A entrada perfeita. Como é que é? - página 7

Novo comentário
 
infinum13 >> :

Não estou de acordo com isso. Você também pode entrar em uma Buy quando o preço estiver em queda, se tiver certeza de que ele subirá depois. Existe uma estratégia.

Ok, vou tentar explicar nos meus dedos. Você sabe com 100% de certeza que o preço logo reverterá e comprará com a tendência de baixa em 1.2000. O preço desce mais 40 pips para 1.1960, após o que realmente dá a volta e inicia um movimento de alta. Você fecha sua posição longa a 1.2100 com um lucro de 100 pips. Você era rentável quando entrou no longo prazo? Sim, no valor de 100 pips. Foi uma entrada perfeita? Não, não era o ideal, porque você poderia comprar a 1.1960 por um lucro de 140 pips e você teria ficado relaxado, porque o preço seguiu seu caminho. Você tem que procurar um movimento tão perfeito? Não, você não o faz, porque a princípio é impossível, porque uma garantia de 100% vem apenas em retrospectiva, e em segundo lugar, este método não o ajudará a coletar todo o movimento, porque você precisa calcular o ponto de saída, também com uma precisão de uma tubulação, o que é impossível em princípio.

 
Goose писал(а) >>

São estes critérios que NÃO são meus critérios. Eu digo exatamente o oposto do que você me atribui.

Não o atribuo a você pessoalmente, só estou observando que cada um tem seus próprios critérios. Você tem o risco:

Goose escreveu >>

Minha resposta é a de que o risco é menor. Porque, como você corretamente aponta, o projeto (lucro) não é conhecido por ser realizado. Mas podemos avaliar o risco de forma bastante objetiva, em pips, se tivermos um TS, é claro.

O risco em uma negociação depende de suas ações e você pode sair no primeiro tique contra sua posição em qualquer entrada. Qualquer entrada desse tipo seria ideal?))

Goose escreveu >>

De modo geral, nunca ouvi o conceito de "ideal" interpretado apenas em retrospectiva. O "Ideal" não depende da história. É intemporal :)

Não, o ideal é o "melhor" de acordo com seus critérios entre muitas escolhas. Você só pode encontrar a garota ideal para você escolhendo entre muitas))))

No caso de trocas e comparação de entradas - tudo depende do critério de idealidade escolhido.

 
Goose >> :

Podemos avaliar o risco de forma bastante objetiva, em pips, se tivermos um TS, é claro.




Não podemos avaliar o risco de forma objetiva. Não se iluda.

O risco que podemos correr:

0. Para avaliar quantitativamente - simplesmente porque você pode avaliar em pontos.

1. avaliar subjetivamente - em termos das regras do OUR TS. Isto não significa que, se corremos o limite de risco, a situação do mercado mudou - significa apenas que, na maioria dos casos nesta situação, nosso TS gerou um sinal de falsa entrada....

2) Limite - tomando o tamanho das paradas para o tamanho do depósito, de acordo com as regras de nosso TS

Se você afirma ser capaz de avaliar o risco objetivamente, então em termos de uma declaração correta do problema, a tendência do mercado deve SEMPRE reverter depois que a parada for eliminada.

Ou você nunca encontrou uma situação em que o preço, tendo derrubado uma parada, continue a se mover na direção de uma posição uma vez aberta ? Em tal situação, o risco foi avaliado, mas quão objetivo ?

E a idealidade é um "critério de qualidade" (existe tal termo na teoria da otimização). Neste caso, a otimização é um ramo da matemática aplicada, não o processo de utilização de um testador.

Boa sorte.

 
C-4 >> :

Ok, vou tentar explicar em números. Você sabe com 100% de certeza que o preço logo reverterá e comprará com a tendência de baixa em 1.2000. O preço desce mais 40 pips para 1.1960, após o que realmente dá a volta e inicia um movimento de alta. Você fecha sua posição longa a 1.2100 com um lucro de 100 pips. Você era rentável quando entrou no longo prazo? Sim, no valor de 100 pips. Foi uma entrada perfeita? Não, não era o ideal, porque você poderia comprar a 1.1960 por um lucro de 140 pips e você teria ficado relaxado, porque o preço seguiu seu caminho. Você tem que procurar um movimento tão perfeito? Não, você não o faz, porque primeiro de tudo é impossível, porque uma garantia de 100% vem apenas em retrospectiva, e segundo, este método não o ajudará a coletar todo o movimento, porque você tem que calcular o ponto de saída, também com uma precisão de um pip, o que é impossível em princípio.

Penso que seria mais apropriado compará-lo com o critério que você mencionou (IMHO - esta é a definição mais bem sucedida da entrada ideal para o TS - eu mesmo a utilizo - não só minimiza o risco, mas também pode ser calculado com um erro aceitável, ao contrário dos mesmos sinais de Zig-Zag).

Deve ser comparado com a mesma entrada de compra (do mesmo nível), mas após a inversão da tendência. Neste caso, a segunda entrada pode ser considerada próxima do ideal (não ideal, pois todo o movimento possível não será selecionado).

Comprar em um movimento para baixo (vender em um movimento para cima) acarreta riscos muito maiores - você pode encontrar um MC muito mais cedo do que uma inversão. As estratégias de perda de dinheiro funcionam nos mercados de commodities, simplesmente porque existe uma restrição natural: o preço não irá abaixo de zero. Em Forex é contra-indicado porque a restrição natural aqui é 1 e o preço pode facilmente subir ou descer, especialmente se estiver em uma tendência.

