Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 68
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OK, aparentemente este trabalho é tão digno da minha atenção que a espera pode continuar para sempre :) De qualquer forma, sugiro que você encontre e leia Bezruchko, Smirnov - Mathematical Modelling and Chaotic Time Series. Se você ainda não leu, é claro. Estes são profissionais que escrevem, fáceis de ler, fáceis de entender, acessíveis a todos:)
ok. Entendi. Obrigado.
O matemático russo Euler, meu ídolo, escreveu cerca de 800 trabalhos, cada um dos quais é tão importante e inovador quanto uma dissertação moderna.
Mathemat , por que você não desce?
Você tem um problema para resolver - para se divertir!
ok. Entendi. Obrigado.
Relate o resultado da familiarização com o material secreto!
Vamos discutir.
Quanto ao aprendizado, estou certo de que graças a essas conversas com você e os membros do fórum envolvidos, estou aprendendo eu mesmo e o processo é interminável... Espero eu.
>> Obrigado!
Vou trabalhar na representação da função de rentabilidade a partir da dimensão de entrada.
P.S. Eu gostaria de uma introdução popular ao desenvolvimento de Pastukhov, porque sem educação matemática não há nada a fazer - é como ler hieróglifos, mas eu quero proceder a mais experimentos reais sobre a BP adequada. Talvez você não queira discutir o assunto - então esteja a caminho.
para Matemática
Realmente, Alexey... você pode fazer isso? A multidão está pedindo... -:)
É claro, é preciso respeitar a comunidade.
Qual é a tarefa? Olho para este fio com meu olho esquerdo, às vezes inserindo meus comentários inteligentes, mas não entro na essência - apenas para desencorajar colegas não muito inteligentes que entraram aqui com perguntas excessivamente profundas.
Vou terminar meu conselho simpático, colocá-lo na demonstração e depois ver, está bem? Demorarei alguns dias.
Vamos esperar! Temos muito tempo.
Entretanto, para o subconsciente, a condição do problema:
Há uma caixa preta com tentáculos d pendurados na rua, com a qual aprende o mundo. A caixa tem um total de parâmetros configuráveis w (com w incluindo d). Pergunta: Quantas partes de algum objeto a caixa precisa sentir para identificar o objeto de forma tão plausível quanto possível?
A resposta como "quanto mais, melhor" não funciona, porque tudo o que a caixa aprende sobre o objeto, armazena nos mesmos parâmetros e eles simplesmente podem não ser suficientes para tudo. A resposta - "quanto menos, melhor" - também não funciona, pois o mínimo de informação é sua ausência. Conseqüentemente, é impossível construir um julgamento plausível sobre o assunto neste caso. Isto significa que deve haver uma média dourada (ótima) no número de atributos. Então, o que é igual a isso?
P.S. Acho que comecei a entender a igualdade P=w*w/d ver fig:
Você pode ver, se esta igualdade for cumprida, a variação da previsão diminui e a precisão da previsão (linha azul mínima) não piora ainda (na próxima etapa, que não é apresentada, a grade não está tão bem treinada). Na verdade, a variação determina diretamente o risco de perda - quanto maior o alcance do resultado previsto, maior o risco em relação ao depósito que tomamos e, portanto, menos alavancagem temos que usar, o que no final reduz a rentabilidade da negociação na combinação MTS+MM.
O resultado obtido não é transparente e a questão permanece aberta, como eu a formulei.
Em geral, a tarefa de negociar, em minha opinião, resume-se a resolver três problemas principais:
1. rejeição da Hipótese de Mercado Eficiente. - Entendo corretamente que a rejeição da hipótese EMH leva automaticamente a uma quase estacionariedade das BPs de mercado?
2. Entendendo que das três maneiras de ganhar dinheiro:
...
c) analisando dados históricos de preços de instrumentos,
os dois últimos estão disponíveis para nós. Entre eles, a análise das notícias macroeconômicas não implica o uso do MTS (pelo menos não vejo uma forma de implementação real). Portanto, resta o último ponto.
Aqui concordo com você, de fato a rede é semelhante a um modelo de AR não linear, com uma exceção (como você apontou corretamente) - não requer o conhecimento a priori do modelo do processo, e esta é sua maior vantagem dada a não-estacionariedade das BPs de mercado. Naturalmente, queremos dizer sua quase-estacionariedade (de acordo com o primeiro ponto), caso contrário nenhuma NS pode funcionar. Assim, não me importa se a condição é ou não cumprida: "o preço atual é uma função não-linear dos preços passados", em geral os NS não-lineares alocarão a área correta. Portanto, não há alternativas para a NS!
Mais precisamente, não decorre de uma declaração de quase estabilidade de que o mercado não é totalmente eficiente.