Nossa Masha! - página 19
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A fase ideal (número de pontos a calcular) sempre varia como para o EMA normal,
a fase tem um certo corredor para as oscilações. em encontrar a fase e a emf a teoria ergódica não desempenha o menor papel.
Isso é ótimo, é claro, mas a única coisa que não entendo é "Onde está o dinheiro?" (de .....). Foi cantado por Vysotsky ......
Quarenta almas em turnos uivando, em chamas vermelhas,
♪ O quanto o negócio triangular preocupa ♪
Todo mundo quase enlouqueceu, até mesmo os loucos,
E então a Diretora Médica Margulis proibiu a TV.
Isso é ótimo, é claro, mas a única coisa que não entendo é "Onde está o dinheiro?" (de .....). Foi cantado por Vysotsky ......
:) existe até mesmo entre os MA, mas não tanto quanto muitas pessoas querem.
a fase tem um certo corredor para as oscilações. ao encontrar a fase e a emm, a teoria ergódica não desempenha um papel pequeno.
Encontrar a fase é utopia. No início de uma sessão européia, seria igualmente provável que houvesse 1) um furo em uma direção, e depois o movimento principal na outra direção 2) movimento imediato 3) um furo, uma forte correção e movimento em direção ao furo 4) um simples plano no diapasão. Os americanos têm outros projetos para "enganar o mercado".
Eu uso sistemas sdu principalmente para encontrar preços para alguns produtos.
seu sdu é feito para descrever mudanças na velocidade. tanto quanto eu entendo, corresponde ao dS/S.
De sua equação parece que o incremento da taxa no tempo t é
dv(t)/v(t) = a(0)- integral(alfa a(s), ds, 0, t)+integral(sqrt(2 alfa sigma^2, dN(s), 0, t)
Não entendo bem o objetivo desta equação, ela tem uma expectativa matemática muito estranha.
O livro "Opções, Futuros e Outros Derivativos" de Hull John K. é o mais simples, contém todos os CDS...
A classe certa de ODU é esta
E este sistema é esta classe. Você pode resolvê-los de forma diferente na forma de ITO e na forma de Stratanovich.
Sobre a expectativa da matriz. E quanto às cotações? Eu também acho estranho ou estou errado?
E este sistema é essa classe. Eles podem ser resolvidos de forma diferente na forma de ITO e na forma de Stratanovich.
Em relação à expectativa da matriz. E quanto às cotações? Parece-me muito estranho ou estou errado?
forma geral do processo dS(t)/S(t) = mu(t) dt + sigma(t) dW(t). dW(t)=sqrt(t)dN(t).
dmu(t)/mu(t)=. e dsigma(t)/sigma(t)=.... Assim, obtemos um sistema de SRS com uma matriz de covariância comum.
Neste caso, a matriz de expectativa é igual a mu(t). No caso de seu processo eu não entendo o que o processo está acontecendo....
O Stratonovich integral é utilizado com menos freqüência nas finanças porque "desenha".
para a NorthernWind
Olá NorthernWind. Prazer em vê-lo novamente! :о)
...
É o fim da história, estou farto.
Eu me tornei mais paciente :o)
para a NorthernWind
Olá NorthernWind. Prazer em vê-lo novamente! :о)
Eu me tornei mais paciente :o)
Olá, não consigo me conter quando vejo coisas assim.:-) Boa sorte em seus esforços. E não dê ouvidos a ninguém, você está fazendo tudo certo. Não sei exatamente como, mas você está fazendo isso direito. :-) Tudo bem, estou indo fundo.
... É isso aí, estou indo fundo.
É uma pena. Você não aparece muito. Agora você está mergulhando novamente. Talvez você pudesse compartilhar algo interessante. Sua pesquisa foi linda. É isso, você parou?
É uma pena. Você não aparece muito. Agora você está mergulhando novamente (( Talvez você pudesse compartilhar algo interessante, você teve uma bela pesquisa. É isso, você parou?
Nada parou. Você não pode estar no mercado. O mercado está "mudando" e você tem que mudar com ele, caso contrário, a morte do depósito. Desculpe, mas realmente não há muito tempo.