Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 94
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Você precisa olhar a plausibilidade da previsão para os diferentes comprimentos das pattrinas.
Eis o que obtemos com a plausibilidade da direção esperada da posição aberta para o classificador de 3 entradas (vermelho - CB, azul - kotier):
Podemos ver que a seguinte tabela de estados prováveis é construída para o padrão (Fig. à direita):
1. 000 -> Comprar
2. 001 -> Vender
3. 010 -> Comprar
4. 011 -> Vender
5. 100 -> Comprar
6. 101 -> Vender
7. 110 -> Comprar
8. 111 -> Vender
Em outras palavras, não se faça sábio - a direção do aberto é determinada pela direção do último segmento PT e é contra-direcional a ele. Este fato confirma a afirmação de que o TS ideal no mercado é uma inversão trivial. É o que é descrito em detalhes no trabalho de Pastukhov. O único ponto que merece atenção especial é que agora. tendo este classificador em mãos, é possível destacar com confiança áreas onde o mercado pode ser caracterizado como 'eficiente' e manter um perfil baixo. Refiro-me àqueles npadrões, para os quais a probabilidade de previsão relativa é baixa (por exemplo, os números 2 e 7). Ou, ao contrário, esperar que os padrões de "arbitragem" (000 ou 111) apareçam e jogar "com certeza". A propósito, os padrões 4 e 5 também são essencialmente padrões de arbitragem (100 e 011 veja fig. à direita).
Embora, não exclua o caso de uma previsão não-trivial. Isto é quando a série de probabilidades não está alternando. Aqui, o TS de reversão não funcionará ou mostrará um baixo retorno, mas o classificador estará no topo. Você precisa olhar para o kotir em diferentes horizontes da partição H. E mais uma coisa. O classificador é, por definição, a ferramenta mais poderosa em nossas mãos. Nenhuma NS dará uma previsão mais confiável sobre o movimento esperado, e não há nada melhor do que NS, porque requer um conhecimento a priori sobre o mercado de construção de modelos.
Em geral, basta pensar, colegas, Pastuhov em seu trabalho examinou minuciosamente um caso trivial para um classificador unidirecional - "para abrir sempre para o lado oposto", e deu algumas dicas para a análise de um caso mais comum - os padrões. Se dermos o nosso melhor, podemos obter um classificador universal das condições de mercado que possa reconstruir o "clima de mercado" com certa precisão. E considerando as possibilidades "ilimitadas" de análise de padrões (o comprimento dos padrões utilizados não é limitado), podemos deixar nossa mente correr livremente!
Isto me agrada imensamente! Na verdade, tudo me faz feliz!
Vou tomar uma cerveja.
Em geral, pensem nisso, colegas, Pastukhov em seu trabalho analisou minuciosamente um caso trivial de classificador unidirecional - "para abrir sempre para o lado oposto" e deu dicas para a análise de um caso mais geral - padrões.
Sobre o fundo da alegria geral e privada, imho, vale a pena lembrar que as conclusões no papel são feitas para uma H-volatilidade estável.
Daí a tarefa de escolher tal H, para o qual a volatilidade será estável dentro do período de negociação.
Talvez devêssemos voltar à pergunta anterior
sobre a escolha de um método para determinar tal H?
Em meio à alegria geral e privada, vale a pena lembrar, imho, que as conclusões no papel são feitas para uma H-volatilidade estável.
Daí a tarefa de escolher tal H, para o qual a volatilidade será estável dentro do período de negociação é formulada.
Talvez devêssemos voltar à pergunta anterior
sobre a escolha de um método para determinar tal H?
Há apenas dois métodos: a seleção estatística e a seleção empírica. Eu tendo a pensar que o H deve ser um múltiplo de um spread para um certo instrumento de uma certa corretora. Grandes valores de H vão "embaçar o quadro" e aumentar os riscos, os pequenos levam ao escalpamento. De acordo com o meu gráfico, acontece que o uso de H acima de 4 spreads não é razoável, mas o abatimento médio neste caso é igual a 4 spreads. Não é muito, mas se regular + MM razoável, deve funcionar.
Há apenas dois métodos: a seleção estatística e a seleção empírica. Eu tendo a pensar que o H deve ser um múltiplo de um spread para um determinado instrumento de uma certa corretora. Grandes valores de H vão "embaçar o quadro" e aumentar os riscos, os pequenos levam ao escalpamento. De acordo com o meu gráfico, acontece que o uso de H acima de 4 spreads não é razoável, mas o abatimento médio neste caso é igual a 4 spreads. Não é muito, mas se regular + MM razoável, deve funcionar.
Acho que você pode/deve estabelecer empiricamente condições de contorno razoáveis, por exemplo
Além disso, gostaria de utilizar o método estatístico, mas não como resultado do funcionamento do TS, mas como uma análise dos movimentos típicos dos instrumentos.
Para o início, podemos deixar MM e definir lote = constante.
É claro que o lucro total = CoTrade*CalculatedProfit.
Ao mesmo tempo, CoLTrade == Inversão H.
Daí a pergunta:
Quais devem ser as restrições nas estatísticas (MO, variância, RMS, etc.) para determinar a inversão H ?
ao Neutron
Acontece que os carrapatos que você enviou não foram por meio ano, mas apenas 21 dias. Isso faz uma diferença. Assim você pode usar mais H (400+ carrapatos por 21 dias é até mesmo muito).
Quais devem ser os limites estatísticos (MO, variância, RMS, etc.) para determinar a inversão H ?
