaso com períodos de pseudoestacionariedade, sem tendências. A volatilidade H pode ser um critério de separação destes períodos, mas infelizmente somente após o fato, quando o trem já tiver partido.
P.S. O texto completo da dissertação de Pastukhov está na aranha.
P.P.S. O já mencionado Peter Phillips move a idéia de explosões suaves como uma possibilidade de sub-martingales nos mercados financeiros levando a bolhas financeiras. Mas essa é outra história ao todo.
"Basicamente" é sua tentativa de adequar o problema à resposta. Não há palavras tendência porque não tem nada a ver com tendência, porque não há tendências.
Esta é minha opinião sobre um conceito tão pouco formalizado como uma tendência. E a opinião que Pastukhov também analisou tendências foi formada não apenas por mim e não mudou por cinco anos desde a publicação e discussão de sua dissertação. É por isso que não me ajustei à atual discussão sobre a tendência.
O trabalho tem uma orientação teórica. . Realisticamente, não há filas contínuas com um balanço maior que 2H. Isto é exatamente o que Pastukhov não disse. 2H é uma caminhada aleatória, e a distribuição dos incrementos pode ser qualquer coisa, não apenas normal como a de Pastukhov, o principal é que o terceiro momento é zero, o que não é um problema. Mais de 2H seria um sub-mercado, mas não há sub-mercados nos mercados financeiros. Menos de 2H é a reversão da média. Ou seja, o mercado é uma alternância de vaguear ao acaso com períodos de pseudoestacionariedade, sem tendências. A volatilidade H pode ser um critério para separar estes períodos, mas infelizmente somente após o fato, quando o trem já tiver partido.
Não, ele estava apenas dando exemplos de séries reais, onde por seus cálculos a h-volatilidade é consistentemente diferente de duas. O que eu duvido, e aparentemente você também duvida. Por exemplo, eles calcularam 1,58 para a RAO UES.
P.S. Na verdade, a h-volatilidade é semelhante ao índice Hurst e à dimensão fractal, embora, claro, seja calculada de forma diferente. O fato de que a persistência é uma medida reconhecida de tendência é meio óbvio. Por exemplo, Nyman escreve http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-28.html
"Cálculo do expoente Hearst com o objetivo de identificar a tendência (persistência)". Ele é PhD em economia.
нет, он как раз приводил примеры реальных рядов, где по его рассчетам h-волатильность устойчиво отличается от двойки. В чем я сомневаюсь, как и вы видимо. Для РАО ЕЭС они например подсчитали 1,58
Eu digo que não há mais de 2. Qualquer coisa a menos está bem. Em outras palavras, também não há nenhuma tendência, segundo Pastukhov.
Entretanto, é preciso ter em mente que Pastukhov fala de séries contínuas, enquanto nos mercados financeiros sempre lidamos apenas com séries discretas. Dois problemas decorrem disso:
1. Na realidade, o múltiplo do balanço depende da escolha do H; em teoria, o tamanho do balanço expresso em H é sempre um só.
2. A dimensionalidade dos incrementos afeta muito a multiplicidade do tamanho do balanço. Se H for comparável em tamanho ao tamanho dos incrementos, você pode ver 3H ou mais, mas a estratégia de "tendência" ainda não funcionará.
Eu digo que não há mais de 2. Qualquer coisa a menos está bem. Em outras palavras, também não há nenhuma tendência, segundo Pastukhov.
Entretanto, é preciso ter em mente que Pastukhov fala de séries contínuas, enquanto nos mercados financeiros sempre lidamos apenas com séries discretas. Dois problemas decorrem disso:
1. Na realidade, o múltiplo do balanço depende da escolha do H; em teoria, o tamanho do balanço expresso em H é sempre um só.
2. A dimensionalidade dos incrementos afeta muito a multiplicidade do tamanho do balanço. Se H é comparável em tamanho ao tamanho dos incrementos, você pode ver 3H ou mais, mas a estratégia de "tendência" ainda não funcionará.
Eu concordo :)
Não estou sugerindo que utilizemos seus métodos. Apenas observamos como parte da discussão que a persistência e a h-volatilidade são indicadores de tendência. Tanto quanto sei, você não concorda com esta última e este é seu direito, pois Pastukhov obviamente não pronuncia a palavra "tendência" e "tendência".
É útil pensar em uma série temporal em termos gerais como uma mistura de quatro componentes:
1. tendência ou movimento de longo prazo;
2. flutuações mais ou menos regulares em relação à tendência;
3. componente sazonal;
4. efeito aleatório residual ou não-sistemático, ruído branco.
A série é convenientemente representada como uma soma desses quatro componentes, e um dos objetivos da análise
é decompor a série em seus componentes para estudo separado.
Estaremos agora interessados em 1-2pc.
Além disso, precisamos esclarecer o conceito de "estacionariedade",
a estacionaridade da série cronológica (cotações de pares de moedas),
em um sentido amplo, estacionaridade significa que a média X = 0 e
esta propriedade não deve depender do ponto de tempo, como aplicado a
digamos para EURUSD, cujas citações examinamos durante um ano, então
a média X não deve depender do mês, semana, dia, dia, etc. atual.
ou seja, a média em junho deve ser igual à média em outubro,
e em dezembro...obviamente não é este o caso e, portanto, o
EURUSD não é uma série cronológica estacionária no sentido amplo.
Mas é possível que em algum intervalo de tempo, digamos, uma semana,
com algum tempo arbitrário (M5,M15,...), a estacionaridade será observada
com um valor médio X-B=0, onde B é uma constante arbitrária, digamos, igual a 1.3656;
Se ao invés de B substituirmos a equação de regressão linear X-(Ax-B)=0,
Se um coeficiente angular A=0, então estamos lidando com um plano,
Se A<>0, temos uma tendência.
Neste caso, o problema de distinguir um apartamento de uma tendência se reduz a
Neste caso, o problema de distinguir um apartamento e uma tendência é reduzido ao teste da hipótese de A ser igual a zero (não-zero).