Filtro Hodrick-Prescott - página 3

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ao Neutron

mas esta é uma regressão polinomial, e sem aberrações diferenciais
- para estas vantagens tem direito a uma pequena quantidade de excessos dentro de limites menores que o stdDev

 
Explique-me também, em primeiro lugar, para que serve brincar com os muwings.
 
HideYourRichess писал(а) >>
Explique-me também, em primeiro lugar, para que serve brincar com os muwings.

+5

Não vale a pena.

 
Feliz Ano Novo a todos! Obrigado por unir a linha! Korey fanks para o código! Exatamente o que eu preciso. Como era de se esperar, o indicador é retraído, mas não em demasia. Pessoal, escrevam o código para nosso "componente cíclico" (desvio de preço de nosso muving), se possível em uma janela separada (como se houvesse uma linha para mudar o código). Eu ficaria muito grato a você, talvez eu não seja o único. Quando a MQL5 será lançada, vale a pena estudar a MQL4?
 

Este aqui?

Fechar -HP

Arquivos anexados:
hp_oscillator.mq4  4 kb
 
Korey >> :

Este aqui?

Fechar -HP

Sim, muito obrigado, terei que ver como ele se refaz na vida real. É uma pena que não esteja funcionando no momento. Basicamente, a julgar pelos parâmetros que os autores recomendam para a lambda, podemos supor que ela é definida pela igualdade lambda=(x^2*100), onde x-frequência de ocorrência de dados em um ano. Em geral, vamos ver como vai ser.

 

Pessoal da história, esta é a aparência da imagem. A figura de Matlab mostra que nossos "erros" tendem a atualizar extrema com um certo período, às vezes pode não coincidir, mas mesmo assim. E também em períodos de formação de clusters levamos em conta que a amplitude do oscilador se expande por uma distância igual à diferença passada entre o muve e os dados. A densidade de erro é próxima à distribuição normal e, como de costume para as séries de acabamento, há alguma assimetria e curtose. Apesar do excesso, conhecendo as leituras passadas do oscilador, podemos assumir onde estará o extremo. Além disso, no segundo gráfico eu usei o Normalizador que normaliza nossas leituras do oscilador e as escalona de -1 a 1. A regra do sinal é simples aproximando-se -1 e 1 esperando a reversão = não uma panacéia, mas tudo pode fornecer informações úteis.



 
No Testador de Estratégia, execute qualquer EA com "visualização" assinalada (de preferência não muito pesada),
coloque um indicador no gráfico, trabalhe no fim de semana.
 

Fundada a versão C do filtro HP pelo autor original Kurt Annen.

Limpar um pouco o código HP.mq4 de acordo com o original. Ver aplicação. Havia muitas matrizes desnecessárias. Graças ao Korey pela primeira versão do HP.mq4.

 
Arquivos anexados:
hp_1.mq4  3 kb
 

para gpwr

não nos importamos, meu comentário, dê uma olhada nos postos

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