[Arquivo!] ESCREVENDO JUNTO A UM PAÍS!!! - página 20

Novo comentário
 

Percebi que fiquei preso na página 19 depois de ler a primeira, mas vamos deixar isso claro:

1) este é um Expert Advisor baseado em uma falha

2) todas as outras idéias que não correspondem à ruptura são rejeitadas?

3) Não deveríamos classificar as estratégias e depois construir 3-4 EAs?

4) Estou pronto para apoiá-los com idéias e códigos

5) Desculpe-me - tenho que ler as 18 páginas anteriores

 
nenhuma sugestão concreta até agora... nem em avarias nem em outras... até agora apenas específico do autor sobre análise de múltiplas moedas (hedge)
 

Em seguida, a primeira sugestão minha:

vamos definir as possíveis formas de trabalho (avaria, não avaria, etc.). Nossa, eu vi artigos em algum lugar, então se alguém tiver alguma dica, eu ficaria grato se alguém deixasse um link.

 
Acho que ninguém se importa com a estratégia, desde que haja lucro.
 
sllawa3 >> :
Acho que ninguém se importa com o princípio da estratégia, desde que seja lucrativa.

Com esse tipo de abordagem, pode ser qualquer coisa.

No que me diz respeito, o principal é a codificação apoiada por uma teroia competente. Já que o autor ficou sem entusiasmo, sugiro - vamos fazer as coisas da maneira madura?????

1) Há uma estratégia do Sr. BookKeeper. Vamos criar um Expert Advisor com base nisso. Você pode encontrar a estratégia aqui http://uploadbox.com/files/73dd564596/

2) Não prestemos ainda atenção à sua rentabilidade - o processo de implementação nos dirá tudo sobre os gargalos, que podem ser um ponto de partida para projetos futuros.

3) Proponho criar uma nova linha (espero que os moderadores não se importem) - Criar uma estratégia 'Expert Advisor baseado na estratégia do BookKeeper'.

 
caspermax >> :

Então a primeira frase é de mim:

Vamos determinar as formas possíveis de trabalho (avanço, sem avanço, etc.). Droga, eu conhecia o artigo em algum lugar, então se alguém me disser - eu ficarei grato, se alguém jogar fora um link.

Se alguém não se preocupou em ler todas as 19 páginas, eu lhe direi brevemente ;)

A idéia original era de fato romper com a alta/baixa do dia anterior. Nós simplesmente entramos estupidamente com uma parada fixa e lucro. A longo prazo, este sistema funciona com o fator de lucro aproximadamente igual a 1,0. Ou seja, está perdendo tanto lucro quanto está perdendo 50/50. É por isso que sugiro o uso de ferramentas adicionais para aumentar a rentabilidade do Expert Advisor utilizando o período de testes de 2009. Recordar que inicialmente não havia nenhum indicador, nenhum oscilador, nenhuma rede de arrasto, nenhuma regra de saída do mercado, ou seja, nada.

Isto foi seguido por algumas sugestões e, como opção, decidi publicar também meu próprio indicador de múltiplas moedas. Anexei-o ao meu Conselheiro Especialista e obtive os resultados desde 2000. (P.9).

É por isso que esquecemos a idéia inicial e começamos a discutir o indicador))) e construímos nossa EA com base nela. (Então, deixe-me resumir:)

No entanto, hoje voltamos à idéia de ruptura e postamos o especialista. Terei prazer em discutir isso juntos...

 
RomanS >> :

Inicialmente havia realmente uma idéia para uma quebra da alta/baixa do dia anterior... Mas por alguma razão, eles esqueceram a idéia original e começaram a discutir o próprio indicador ))))

Eu ainda estou lidando com o meu. Mas concordo com o indicador) Deve haver algo como um filtro comercial...

 
ALex2008 >> :

Eu ainda estou separando o meu... Mas sobre o indicador, vou me juntar a vocês) Deve haver algo como um filtro comercial...


Sim, de vez em quando verifico este fio...

É interessante ver os resultados finais, vejo que você tem quase tudo pronto, mas ainda é uma floresta densa ))))

 

É o mesmo Expert Advisor da primeira página, mas verifica a divergência MACD, ou seja, se não houver divergência, abrimos na direção da ruptura, se houver, é exatamente o oposto. Aqui está um exemplo do especialista no quadro

Ao mesmo tempo, o stop loss é definido 2 vezes menos do que o take profit.

