Filtro Hodrick-Prescott - página 5
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Tudo é possível (tudo é possível), o problema é que nós não sabemos tudo.
Qual é melhor, um método trivial com uma abordagem não trivial, ou uma abordagem trivial com um pensamento não trivial? Não sei... que critérios para melhor utilização é um tópico à parte. Você pode matar toda sua vida vagando no escuro em busca de algo especial, ou pode usar algo que há muito é conhecido por todos... É uma questão de gosto.
Aderi ao ponto de vista de que existem métodos ótimos para resolver um problema, e eles são, naturalmente, realizáveis dentro do paradigma científico, sem desvios como "me parece" ou "todos o fazem".
Bandeiras em minhas mãos! A propósito, "todo mundo faz isso" e cria movimento de preços, permite utilizar padrões de continuação, níveis, fractais e assim por diante.
Se você olhar para o problema do comércio, em última análise estamos interessados em aumentos de preços, não em seus valores absolutos; é nas mudanças de preços que o dinheiro é feito.
Portanto, neste caso, estamos falando da série da primeira diferença de preço de uma cotação, e não da série de preços original. Para a primeira série de diferenças (por exemplo, Open[i]-Open[i+1]), o coeficiente de correlação entre as amostras vizinhas é pequeno (<<<1) e sempre negativo. Para aplicar o cálculo diferencial à BP arbitrária (por exemplo, a expansão da série Taylor e a construção de um modelo de previsão em sua base - isso é o que todos nós tentamos obter de uma média móvel), a série de sua primeira diferença deve ser positivamente autocorrelata (proporciona suavidade da série inicial), infelizmente as séries de preços não satisfazem esta condição. Exatamente este fato eu quis dizer, quando disse que os muwings são pouco promissores em nosso caso - eles mostram a história. A propósito, há 20 anos, as séries de preços, embora fracas, mas positivamente correlacionadas (sua primeira diferença), permitem ganhar usando modelos simples de AT clássico. Agora a situação é diferente, e são necessárias abordagens não triviais para o problema do comércio eficaz.
Isso é entre leituras adjacentes.
Por que precisamos de leituras adjacentes?
Por que precisamos diferenciar diretamente entre a BP nua e a não-vergonhada?
Além disso, temos uma janela não de duas contagens adjacentes, mas mais - de 4 a 200, ou seja, por exemplo
- períodos de indicadores técnicos.
- Comprimento da janela de análise para entrada/saída
-length=length of the calendar period, durante o qual a análise fundamental é relevante.
Portanto, nossa autocorrelação é positiva e maior que 0,5. com sólida probabilidade de 0,95.
Por exemplo, existe uma alternativa à expansão da série Taylor que funciona para a BP com autocorrelação negativa em sua série de primeira diferença. Ele pode ser obtido explicitamente como conseqüência da solução do problema para uma Rede Neural de camada única com múltiplas entradas. Por exemplo, aqui está o primeiro termo de tal decomposição obtida como solução para uma NS de duas entradas:
onde d[i+1] é a previsão de incrementos i+1 das séries de preços.
Não sei como alguém pensa, mas de acordo com meu entendimento, para prever as séries de preços ou o incremento das séries de preços foi abandonado há cerca de 10 anos - por causa da inutilidade e baixa rentabilidade desta ação...... ))))
Isso é estranho.
Você fala em autocorrelação. Mas eu não entendo muito disso. Talvez seja diferente da conhecida "função de autocorrelação".
De onde você tira aquele 0,9-0,6 ou "sempre" negativo ? Cruze seu coração, eu acho que isso ajudará.
A ACF de uma série de preços e sua primeira diferença tem uma forma muito agradável que mostra que a série é previsível (não uma função delta).
Não sei como alguém aqui pensa ou pensa, mas em minha mente e conceito, a previsão de séries de preços ou aumentos de faixa de preços foi abandonada há 10 anos - devido à futilidade e baixa lucratividade da atividade...... ))))
o que você está prevendo o movimento dos planetas ? ou talvez algo mais ?
Somente uma previsão correta e adequada pode permitir a construção de um TS rentável. O resto é apenas um vigarista.
o que você está prevendo o movimento dos planetas ? ou talvez algo mais ?
Direção ......))))) Isto é muito mais eficiente......
Graças a Deus, não é o movimento dos planetas ).
Explicar como uma simples previsão direcional é melhor do que uma previsão de série de preços.
1. Previsão direcional
- 1 min para cima, 3 min para baixo, 3 min para cima, etc.
2. Previsão de séries de preços. Amanhã às 12h00 a.m. a taxa de câmbio será tão +- 10 pips.
????
Escolho a segunda previsão se estiver correta. Não preciso da primeira, mesmo que seja 100% precisa.
Eu gostaria que você mudasse minha opinião.
Basicamente, eu não tenho tal tarefa para mudar sua opinião. Mas vou tentar mostrar que é mais fácil prever o movimento para cima ou para baixo - são apenas 2 valores, que diferem muito um do outro, do que, por exemplo, 1,4521 ou 1,4522 - é apenas 0,007% do valor - mesmo os psíquicos super-mega-quasi-magnéticos não podem prever tal valor. Podemos calcular que 100 pips é apenas cerca de 0,7% (para o EuroDólar) - o que também é realmente difícil de prever. Portanto, cabe a você decidir. Mas se procedemos de programas de redes neurais que são feitos por pessoas inteligentes, que trabalham há anos ou mesmo várias dúzias de anos fazendo previsões de séries de preços, e não 2-3 anos como você e eu, eles não fazem previsões de séries de preços por muito tempo - isso é dizer muito......
1. Previsão direcional
- 1 min para cima, 3 min para baixo, 3 min para cima, etc.
Depende da TF - e não é necessário prever a cada minuto em que direção o preço irá agora, especialmente em diferentes direções - basta ter uma previsão mais global (e será mais suave) do que a própria TF, mesmo que seja minuto - mesmo olhando para o gráfico de minutos você pode ver tendências que duram mais de um minuto..... ))))