Procura de um MTS. dando um constante 20% ou mais por mês - página 51

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tradingexpert-SpWS
SystemGates-Server (Build 211)

Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 5 Minutos (M5) 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55 (2009.01.01 - 2009.05.31)
Modelo Todos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Parâmetros StopLoss=200; TakeProfit=100; ProfitB=300; ProfitS=300; Tral_Stop=300; Tral_Step=5; StepP=2; StepL=2; Stop_L0t=1,6; Lots=0,4; Prots=0,5; M=8; N=14; D=23; K=23; Z=13; T=240;
Bares na história 31107 Carrapatos modelados 1352178 Qualidade de modelagem 86.59%
Erros de descasamento de cartas 37
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 10581.28 Lucro total 28246.80 Perda total -17665.52
Rentabilidade 1.60 Pagamento previsto 167.96
Desembolso absoluto 1038.16 Máximo de drawdown 5643.84 (35.02%) Drawdown relativo 35.02% (5643.84)
Total de negócios 63 Posições curtas (% ganho) 35 (71.43%) Posições longas (% ganho) 28 (71.43%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 45 (71.43%) Perdas comerciais (% do total) 18 (28.57%)
A maior comércio lucrativo 1600.00 perdendo negócio -1629.12
Média negócio lucrativo 627.71 perdendo negócio -981.42
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 6 (2798.48) Perdas contínuas (perda) 2 (-2431.20)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 2798.48 (6) Perda contínua (número de perdas) -2431.20 (2)
Média prêmios contínuos 3 Perda contínua 1
Gráfico
 
e ninguém disse obrigado...
 

Em geral, o significado da minha pergunta foi mostrar como a EA se comporta sobre os dados que não otimizou. Como está claro em suas fotos, o Expert Advisor foi otimizado em 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55, eu queria ver como ele se comportou após 2009.05.21. E não faz sentido ver mais uma otimização de 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55. Todos podem reoptimizar, para que o lucro seja grande. Estou interessado no lucro sobre os dados, nos quais o Assessor Especialista não otimizou (OOS)

 
firemast >> :
e ninguém disse obrigado...

Seja bem-vindo. O show foi de terceira categoria.

 
LeoV писал(а) >>

Em geral, o significado da minha pergunta foi mostrar como a EA se comporta sobre os dados que não otimizou. Como está claro em suas fotos, o Expert Advisor foi otimizado em 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55, eu queria ver como ele se comportou após 2009.05.21. Entretanto, não faz sentido mostrar mais uma otimização de 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55. Todos podem reoptimizar, para que o lucro seja grande. Quero saber os lucros sobre os dados, sobre os quais o Expert Advisor não otimizou (OOS).

>> O OOS não está otimizado de forma alguma.

 

Entendo que você tem seu próprio programa, mas se alguém também tem um MTS que foi testado desde 2005, gostaria de discutir os critérios para determinar uma mudança na tendência,

Tradingexpert-SpWenec
SystemGates-Server (Build 211)


Símbolo EURJPY (Euro vs Iene japonês)
Período 15 Minutos (M15) 2005.01.03 00:00 - 2009.05.29 22:45 (2005.01.01 - 2009.05.31)
Modelo Todos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Parâmetros StopLoss=200; TakeProfit=100; ProfitB=500; ProfitS=500; Tral_Stop=250; Tral_Step=5; StepP=2; StepL=2; Stop_L0t=1,6; Lots=0,1; Prots=0,5; M=8; N=14; D=23; K=13; Z=11; T=240;
Bares na história 109916 Carrapatos simulados 18113511 Qualidade de modelagem 90.00%
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 20998.27 Lucro total 94994.81 Perda total -73996.54
Rentabilidade 1.28 Expectativa de vencer 38.04
Desembolso absoluto 3149.85 Máximo de drawdown 5748.78 (21.44%) Drawdown relativo 39.48% (4469.21)
Total de negócios 552 Posições curtas (% ganho) 255 (65.10%) Posições longas (% ganho) 297 (67.68%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 367 (66.49%) Perdas comerciais (% do total) 185 (33.51%)
A maior comércio lucrativo 1691.49 transação perdida -1713.11
Média negócio lucrativo 258.84 perdendo comércio -399.98
Máximo ganhos contínuos (lucro) 14 (1573.59) Perdas contínuas (perda) 4 (-3156.68)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 3177.55 (4) Perda contínua (número de perdas) -3156.68 (4)
Média prêmios contínuos 3 perda contínua 1

Gráfico
 
GRAAL4rus
BroCo-San-Francisco (Build 224)