>> Boa sorte.

 
Goose >> :

São estes critérios que NÃO são meus critérios. Eu digo exatamente o oposto do que você me atribui.

Se a prática é seu critério, então me diga, em termos de prática, qual seria a entrada ideal para você no momento de abrir uma posição?

Minha resposta é a que apresenta o menor risco. Porque, como o senhor mesmo assinalou, a intenção (lucro) não é conhecida como será realizada. Mas podemos avaliar o risco de forma bastante objetiva, em pips, se tivermos um TS, é claro.

Em geral, eu nunca ouvi o conceito de "ideal" interpretado apenas em retrospectiva. O "Ideal" não depende da história. É intemporal :)

Amém

Seu critério para o "menor risco" ideal corresponde indiretamente aos objetivos principais da negociação. É mais simples que isso, se o objetivo é o lucro e não o jogo, então o critério para o ideal é esse mesmo lucro. E minimizar o risco é mais uma forma de atingir o ideal.

 

Avals

==== O risco em uma negociação depende de suas ações e você pode sair ao primeiro sinal contra sua posição em qualquer entrada. Qualquer entrada desse tipo seria ideal?))======

Não será uma entrada. Seria uma saída.

Meu entendimento do tema é que decidimos negociar, queremos abrir uma posição. Estamos discutindo a entrada. Que está na frente, não na parte de trás. A que está atrás desapareceu, irrelevante. Não há dinheiro a ser ganho ou mesmo perdido com isso.

Como seria uma entrada ideal?

E eu respondo: como o futuro para nós mortais é apenas um véu enevoado, só podemos avaliar a entrada com base no risco que conhecemos (se comerciarmos conscientemente e não nos fizermos de bobos). Este - a distância até a parada de perda - é o critério mais importante (bem, um dos).

=====No caso de trocas e comparação de entradas - tudo depende do critério de idealidade escolhido.=====

Kim Bessinger com uma cerveja serve :) Eu já devo estar velho...



 
gip >> :

Tudo é mais simples, se o objetivo é o lucro, não o brincalhão, então o critério do ideal é este mesmo lucro. E, minimizando o risco, é mais uma forma de se alcançar o ideal.

Quando abro uma posição, não posso estimar o tamanho do lucro - não o conheço. Mas eu posso avaliar o nível de risco.

E o que você quer dizer com "visar o lucro, não jogar? E qual seria a entrada ideal se eu fosse "brincar"?

:)

 
Goose >> :

Quando abro uma posição, não posso estimar o tamanho do lucro - não o conheço. Mas eu posso avaliar o nível de risco.

E o que você quer dizer com "visar o lucro, não jogar? E qual seria a entrada ideal se eu fosse "brincar"?

:)

A entrada ideal é quando a relação lucro/perda lucro/intervalo tende ao infinito. Ah, sim. E no momento da entrada ainda não sabemos se a entrada é ideal. E saberemos no primeiro tique. Portanto, se o primeiro tique for positivo, já é ideal :)

E se se estiver apenas jogando, deve-se baseá-lo na quantidade que se pode perder e no tempo até que se esteja totalmente satisfeito. O ideal é que um centavo seja suficiente para durar uma vida inteira no jogo :) Você pode sobreviver com um dólar. O mítico jogador ideal é aquele que, desde menino no início do mercado, brinca com o dólar que seu pai lhe deu para sorvete quando ele era criança.

 
gip >> :

Uma entrada perfeita é quando a relação lucro/perda lucro/intervalo tende ao infinito. Como é. E, no momento da entrada, ainda não sabemos se a entrada é ideal. E saberemos no primeiro tique. Portanto, se o primeiro tique for positivo, já é ideal :)

Ah, é verdade! A humanidade ainda está procurando o ideal, e você já o encontrou - acontece que ele vem com o primeiro tique :)

Ok, já terminei com a enchente, tudo o que eu queria dizer ao ponto - é importante ter algum ponto o mais próximo possível ao abrir uma posição, que será uma espécie de repetição para mudar a estimativa da situação. Porque pode ser usado como um stop loss. É por isso que precisamos jogar a partir das fronteiras do canal/fractal/trend line - seguindo a tendência. O risco é pequeno, a recompensa é grande.

 

Apesar da intemperança das observações da Reshetov, considero verdadeiro apenas o conteúdo relativo ao comércio.

Há algumas perguntas que não são difíceis de responder:


1. Qual seria o lucro máximo entre o Time1 e o Time2.

Se tivermos apenas OHLC e corrigirmos dados de propagação, então esta pergunta pode ser respondida de forma um pouco aproximada em pips, mas na forma de um simples script.

Além disso, você pode especificar, por exemplo, que as negociações não devem ser inferiores a essa quantidade de pips.

Se tivermos dados de carrapatos, podemos estimá-los em pips. Se os dados do tick estiverem disponíveis com os volumes, então uma estimativa ainda mais precisa em termos de dinheiro...

2. Quando você tiver respondido à primeira pergunta, poderá aplicar seus resultados à avaliação dos negócios realizados, como Tempo1 = OrderOpenTime(), Tempo2 = OrderCloseTime();

Você também pode avaliar estatisticamente todo o sistema, fazendo uma análise geral de todas as transações feitas pelo seu sistema.

3. ...

Eu gostaria de acrescentar um pouco de construtividade ao fio.

12345678
Novo comentário