Filtro Hodrick-Prescott - página 6
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Eu costumava construirredes neurais, cerca de 20 anos atrás. Ainda nem sequer era chamado assim. Eles eram P&D em reconhecimento, e foi então que a matemática destes procedimentos foi escrita. Mais tarde vi esses procedimentos no financiador, aqueles que estávamos contando e criando, esperando que eles substituíssem o cérebro humano, mas não, eles não o fizeram. Pensar antecipadamente que outros são mais espertos do que você, é uma perda.
Em relação à previsão, um argumento até agora é que é mais fácil prever a direção, sim, concordo, mais fácil. Mas isso não significa que seja melhor.
Na minha opinião - se é mais fácil, então definitivamente melhor (com o sotaque de Zhirik :) ), especialmente em um mercado tão difícil como o Forex....... >> Por que fazer um desvio pelos barrancos quando você pode seguir em frente - ao longo de uma estrada pavimentada?
Acho que você está falando sobre a mesma coisa.
Pelo que entendi, Leonid, prevendo a direção do movimento, considera
Close[0] - Close[fcastbars],
se mais de 0, então para cima, se menos - para baixo.
Isto é, resolve o problema de classificação.
Prival fala em prever a magnitude deste incremento. Mesmo que não utilize NS, é um problema de regressão.
Ambos os problemas podem ser resolvidos na mesma arquitetura. Eu, por exemplo, classifico no PNN, regressão no GRNN, eles não são fundamentalmente diferentes.
Pode ser mais fácil de classificar, mas, Leov, às vezes não é suficiente. Lembro-me do primeiro VNS em mql quando o testei, obtive mais de 70% das direções corretas em alguns inputs e uma centena de neurônios.
Mas quando eu inseri o classificador em um Expert Advisor, descobri que o lucro médio do comércio era muito menor do que o lucro médio do comércio de perdas, reduzindo-o praticamente a zero.
Este é um exemplo simples de que a direção correta pode não ser suficiente para obter lucro.
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A propósito, Close[0] - Close[fcastbars] é o balanço do período fcastbars a partir da primeira diferença de preço. Há retornos por toda parte.
Neutron, você pode escrever como a diferença muving é igual à derivada muving? EMA, você quer dizer?
em um par de entradas e uma centena de neurônios, consegui mais de 70% das direções corretas.
Mas quando eu coloquei o classificador no Expert Advisor, descobri que o lucro médio do comércio era muito menor do que o lucro médio do comércio de perdas, reduzindo o m.o. a quase zero
Este é um exemplo simples de que a direção correta pode não ser suficiente para obter lucro.
Deve ser sobretreinamento ou o que é mais provável um efeito comum nas séries temporais - "amanhã será como hoje, hoje será como ontem" .... )))))
Não sei como alguém aqui pensa ou pensa, mas em minha mente e conceito, a previsão de séries de preços ou aumentos de faixa de preços foi abandonada há 10 anos - devido à futilidade e baixa lucratividade da atividade...... ))))
Concordo plenamente! Eu dei a fórmula a partir de considerações gerais.
Se estamos falando da relevância de uma previsão para uma série de preços tipo mercado, faz sentido prever SOMENTE o sinal do movimento esperado da cotação. Isto já foi mencionado muitas vezes na literatura científica sobre comércio e na minha experiência pessoal.
Neutron, você pode escrever como a diferença do muving é igual à derivada do muving? EMA, você quer dizer?
Sim, de três maneiras, com diferentes graus de rigor matemático. Começando de "...apenas procure por si mesmo..." e terminando com a síntese da largura de banda (AFC) de um operador diferencial ideal de dois LPFs, mas um pouco mais tarde - eu preciso encontrar literatura sobre o assunto. Deixe-me lembrar que estamos falando sobre a diferença de dois muvings que diferem no parâmetro de suavização por um valor extremamente pequeno. Se for EMA, a diferença a1-a2 deve tender a zero; se for uma média móvel padrão, a diferença nos períodos de suavização deve ser igual a um.
Isso é estranho.
Você fala em autocorrelação. Mas eu não entendo muito disso. Talvez seja diferente da conhecida "função de autocorrelação".
De onde você tira aquele 0,9-0,6 ou "sempre" negativo ? Cruze seu coração, eu acho que isso ajudará.
A ACF de uma série de preços e sua primeira diferença tem uma forma muito agradável que mostra que a série é previsível (não uma função delta).
Aqui, a ACF é construída a partir de EUR/USD 2006 minutiae. O algoritmo é dado.
Pode-se ver que o ACF é pequeno em média e negativo (quase) para qualquer TF. A TF é plotada em abscissa em minutos.
E como você mantém a MM neste estado de coisas? Afinal de contas, você também precisa saber quanto a moeda mudará.
Vou ao entresol (para livros))) - Não vejo um corolômetro em forma de dispositivo há 20 anos((
Deixe-me lembrá-lo das velhas tarefas de autocorrelação, que remontam aos dias da Segunda Guerra Mundial:
1. Temos um localizador, o ICO tem um alvo de grupo, ou seja, todos fundidos, a iluminação é um grande ponto, pois o diagrama é de 3 graus)))
A pergunta - o que está acontecendo lá? Isto ainda é Raid ou já é Air Combat?
2. À noite um avião sobrevoou-nos(c) Quantos motores ele tem, mesmo que tenha caído no Oceano.