SímboloEURUSD (EURO vs US DOLLAR)
Período1 Minuto (M1) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.29 22:59 (2009.04.01 - 2009.05.31)
ModeloTodos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Parâmetros_si_Info="show info-------------------"; _bInfo=falso; _FontSize=10; _DistY=12; _ColorText=Branco; _ColorP=Cal; _ColorM=Rosa; _si_Dígitos=".configurações dependendo do número de caracteres--------"; _StringNumberDigits="3.5"; _NumberMultiply=10; _bInterception=true; TMAUS=false; SMAUS=false; BAY="BACKGROUND SETTINGS". StopLoss1=70; TakeProfit1=10; TrailingStop1=3; Pips1=3; MED="MEDIUM SETTINGS :"; TakeProfit2=15; TrailingStop2=10; Pips2=5; SEL="LONG SETTINGS:"; StopLoss=70; TakeProfit=35; TrailingStop=18; Pips=10; LOT="LOT SETTINGS:"; Lots=0.01; LotsD=0,1; LOT_ADR=0,2; LOT_ADR=0.3; В="OPEN TIME:"; UseTradeTime=false; START=8; END=23; News="NEWS Pause:"; NEWS_PAUSE=true; HOUR_PLAY_PAUSE=23; HOUR_PLAY_PAUSE=8; DAY_PLAY_PAUSE=6; DAY_END_PAUSE=1; N="DIFFERENTE:"; MAX_COMP_ORDERS=3; MAX_COMP_DOLL=3; CREDIT_LEVEL=0; slip=2; TF_DOP_TREND=5; BARS=1; DELAYS=1; DELAYB=1; U="LEVELS OF LONG PASSES":"; SM=90; BM=20; ASTIK=60; BTIK=40; SM5=70; BM5=30; UB30=20; US30=80; SH="SHORT POSITION LEVELS:"; ASM=90; ABM=20; ASTIK=60; ABTIK=30; ASM5=70; ABM5=25; FLAG="BANDEIRAS":"; BUY=1; SELL=1; CLOSEBUY=1; CLOSESELL=1; SHORT=true; MEDIUM=true; LONG=true; MIN_PROFIT_short=5; MIN_PROFIT_LONG=20; MIN_PROFIT_WIDE=20; TP="LONG ORDER TYPE":"; IMEDIATO=verdadeiro; STOP=falso; LIMIT=verdadeiro; IMEDIATO.A=verdadeiro; STOP.A=falso; LIMIT.A=falso; TPB="LONG POSE ORDER TYPE:"; IMMEDIATEB=verdadeiro; STOPB=falso; LIMITB=verdadeiro; IMMEDIATE.AB=verdadeiro; STOP.AB=falso; LIMIT.AB=falso; TPA="SHORT POSE ORDER TYPE:"; IMMEDIATEA=verdadeiro; STOPA=falso; LIMITA=falso; IMMEDIATE.AA=verdadeiro; STOP.AA=falso; LIMIT.AA=falso; DELETE_STOPA=falso; TIMELIVE=0.3; DELETE=falso; M="SHORT MAGIC:"; MAGA=899; MSR="MEDIUM MAGIC:"; MAGB=455; MDL="LINE MAGIC":"; MAG=577; Z=1; NamePrice="Price_1"; LineColor=Ouro; NamePrice1="Price_2"; LineColor1=Cal;

Erros de descasamento de cartas







0




Depósito inicial100.00



Lucro líquido10294.38Lucro total10294.46Perda total-0.08
Rentabilidade121194.05Pagamento previsto51.22

Desembolso absoluto10.10Máximo de drawdown2286.30 (29.07%)Drawdown relativo49.46% (106.40)

Total de negócios201Posições curtas (% ganho)47 (100.00%)Posições longas (% ganho)154 (99.35%)

Ofícios rentáveis (% de todos)200 (99.50%)Perdas comerciais (% do total)1 (0.50%)
A maiorcomércio lucrativo483.92transação perdida-0.08
Médianegócio lucrativo51.47perdendo comércio-0.08
Número máximoganhos contínuos (lucro)138 (10087.89)Perdas contínuas (perda)1 (-0.08)
MáximoLucro contínuo (número de vitórias)10087.89 (138)Perda contínua (número de perdas)-0.08 (1)
Médiaprêmios contínuos100Perda contínua1
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sllawa3, curiosamente, a perda é de 0,08 e o drawdown é de 29%. O que estamos "sentados", de quem estamos esperando? E a qualidade da modelagem é interessante, porque caudas como #topbar_informer{position:fixed;left:0px;top:10px;width:800px;border:0px solid black;padding:0px;z-index:100;color:#000000;}

tornam difícil ver o que é o quê.

 

Incrível. Mas o sorteio para tal depósito... me mostre o gráfico.

 

sllawa3, tenho a impressão de que todas as variáveis de sua fonte são externas.

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