Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 75
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A principal conclusão é que se a volatilidade H for igual a 2H, então a arbitragem sobre tal série é impossível (comprovada matematicamente). Caso contrário, a arbitragem é possível. Há duas estratégias, dependendo se a volatilidade H é maior ou menor do que 2H. Estes são os princípios básicos. Além de algumas observações sobre os clientes, etc.
A magnitude do H é condicionada por alguma coisa?
O valor H é devido a alguma coisa?
>> De que forma?
Na minha opinião, o início não é muito claro. O que o faz pensar que deve ser feito desta maneira. Do ponto de vista da correspondência entre algoritmo comercial e algoritmo de partição, é desejável que o primeiro ponto coincida com o primeiro vértice.
Além disso, a questão do processamento correto das "lacunas" nos dados permanece em aberto.
Independentemente do ponto de partida, a incerteza associada com a escolha arbitrária do ponto de partida termina no primeiro extremo da série de preços. Além disso, tudo se decompõe sem ambigüidade.
Na construção que citei, a primeira contagem Kagi é arbitrária e é determinada pelo ponto de partida sobre o quociente. Você poderia, é claro, entrar em uma discussão sobre a adequação da entrada correta, mas então você tem que estipular a meta final.
Quanto a lacunas, lacunas e afins, eu não considerei isso neste contexto. E eu certamente não nego a necessidade de tal processamento de cotações para a MTS.
Mais uma vez: eu afirmo que o bloco de análise que forma a contagem da partição Cagy em MQL-e contém dois blocos if e dois operadores de atribuição. No roteiro, parece que são três linhas.
Tenho a impressão de que você não tem tal algoritmo, ou seja, o algoritmo kagi não é mais complexo do que o algoritmo renko.
Vamos lidar com isso primeiro e depois meu entendimento.
Portanto, eu argumento a mesma coisa - ou seja, o algoritmo cagi não é mais complexo que o algoritmo renko (e não menos).
E vamos tratar primeiro da sua compreensão do meu entendimento. Você não pode passar sem ele!
Anexei a lista e as citações. O parâmetro P é uma série de minutos em aberto(neste caso GBPUSD - disponível no arquivo) O parâmetro m é o número de divisões de base elementares em uma etapa de kagi
Paralocus , não é assim que Kagi é construído. Há apenas um parâmetro - H (etapa de divisão). Na etapa de divisão escolhida é definido o valor Hvol, que caracteriza a rentabilidade do instrumento (ou de sua arbitragem).
Quero dizer, o H é calculado (ou seja, do que depende o H?) ou é um valor arbitrário?
paralocus, não é assim que Kagi é construído. Há apenas um parâmetro - H (a etapa de divisão). Na etapa de divisão escolhida é definido o valor Hvol, que caracteriza a rentabilidade do instrumento (ou de sua arbitragem).
Preciso entender o próprio algoritmo de particionamento, bem como entender do que depende Hvol, se depende de alguma coisa.
Em Kagi splitting, não importa de onde você começa - a incerteza associada à escolha arbitrária do ponto de partida termina no primeiro extremo da série de preços. A partir daí, tudo se decompõe sem ambigüidade.
Você já se perguntou como é que para renko o início corresponde estritamente à primeira partição, mas para kaga não corresponde. Você não vê nenhuma inconsistência nisso?
Na construção que citei, a primeira contagem Kagi é arbitrária e é determinada pelo ponto de partida sobre o kotier. Você pode, é claro, argumentar sobre a adequação da entrada correta, mas então você precisa estipular o objetivo final.
O objetivo final é simples - trazer o modelo comercial e o modelo de divisão da série em conformidade. Importante para a prática. Em teoria, é claro, tais bagatelas não são importantes.
A propósito, de acordo com evidências anedóticas mencionadas apenas de passagem na dissertação, as abordagens que o autor utilizou na prática são justamente isso, com elas é desejável determinar corretamente a origem. Especialmente nos grandes H's.
Quanto a lacunas, lacunas, etc., isso não é algo que eu tenha considerado neste contexto. E eu certamente não nego a necessidade de tal processamento mais grosso para a MTS.
A contabilidade de diferenças é importante quando se trata de uso prático.
Mais uma vez: eu afirmo que o bloco de análise que forma a partição Kagy em MQL-e contém dois se-blocos e dois operadores de atribuição. No roteiro, parece que são três linhas.
Portanto, estou argumentando a mesma coisa - a saber, o algoritmo kagi não é mais complexo que o algoritmo renko (e não menos).
Demonstre, por favor, ou vou criticá-lo ou admitir que estava errado.
E vamos esclarecer primeiro a sua compreensão do meu entendimento. Não sem ele!
Vamos ver se vale a pena resolver primeiro, talvez seja um erro seu e não meu.
HideYourRichess
Я в том смысле, что рассчитывается ли Н (т.е. от чего Н зависит?) или это величина произвольная?
O valor pode ser qualquer coisa, em uma série aleatória. Mas, na prática, tem que ser justificado, para encontrar o mais apropriado.
Em uma série aleatória, a volatilidade H não depende do H, em uma série real ela depende, às vezes de forma insignificante, às vezes o suficiente para sobrepor o spread. A propósito, isto é um grande golpe para a teoria da fractalidade do mercado. Se a fractalidade existisse, então a volatilidade H seria sempre em torno de 2H, com qualquer H.
O valor pode ser qualquer coisa, em uma série aleatória. Mas, na prática, tem que ser justificado, para encontrar o mais apropriado.
Em uma série aleatória, a volatilidade H não depende do H, em uma série real ela depende, às vezes de forma insignificante, às vezes o suficiente para sobrepor o spread. A propósito, isto é um grande golpe para a teoria da fractalidade do mercado. Se a fractalidade existisse, a volatilidade H seria sempre por volta de 2H, em qualquer H.
Obrigado! Nesse caso, tenho um candidato com um valor H adequado.
HideYourRichess, você está confundindo dois valores - H-volatilidade e o passo H dividido e assim confundindo o homem! Eu não introduzi acidentalmente duas designações diferentes.
HideYourRichess, você está confundindo dois valores - H-volatilidade e o passo H dividido e assim confundindo uma pessoa! Eu não introduzi acidentalmente duas designações diferentes.
Entendi que a volatilidade H é um comprimento médio (ou root-mean-square) de todas as distâncias dos extremos locais a pontos de kagi-partição feitos com o passo H. Acho que você explicou desta forma. Minha pergunta é sobre o próprio H - de onde ele vem?