Deixe-me lembrar a "fórmula" da autocorrelação - é uma convolução na qual o núcleo é a própria função assumida em um segmento (janela).
Portanto, o tratamento estatístico do ACF é um pouco diferente no sentido físico e no sentido de se obter o correlograma de saída,
que por sua vez tem o correlograma da largura da janela, ou seja, em contagens discretas a largura do correlograma é igual à largura do núcleo))
ou seja, o correlograma é um acúmulo das somas dos segmentos das multiplicações das autocorrelações)) daquela janela.
Portanto, se as contagens são positivas, então o correlograma é sempre positivo e é uma função (curva, gráfico, diagrama) .
-uma das propriedades de um diagrama de correlograma - como uma espécie de exibição de semelhança de um segmento da janela com todo o fluxo de dados))
para negociação em aproximação aproximada é algo como uma busca de padrões,
e também podemos dizer que o correlograma é um gráfico de similaridade da BP com ela mesma na janela.
..
P.S. Eu coloco sorrisos nos dedos para explicar.
P.P.S. Se definirmos a tarefa de prever o sinal de movimento, então a BP inicial deverá ser transformada de acordo,
caso contrário, obteremos um resultado degenerado.
P.P.S. Se a tarefa é prever o sinal de movimento, então a BP inicial deve ser transformada de acordo,
caso contrário, teremos um resultado degenerado.
Compartilhe suas experiências, se você não se importa, eu me pergunto que tipo de conversão você acha que é "apropriada".
Vou ao entresol (para livros))) - Eu não vejo um Corellometer na forma de um dispositivo há 20 anos((
Deixe-me lembrá-lo dos velhos problemas de autocorrelação dos tempos da Segunda Guerra Mundial:
1. temos um localizador, no ICO um grupo alvo, ou seja, todos fundidos, iluminação por um grande ponto, já que o diagrama é de 3 graus))))
Pergunta - o que acontece lá? Isto ainda é Raid ou já é Air Combat?
2. À noite um avião sobrevoou-nos(c) Quantos motores ele tem, mesmo que tenha caído no Oceano.
Deixe-me lembrar a "fórmula" da autocorrelação - é uma convolução na qual o núcleo é a própria função assumida em um segmento (janela).
Portanto, o tratamento estatístico da ACF é um pouco diferente no sentido físico e no sentido de produzir um correlograma de saída,
que o correlograma por sua vez tem a largura da janela, ou seja, em contagens discretas a largura do correlograma é igual à largura do kernel))))
ou seja, o correlograma é um acúmulo das somas das seções das multiplicações da autocorrelação) dessa janela).
Eu não entendo tantas palavras inteligentes ao mesmo tempo - eu preciso de tempo para compreender:-)
Portanto, se as contagens são positivas, então o correlograma é sempre positivo e é uma função (curva, gráfico, diagrama) .
Em uma série de primeiras diferenças, as contagens são cognatas, Sobre o que você está escrevendo?
E como você observa a MM em tal estado de coisas? Afinal de contas, você também precisa saber quanto a moeda mudará.
Esse é o seu lugar.
Agora, quanto à síntese da primeira derivada, cruzando dois muwings.
Suponha que todas as médias móveis possíveis na primeira aproximação suavizem a série de preços não pior e não melhor do que uma média móvel convencional. Vamos definir a média móvel como uma média de n valores de cotações à esquerda do valor atual (equação superior).
A primeira derivada da média móvel, vamos defini-la classicamente (segunda equação). Então, a diferença de duas médias móveis que diferem em 1 na largura da janela de alisamento nos dará a primeira derivada exata para o menor termo de ordem 1/n (a terceira equação).
Desenhando duas médias móveis, uma com período 100 e outra com período 70 (veja figura à esquerda, a linha vermelha representa um quociente, e a linha azul representa uma média móvel), você pode mostrar graficamente a validade desta afirmação.
À direita, a linha vermelha indica a derivada do MA com um período de 100. O azul mostra a diferença entre o MA com períodos de 100 e 70 amostras, o verde mostra 100 e 99.
Podemos ver que o acordo não é ruim. Que é o que eu precisava provar. Todos os outros casos envolvendo diferentes realizações de muvings, não mudam a essência da afirmação, apenas o método de prova é variado.
ao Neutron
.... Se alguém estiver procurando uma previsão de sinais, a BP deve ser convertida de uma série de contagens para uma série de declives sem lã,
por exemplo, uma série de regressões de n barras, ou outra opção = saída do HP considerado nesta linha,
....
Compartilharia se eu tivesse, mas de outra forma, sou de memória antiga. Corelômetros da Elecronics 60)))
Entretanto, nas condições atuais, eu até puxei a Matlab para baixo para não me distrair de minhas tarefas comerciais,
Levei o Matlab para baixo pelas seguintes razões:
ACF como eu a entendo é acumulação, ou seja, somente após passar a 100ª janela posso confiar no resultado,
no comércio, é interessante apenas para grandes depósitos no jogo clássico, duração da posse de posição=meses,
mas para mim pessoalmente como comerciante de coelhos((( inapropriado.
Posso tomar as freqüências de aparência do autocorrelograma, ou seja, usar o autocorrelograma como uma distribuição de freqüência de algo,
mas se ele é útil para um TS em particular, duvido que seja.
P.S. embora a convolução pareça suspeitosamente como um perseptron (parecia)))