Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 96
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não, não, os clusters não são nada martingale, é diferente. É exatamente disso que estou falando. Você tem que olhar onde o mercado não está martingale. Mas as citações de pares (sem informações de outros pares) são quase martingale.
+1
A segunda metade da resposta: eles são gerados pelo ticogerador MT-4 do módulo servidor (com configurações DC, é claro).
Portanto, o processo é na verdade mecânico.
Você poderia me dar um link para a folha de dados do servidor MT ou qualquer outra fonte, que documentaria a origem mecânica/artificial dos tiques no MT.
Lutar com carteiras de moedas. Mas não vou falar sobre eles aqui, também estou sendo ganancioso. Na verdade, tudo o que resta de Semenych é a idéia básica - que existem clusters, portanto, eles devem ser comercializados. Oh cara, quando vocês colegas vão parar de discutir esse maldito near-martingale, esperando que a saída seja non-martingale... Os aglomerados não são nada martingale, é diferente. O que você deve estar procurando é exatamente onde o mercado não é de comércio. Mas as citações de um par (sem informações de outros pares) são quase martingale.
Alexey, não seja ganancioso, coloque sua hipótese - vamos discuti-la. Afinal de contas, a ganância é um pecado! Por que você precisa disso? E talvez nós lhe demos alguns conselhos inteligentes e você economize alguns anos de trabalho ocioso em sua idéia sem esperança... Bem, estou apenas brincando. A sério, pela minha experiência no assunto, posso dizer que no final, tudo se resume à exploração de oportunidades de arbitragem de curta duração. Isto é quando um movimento brusco detectado em um ou vários instrumentos provoca um movimento estatisticamente significativo em outros instrumentos. O efeito é real, mas (como sempre, há um MAS) o tempo em que o mercado torna-se eficaz e destrói a arbitragem, muito menos do que o tempo característico da execução da ordem pela corretora!
Alexey, eu não acredito que você tenha encontrado uma maneira de contornar esta proibição! Ou você tem um analógico comercial dedicado?
O fato de a cotação no mercado não ser um martingale, você mesmo não o nega. A questão é o valor absoluto... Sim, não muito. Sim, quase tudo está no nível das comissões DC, mas é o MELHOR e existem graus de liberdade (NS) para otimizar ainda mais a estratégia.
Sobre a questão do martingale:
Abaixo está uma citação de http://monetarism.ru/article.pl?sid=06/05/21/1328256&mode=nocomment
"...Martingales estão intimamente relacionados com a noção de um mercado eficiente. A baixa eficiência decorre do preço do martingale. Entretanto, a eficiência média e forte não decorre de um martingale fraco e há esperança de uma estratégia lucrativa com informações adicionais(não contidas no histórico de preços).
Oscriadores de mercado (bancos centrais para moedas, especialistas em bolsa de valores para ações) utilizam as martingales para gerar preços. Isto é muito conveniente, combate o feedback indesejado, proporciona alta liquidez e cria estabilidade econômica. Por outro lado, as martingales de alta volatilidade podem ser percebidas como especulação indesejável.
Mesmo que você tenha provado estatisticamente que uma série de preços não pertence à classe martingale - regozije-se muito cedo. Se um agente de mercado tem um martingale que consiste em números compostos de exatamente 3 casas decimais (com uma precisão de 10 pips), o agente de mercado (ou corretor) pode adicionar uma quarta casa decimal ao tema de forma especial, criando assimetria e obtendo uma série que não pertence à classe do martingale. Entretanto, devido à existência de um spread de 5 pipas, não conseguiremos obter uma estratégia lucrativa, já que todos os não-mercados se encontram no 4º sinal, que é comido pelo spread e reduz os lucros.
A primeira evidência da martingalidade dos preços das ações está presente na dissertação de Bachelier de 1905.
Apesar dos 100 anos de história da teoria do martingale, a maioria das pessoas ainda acredita que existem tendências, ciclos e planos nos preços das ações... "
Aparentemente, há a questão do método de cálculo e da quantidade de flutuação (H para kagi) para sair do martingale
Aparentemente há uma questão sobre o método de cálculo e a quantidade de oscilação (H para kagi) para sair do martingale
Alternativamente:
Avaliar a previsibilidade do p RT de uma forma ou de outra (NS, classificador, etc.) em diferentes H. Obter a dependência p(H) . Escolha um Norte onde p é o máximo. Trabalhar neste horizonte comercial e em segundo plano escaneando toda a faixa H, até que o clima mude (o Norte muda ).
Alternativamente:
Avaliar a previsibilidade do p p RT de uma forma ou de outra (NS, classificador, etc.) em diferentes H. Obtemos a dependência p(H) . Escolha um Norte onde p é o máximo. Trabalhar neste horizonte comercial e em segundo plano escaneando toda a faixa H, até que o clima mude (o Norte muda ).
Talvez mais simples: RMS, RMS, variância, etc.?
Mas em ambos os casos, a questão da confiabilidade da estimativa - ou seja, os valores-limite dos parâmetros estimados - surgirá.
Em que teto eles estão escritos?
Mas em ambos os casos, a questão da confiabilidade da estimativa surgirá.
Obviamente, nesta formulação a questão permanece sem resposta, pois no caso de processos pouco estacionários, aplica-se o princípio da incerteza - quanto mais precisamente tentamos estimar uma quantidade aumentando as estatísticas, mais provável é que o valor "verdadeiro" da quantidade em si mude durante o período de coleta estatística, e vice-versa, quanto mais grosseiramente estimarmos o valor "verdadeiro", menos mudará a própria quantidade estimada. Há, portanto, um limite para a precisão da estimativa, que é independente do tamanho da amostra estatística.
É claro que isto não significa que você possa fazer nada. Simplesmente, deve-se pesquisar na literatura os critérios de estimativa de quantidades quase-estacionárias.
Não, não, os clusters não são nada martingale, é diferente. É exatamente disso que estou falando. Você tem que olhar onde o mercado não está martingale. Mas as citações de pares (sem informações de outros pares) são quase martingale.
O que não é martingale em aglomerados?