A conveniência de usar o Take Profit e Stop Loss no TS automatizado. - página 5
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O pedido é "duplo".
A assimetria tp/sl em uma BP tão abstrata levará a um transbordamento perfeito.
É o mesmo que o Demônio de Maxwell, somente em dinheiro e somente em um mercado abstrato perfeito.
Eu estava falando de uma série temporal aleatória (RT),que é obtida pela integração de uma variável aleatória com expectativa zero. É isso que você quer dizer também? Se sim, então nós nos entendemos mal em algum lugar:
- só gerará lucros em "mercados sem marca" próximos ao ruído branco.
isto é o que se chama "pipsing" - abrir uma posição com um pequeno tp dentro de 7.... 60 pips, definir uma parada dentro de 500...1500 pips.
e é isso - você obtém um crescimento de lucro da forma y=a*x + b )))))
...
Esqueci de acrescentar - por acaso- que abrimos por acaso.
O fato é que não se pode ganhar dinheiro em um processo aleatório. Esta é a lei. Ou você quer refutá-lo?
Espero que não.
A propósito, se tivermos uma BP com padrões ocultos que possam ser usados em TS para fins lucrativos, uma tentativa de abrir posições aleatórias em tal BP levará automaticamente a um resultado aleatório. Isto está provado rigorosamente, mas deve ser intuitivamente compreensível! Tomemos, por exemplo, a BP na forma de uma linha ascendente infinita, é claro como, neste caso, você precisa abrir uma posição para um lucro xásmico:-) E agora, tente abrir estritamente ao acaso - você obtém lucros aleatórios e a curva de equilíbrio na forma de um clássico movimento browniano unidimensional, ou seja, o valor é aleatório!
Então, Korey, eu não o entendo. Se você brincar assim, pelo menos nos dê uma dica - vamos rir juntos!
Eu estava falando de uma série temporal aleatória (RT), que é obtida pela integração de uma variável aleatória com expectativa zero. É isso que você quer dizer também? Se sim, então nós nos entendemos mal em algum lugar:
A questão é que não se pode ganhar dinheiro estatisticamente a partir de um processo aleatório. Essa é a lei. Ou você quer refutá-lo?
Espero que não.
A propósito, se tivermos uma BP com padrões ocultos que possam ser usados em TS para fins lucrativos, então uma tentativa de abrir posições aleatórias em tal BP, levará automaticamente a um resultado aleatório. Isto está provado rigorosamente, mas deve ser intuitivamente compreensível! Tomemos, por exemplo, a BP na forma de uma linha ascendente infinita, é claro como, neste caso, você precisa abrir uma posição para um lucro xásmico:-) E agora, tente abrir estritamente ao acaso - você obtém lucros aleatórios e a curva de equilíbrio na forma de um clássico movimento browniano unidimensional, ou seja, o valor é aleatório!
Então, Korey, eu não o entendo. Se você usar isso como uma piada, pelo menos me dê uma dica sobre isso - vamos rir juntos!
O Sr. Korey está apenas tentando dizer que o resultado depende mais das regras de saída do que da entrada..... ou estou entendendo algo errado também :)
Provavelmente, é apropriado apresentar uma representação gráfica de uma variável aleatória com expectativa zero (ME) (à esquerda) e SV integrada obtida pela soma de seus incrementos (à direita).
Portanto, a GR do tipo de preço é semelhante à da direita (com qualificações mencionadas acima), mas não à esquerda, e o MO dos incrementos da curva de equilíbrio em tal GR é zero indefinidamente, independente do algoritmo dos níveis TS e TP & SL.
Uma vez em uma revista autorizada dedicada ao comércio, li um artigo no qual dois autores "desmentiram" o postulado da impossibilidade de se ganhar em um processo aleatório! E como "prova" eles citaram um CB da BP com MO zero - o da esquerda. Eles colocam TP=10 e SL=100 nele e "cortam" a coubagebage! Você consegue imaginar o nível de conhecimento desses autores, permitindo-se tal prova? E o nível de censura nesta revista, ao que parece, está abaixo do plinto.
- só terá lucro em "mercados sem tendência" próximos ao ruído branco.
isto é o que se chama "pipsing" - abrir uma posição com um pequeno tp dentro de 7.... 60 pips e definir uma parada dentro de 500...1500 pips.
e é isso - você obtém um crescimento de lucro da forma y=a*x + b )))))
...
Esqueci de acrescentar - acidentalmente, - acidentalmente aberto.
Korey, estava se referindo ao Mercado Aleatório, não ao Mercado Sem Tendências.Não é apenas aleatório.
Korey falou sobre o jogo e sobre e assimetria = Maxwell's Demon
Passo 1, Passo 2, Passo 3.
...
Por exemplo, considere a figura inferior esquerda com um processo estacionário:
jogo de estratégia a* na figura inferior esquerda é um processo estacionário.
Vamos colocar n ordens de compra/venda de sinal aleatório em área de zero (conhecemos características da BP)))) com TP=5 (em escala por gráfico)
obtemos TP absolutamente executável, ou seja, lucros crescendo monotonica e infinitamente.
....
estratégia de jogo b* - não conhecemos as características da BP
- colocamos ordens aleatórias em coordenadas aleatórias, TP=5, mas com SL comparável à propagação da variável aleatória da série.
em alguns SL= 7 25))) pertencentes à estratégia de jogo de propagação (menos do que a propagação) também será rentável.
Ambas as estratégias de jogo são lucrativas devido a serem aplicadas em, e eu cito:
uma série temporal aleatória RÁPIDA, que é obtida pela integração de uma variável aleatória com payoff zero esperado. /Neutron/
Não está claro o que não está claro.