Aqui está o código

//+-----------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Крокодил ГЕНА.mq4 |
//|                                                         Крокодил ГЕНА |
//+-----------------------------------------------------------------------+

  // Внешние переменные
  extern double TakeProfit = 1100; 
  extern double Lot        = 1;    
  extern string SYMBOL     = "EURUSD";
  
  // Глобальные переменные
  int LastTradeTime = 0;      // Время последней открытой сделки
  
  // Поехали... :)
  int start() 
  {  
     int Ticket;
  double BID,
         ASK,
         SL=0,
         TP=0;                                  
    bool Ans         = false,
         Open_Bay_1  = false,
         Open_Sell_1 = false,
         Open_Bay_2  = false,
         Open_Sell_2 = false;

  // Критерии открытия позиций
    RefreshRates();                                             
    BID = MarketInfo( SYMBOL,9);
    ASK = MarketInfo( SYMBOL,10);
    if ( BID > iHigh ( SYMBOL,PERIOD_D1,1))
      {
       if (iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,0)>iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,iHighest( SYMBOL,15,MODE_HIGH,96,1))) Open_Bay_1 = true;
       if (iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,0)<iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,iHighest( SYMBOL,15,MODE_HIGH,96,1))) Open_Sell_2 = true;
      }
    if ( BID < iLow ( SYMBOL,PERIOD_D1,1))
      {
       if (iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,0)<iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,iHighest( SYMBOL,15,MODE_HIGH,96,1))) Open_Sell_1 = true;
       if (iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,0)>iMACD( SYMBOL,15,12,26,9,0,0,iHighest( SYMBOL,15,MODE_HIGH,96,1))) Open_Bay_2 = true;
      } 
        
  // Открытие позиций 1
      if ( Open_Bay_1 == true && OrdersTotal()==0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)                                           
        {      
         SL = iLow( SYMBOL,PERIOD_D1,0);
         TP = ASK + TakeProfit*Point;
         Ticket=OrderSend( SYMBOL,OP_BUY, Lot, ASK,20, SL, TP);         
         LastTradeTime=TimeDay(TimeCurrent()); // задаем время сделки, чтобы сегодня больше не торговать 
        }
     if ( Open_Sell_1 == true && OrdersTotal()==0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)                                             
        {      
         SL = iHigh ( SYMBOL,PERIOD_D1,0);
         TP = BID - TakeProfit*Point;
         Ticket = OrderSend( SYMBOL,OP_SELL, Lot, BID,20, SL, TP);         
         LastTradeTime=TimeDay(TimeCurrent());  // задаем время сделки, чтобы сегодня больше не торговать
        }
        
  // Открытие позиций 2
      if ( Open_Bay_2 == true && OrdersTotal()==0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)                                           
        {      
         SL = BID - TakeProfit/2*Point; 
         TP = ASK + TakeProfit*Point;
         Ticket=OrderSend( SYMBOL,OP_BUY, Lot, ASK,20, SL, TP);         
         LastTradeTime=TimeDay(TimeCurrent()); 
        }
     if ( Open_Sell_2 == true && OrdersTotal()==0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)                                             
        {      
         SL = BID + TakeProfit/2*Point;                                            
         TP = BID - TakeProfit*Point;
         Ticket = OrderSend( SYMBOL,OP_SELL, Lot, BID,20, SL, TP);         
         LastTradeTime=TimeDay(TimeCurrent());   
        } 
   // Закрытие позиций
     for(int i=0; i<=OrdersTotal(); i++)   
      {  
       if (OrderSelect( i, SELECT_BY_POS)==true)  
         {                                        
          if (OrderSymbol() != SYMBOL) continue;
          if (OrderType()==0)
            {
             if (OrderProfit()>0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)
             Ans = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), ASK,20);
            }
          if (OrderType()==1)
            {
            if (OrderProfit()>0 && TimeDay(TimeCurrent())!= LastTradeTime)
            Ans = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), BID,20);
            }
         } 
      }        
   return;       
  }

Se o lucro não for alcançado em um dia, mas houver algum lucro na posição, nós fechamos a posição.

Isto é de 01.01.2009 até hoje.

A propósito, a definição de divergência é simples e até ridícula, mas funciona de alguma forma. Alguém tem alguma idéia de uma definição melhor?

 
o princípio da ruptura foi tentado por mim há cerca de um ano em muitas variações diferentes... posso dizer com confiança que não é viável... quanto à falta de indicadores, também posso dizer que, de qualquer forma, o preço já é um indicador... todos os outros são derivados dele... com diferentes graus de média... atrasos, etc... Proponho escrever um sistema de múltiplas moedas com base num princípio simples e eficaz ... entrada quando 2 indicadores estão correndo muito alto ... estocástico e Vp ... e ao mesmo tempo em múltiplos períodos de tempo (por exemplo m1 e 5 e m15 ou 30)
1...131415161718192021222324252627...36
Novo comentário