Demonstrando a abordagem de cluster ao mercado... - página 29

 
granit77:
Nada visível da frente, nada na parte de trás (c)
Qual o período de otimização? Existe um avanço na tela? Martin, ou lote constante? Entradas apenas por crossover, ou há preenchimento por sinais de terceiros? Fecha por sinal contrário?

Não há otimização, o lote é fixo, as entradas só por cruzamento, fecha por sinal de contador ou break-even.
 
trol222:

A amplitude deste movimento não atingirá o nível da fase de um TF superior e o sinal de venda não estará presente.

É isso mesmo. É assim que é feito. Claro, você pode fazer isso em uma TF, mas por que esticar o processador?

Vitya:
Você pode tentar usar o cruzamento de índices (x,y), para o sinal de entrada para captar tendências longas. Sair pelo sinal oposto.
Eu costumava fazer isso. O sinal é bom em uma tendência. Durante o flat, o lucro é zero (o sinal de desfasamento). Mudei para a inversão síncrona. Funciona sempre.

 
Zhunko:

É isso mesmo. É assim que é feito. Você poderia, é claro, fazer isso em um TF, mas por que esticar o processador?

Eu costumava fazer isso. O sinal é bom durante uma tendência. Durante os períodos de lucro zero (os atrasos de sinal). Mudei para a inversão síncrona. Funciona sempre.


ou seja, sinal recebido em H4 - à espera de confirmação em D1?
 
Vitya:

ou seja, sinal recebido em H4 - à espera de confirmação em D1?

Reverso: D1 -> H4.

 
Zhunko:

Ao contrário: D1 -> H4.


Se considerarmos a figura anterior neste contexto:

Se um sinal de compra é recebido em D1, somente sinais que não contradizem a tendência principal são aceitos em H4.

 
Vitya:


Se você considerar a figura anterior neste contexto:

Se houver um sinal de compra em D1, somente sinais que não contradizem a tendência principal são aceitos em H4.

Com a composição anterior dos índices não veremos estes sinais, antes de escrever comprar, precisamos cortar o casal inferior e substituí-los.
 
marketeer:
Com a antiga fila de perus não veremos estes sinais, antes de escrever a compra, precisamos cortar o casal de baixo e substituí-los.


Também é possível considerar apenas aquelas seções, onde x sobe e y cai ao mesmo tempo (H4). A mesma situação está em (D1)

 
Vitya:


Também é possível fazer o mesmo com estes, mas somente contar as seções onde x aumenta e y diminui ao mesmo tempo (H4). A situação é a mesma em (D1)

Não exatamente. A idéia era analisar o rendimento nos extremos de compra excessiva (X) e venda excessiva (Y) e se olharmos para os "declínios" internos com maior alargamento, haverá uma série de sinais falsos. De qualquer forma, tenho que começar o trabalho de laboratório aqui na segunda-feira, na prática. ;-).
 
Vitya:


Se você considerar a figura anterior neste contexto:

Se houver um sinal de compra em D1, em H4 são aceitos apenas sinais que não contradizem a tendência principal.

Você pode, por exemplo, fazer o seguinte: W1 -> D1 -> H4 -> H1, etc. ....

Quanto mais confirmações, mais forte é o sinal, mas o número de sinais diminui. Assim, você pode fazer um TS com um fator de lucro que se aproxima do infinito.

 
Zhunko:

Você poderia, por exemplo, fazer o seguinte: W1 -> D1 -> H4 -> H1, etc.....

Quanto mais confirmações, mais forte é o sinal, mas o número de sinais diminui. Assim, você pode fazer um TS com um fator de lucro que se aproxima do infinito.

Sim, e o tempo entre as negociações também tenderá ao infinito ;-).