Notícias: 5º dígito entre aspas - página 6

 

Quanto mais dígitos, mais zeros.

 
rid >> :

Estou surpreso que você não tenha notado a contradição.

Bem, sim - concorrência... E para ficar à frente de seus concorrentes, os DTs estão ampliando a propagação...

Esse é um pensamento interessante. Fresco... Vejo sua preocupação com os pobres proprietários da DT

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Talvez por citações de cinco dígitos, seria um truque útil:

Usar int dígitos=MarketInfo("EURUSD",MODE_DIGITS);

é mais fácil definir metas de parada e decolagem multiplicadas por 10.


e está nos parâmetros

Você define 1000 pontos em vez de 100 pontos e não modifique o código!

a maioria dos sistemas (escritos sem constantes) funcionará com 5 dígitos, se você apenas multiplicar os parâmetros alvo por 10.

mas se você fizer algo com constantes a cada 10p ou 30p, tais conselheiros morrerão.

 
HIDDEN >> :

Isto é o que está sendo procurado.

com 5 dígitos, tornou-se mais difícil entrar no mercado com 0 deslize!

Atomatics vai dar aos dilemas mais pedidos!

 
Vinin >> :

Quanto mais dígitos, mais zeros.

 
No terminal, a digitalização do gráfico mostra 5 ou 4 dígitos. No relógio, ele sempre mostra 5 dígitos.
 

Os desenvolvedores podem atualizar a versão MT para que o Print, por exemplo, imprima por padrão de acordo com os Pontos?

 
A velocidade de otimização pode ser economizada aumentando a etapa por um fator de dez, enquanto o tempo de teste no modo potik e o tráfego são aumentados por um fator de 10?
 

Não, não 10, é claro. Você pode ver isso também no gráfico de volume. O aumento do tráfego e do tempo de teste é medido aproximadamente pela relação entre o spread médio e o valor médio do tick (ambos em pips).

 

Pessoalmente, não me sinto à vontade para apanhar a propagação certa. Eu não sei como será no fim de semana :(

Que presente este Ano Novo trouxe. :(

 

вот подарок под новый год то привалил как привалил. :(

Ocorreu-me um pensamento simples - talvez esta seja exatamente a solução do problema da BC com a filtragem das cotações de entrada.

Eles usam uma determinada densidade de relatividades interbancárias para compilar um conjunto, e depois usam esta "discreta

dados com janela de média isotrópica gaussiana, precisamos de n+/-!10 aditivo ... que indiretamente confirma o maior

a densidade de amostragem deste aditivo: {1,5,9}

EURUSD;2009.01.26
01:44:37;1.29321;
01:44:43;1.29321;
01:44:44;1.29320;
01:44:44;1.29319;
01:44:50;1.29321;
01:44:50;1.29329;
01:44:52;1.29331;
01:44:52;1.29341;
01:44:55;1.29385;
01:44:55;1.29384;
01:44:55;1.29370;
01:44:55;1.29350;
01:44:55;1.29341;
01:44:56;1.29350;
01:44:56;1.29350;
01:44:56;1.29341;
01:44:57;1.29341;
01:44:58;1.29341;
01:45:08;1.29341;
01:45:09;1.29342;
01:45:14;1.29340;
01:45:19;1.29338;