Primeira vaca sagrada: "Se a tendência começou, ela vai continuar". - página 47
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Lembro-me de Reshetov: "O ramo pode ser fechado... e o site também" // Perdoe-me se eu não o citei com precisão.
Aí também... à estacionaridade. Sim...
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Parece-me que isto é para sempre. Ratos e cactos.
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2 Alexey:
Sobre a "recuperação" que eu me lembro - a dica (que dica? - simples e direta!))) a entendi. Não tenho certeza quando. Há alguns problemas sobre o assunto. De natureza técnica.
Quanto ao "inventado", é claro que a subtração (exclusão, eliminação) do MA dos valores de cotação não é a melhor maneira de trazer
à estacionaridade, mas a função de autocorrelação para EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) dá alguns resultados encorajadores:
como vemos, ACF diminui rapidamente e após 6,7 amostras, seu valor pode ser considerado igual a zero.
apenas sobre a estacionaridade, ao menos especifica que o inverso dado.
não é inútil procurar uma estacionaridade mais significativa
А та "стационарность", о которой говорит TheVilkas, выдумана им самим. Вычитание машки из котировок аннулирует тренды, но стационарным ряд не делает.
Essa é exatamente a resposta que eu estava procurando :) Obrigado!
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
Só porque você "vê" uma tendência na história, não significa que tenha havido uma tendência. O cérebro humano é tão construído que tenta encontrar a ordem onde não há nenhuma. A fim de identificar uma tendência em uma série temporal, você precisa saber porque espera que a tendência esteja presente. Explicações como "eu vejo" ou "eu desenhei um zig-zag" não se aplicam, pois não explicam nada.
Faça uma caminhada aleatória, você verá o início da tendência, seu fim, o início de uma nova tendência. Coloque um zig-zag nele e você recebe um pacote de tendências. Mas eles não estão lá por definição, todas essas tendências são falhas da imaginação.
насчет "выдуманного", конечно вычитание(исключение,элиминирование) MA из значений котировок это не наилучшее приведение
к стационарности, но вот авто корреляционная функция для EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) дает некоторые обнадеживающие результаты:
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
Pode "isto" ser aplicado ao comércio ou não? :)
Че-то уважаемый Решетов вспомнился: "ветку можно закрывать... да и сайт тоже" // пардон, если не точно процитировал.
Там тоже... к стационарности приводилось. Мдя...
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Мне кажется, это - навсегда. Мыши и кактус.
Pode "isto" ser aplicado ao comércio ou não? :)
Você provavelmente não pode: ensinar um esperto é apenas estragar tudo.
Portanto, você pode ignorá-lo. :)
вам скорее всего нет:умного учить, только портить.
Так что можете не принимать во внимание. :)
Eu estou bem, obrigado. E você? :) Você pode aplicá-lo?
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
Ela diminuiu após a 6ª contagem porque você tomou MA(5). Pegue a primeira diferença de preço e a autocorrelação morrerá após a primeira contagem. A primeira diferença pode ser considerada condicionalmente estacionária. Bem, o que você fará com essa esta estacionariedade, pois ela não pode ser comercializada? O que diz? Que o preço é uma flutuação aleatória e que não há nenhuma tendência.