Sim, é claro que as condições de contorno são importantes e necessárias. Não faz sentido cortar o cotier com um limiar de menos de um meio (ou mesmo dois), pois não há nada a apanhar em tal corte.
Tomo a liberdade de apresentar outra suposição para que o consilium determine a condição de limite superior:
Vamos considerar uma pergunta simples: quantas transações por dia (no máximo) um robô comercial sábio deve realizar? A pergunta não é ociosa e pode ser descoberta estatisticamente, mas à primeira vista - máximo 2. Isso nos permite "amarrar" H de baixo para cima, e de cima para cima para as estatísticas da amplitude dos movimentos médios diários. Através de experimentos com NS de uma camada foi verificado o significado das previsões em 23+1 entradas (para horas).
Assim, para os dados que tenho no momento, o tamanho aceitável de H é de 27 pips, o que dá uma média de 2 transações por dia durante um mês com payoffs bastante não-pips.
Uma vez fiz uma estimativa "rigorosa" do limite esquerdo para o H (resolvi-o analiticamente) e descobri que o Hmin=2*Spread. O rendimento máximo da estratégia Cagi- está na região de 3-5 Spreads, então há uma diminuição monótona no rendimento definido como o rendimento médio por unidade de tempo (humano). O máximo só pode ser determinado experimentalmente (depende da previsibilidade do instrumento) e não é uma característica estável do horizonte da partição H.
Uma vez fiz uma estimativa "rigorosa" do limite esquerdo para o H (resolvi-o analiticamente) e descobri que o Hmin=2*Spread. O rendimento máximo da estratégia Cagi- está na região de 3-5 Spreads, então há uma diminuição monótona no rendimento definido como o rendimento médio por unidade de tempo (humano). O máximo só pode ser determinado experimentalmente (depende da previsibilidade do instrumento) e não é uma característica estável do horizonte da partição H.
O máximo só pode ser determinado experimentalmente (depende da previsibilidade do instrumento) e não é uma característica estável do horizonte de um H dividido. Recentemente voltei para casa do trabalho e li um pouco do fio. Agora o tema.
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Pergunta paralocus: é finalmente tempo de abandonar a tentativa não corrigida de medir spreads?
A refutação correta é simples, pelo contrário. Se a unidade de medida estiver correta, então de
As estimativas doNeutron implicam - "vamos todos correr para negociar USDZAR!!!" (spread é 100). Por que. 2 negócios por dia = 1000 pips.
Isso faz sentido? Você acredita nisso? Facilmente verificado por suas ferramentas. Boa sorte. Eu já tenho uma fila no caso de isso acontecer.
// Talvez eu tenha perdido algo em termos da exatidão do contra-exemplo, como "o mercado está errado"?
Quero dizer que o assunto é promissor, por isso quero evitar gluconáutica desnecessária. Não é necessário.
Pergunta paralocus: Não está finalmente na hora de abandonar a tentativa não corrigida de medir a propagação?
A refutação para a correção é simples, pelo contrário. Se a unidade de medida estiver correta, então a partir do Neutron's
As estimativas do Neutron implicam - "vamos todos correr para negociar USDZAR!!!" (spread é 100). Por que. 2 negócios por dia = 1000 pips.
Isso faz sentido? Você acredita nisso? Facilmente verificado por suas ferramentas. Boa sorte. Eu já tenho uma fila no caso de isso acontecer.
// Talvez eu tenha perdido algo em termos da exatidão do contra-exemplo, como "o mercado está errado"?
Quero dizer que o assunto é promissor, por isso quero evitar gluconáutica desnecessária. Não tem utilidade.
Você tem que usar sua cabeça, amigo. Você deve pensar com a cabeça. De que adianta negociar com uma ferramenta que poucas pessoas usam? Para eles, outras regularidades funcionarão, e para as moedas de massa - você pode verificar quais corretoras negociam (espero que você saiba que não está negociando com o mercado ...). E todo ceticismo desaparecerá de uma vez (e talvez algo diferente... coisas diferentes às vezes desaparecem...). Sei quanto spreads e que moeda minha corretora vende, você sabe?
1. Você tem que usar sua cabeça, amigo.
2. Qual é o objetivo de comercializar uma ferramenta que poucas pessoas utilizam?
3. Se você decidiu negociar com um mercado aberto, você pode começar com um comércio aberto. Se você decidiu comprar um comércio aberto, você pode começar com um mercado aberto.
4. criar uma função de distribuição simples no Matcadet, para descobrir o valor do movimento EUR mais popular (por exemplo, você deve verificar os preços de uma corretora para a qual você está calculando). E todo ceticismo desaparecerá de uma vez (e talvez algo diferente... coisas diferentes às vezes desaparecem...).
5. Por exemplo, eu sei quanto spreads e em que moeda minha corretora vende, e você?
1. Sim, eu acho que sim. Ou você está insinuando que você tem que pensar? :)
2. Para que serve especular o quanto ela é usada se a invadimos? :)
3. você já verificou que outros padrões funcionam lá? Ou são apenas as malas que não funcionam lá?
4. Não preciso dele. movimento mais popular = 1 pip. Eu o vejo todos os dias no meu indicador.
5. Não tenho a menor idéia. Que horror!!! :) Quanto custa?
E outra questão de natureza pessoal. :) Você pode descrever o esquema de carrapatos em seu terminal?
De onde você acha que eles vêm?
Depois discutiremos o assunto. Tudo muito interessante, mas é necessário lidar com a unidade de forma urgente e completa.
// Você vê, você oferece a outros para provar teoremas e você mesmo quer dar uma volta em um ponce sem nenhuma prova. :)