Agora que tudo está claro, então Amém!
Eu o exporei, Korey, uma BP como a da foto à direita, e ficarei feliz por você se você puder ganhar com isso de uma forma não aleatória. Como recompensa por seu trabalho, você receberá um Prêmio Nobel pela revolução na ciência :-)
O Mathemat o ajudará a definir claramente o que significa "não acidental".
se todas as recomendações científicas
e conclusões científicas, a humanidade teria desaparecido há muito tempo.
Houve casos em que os cientistas receberam o Amém certo - todos estão aparafusados)))
.....
P.S. a Neutron sobre a necessidade de sintetizar BPs de teste para testar estratégias de jogos comerciais, é claro que você está certo.
A idéia para as paradas foi sugerida por Bötter no Campeonato do ano passado. Quase todos os negócios foram abertos e fechados pelo sinal da rede, muito poucas encomendas foram fechadas por tp/sl. Mas o tp/sl não foi retirado do teto; ele foi otimizado. Eu me propus a fazer um sistema lucrativo que seja realmente estável sem nenhuma parada. E parece ter tido sucesso. Estou anexando uma trama de testes semestrais de avanço do relógio da libra, no eixo das abcissas - número de ofícios, no eixo das ordenadas - lucro em pips. pf ~= 4, o comércio de lucro médio é ~3 vezes mais do que o comércio de perdas. Isto é, as paradas realmente desempenharão um papel menor neste sistema. Escrevi este post para pessoas que também gostam desta idéia para continuar a promovê-la, mas é muito complicado e é melhor não desistir de seus desenvolvimentos básicos, mas olhar para a possibilidade de melhorá-los no contexto desta idéia.
Animando o fio. Acabei de testar as catanas na libra. :) O objetivo dos testes era verificar a hipótese sobre a necessidade de paradas. O resultado. O sistema ganhou $28.000 em 15 anos. Não é muito, mas não é a questão, eu não os ajustei. Além disso, tracei a dependência do valor do retorno total em paradas (de -1 a -500 pontos) e o resultado me surpreendeu. Em minha pesquisa, o ganho máximo do uso de uma parada foi de apenas 328 dólares e pronto! A curva de juros somente uma vez cruzou a linha de juros sem paradas (ela é horizontal). O valor de 328 dólares apareceu neste extremo. Que conclusões tirar desta experiência vou pensar ainda, e peço aos nossos irmãos que se juntem a mim e talvez tentem o mesmo teste em outras estratégias. Trabalhei diariamente, portanto a variante, na qual não poderei sair do ofício pelo sinal, é insignificante. Daí a mega questão: é bom ter uma parada ou é apenas uma possibilidade para minha corretora de reduzir meu depósito e calcular minha estratégia?
ZS. Preciso de fotos ou você vai acreditar em minha palavra? :)
Um simples SL ou mesmo TP é no máximo um fusível no caso de não haver conexão com a Internet e o Expert Advisor não puder dar um sinal para fechar uma posição.
Paradas adaptativas (por exemplo, baseadas na TAEG ou volatilidade) - isto é mais interessante, mas desde que eu me lembre de minhas estratégias, este é o mesmo ajuste, apenas não do TP e SL, mas de algum coeficiente mágico.
Na minha opinião, devemos sair pelos sinais, não necessariamente pelos sinais opostos à entrada, podemos usar alguma histerese. Mas também devem ser usadas paradas simples, só para o caso de...
Um simples SL ou mesmo um TP é, no máximo, um fusível caso a Internet falhe e a EA não dê um sinal para fechar a posição. (1)
Paradas adaptativas (por exemplo, de ATP ou volatilidade) - isto é mais interessante, mas desde que eu me lembre de minhas estratégias, este é o mesmo ajuste, apenas não do TP e SL, mas de algum coeficiente mágico. (2)
IMHO, a saída deve ser baseada em sinais, e não necessariamente em sinais opostos à entrada, algumas histereses também podem ser usadas. (3) Mas você também deve usar paradas simples, só para o caso de... (1)
1. Se não conseguirmos nos conectar à Internet, temos algumas alternativas: ligar para empresas de corretagem para definir uma parada, ou acessar a Internet através de uma operadora móvel. Acontece que as paradas técnicas não são muito necessárias para o comércio diário. Embora eu não possa confirmá-lo na pequena TF.
2. Se não é segredo, a volatilidade é dispersão (D), não sei o que é ATR :), e o tamanho da parada é calculado SL = f(D), SL=f(ATR). Posso esclarecer se a relação é direta ou inversa :) ?
3. E vejo que o culto do pé é inequivocamente apoiado em todos os lugares, e muito fervorosamente. E com tal envelhecer, deve haver uma razão REAL para seu uso. Em minha experiência, não houve nenhum benefício significativo para o pé. Vamos (dirigir-nos a todos) rever o porquê dos pés serem necessários. Meu entendimento é que os pés são usados para FIABILIDADE. O que eu quero dizer com isso. Na ausência de uma parada, pode-se fazer uma perda e como se diz com muita freqüência, a perda será muito grande. E pára de ajudar a sair de um comércio com menos perdas e evitar as grandes. Assim, uma pessoa que usa uma parada tira vantagem da confiabilidade de ter um lucro menor, mas com uma probabilidade maior. Hoje vou tentar esforçar meu cérebro para descrever a tarefa geral de testar a hipótese de utilidade da parada, porque ainda existem negócios que mostraram um drawdown médio, mas depois seguiram na direção certa. E parar vai transformar esses pontos positivos em pontos negativos. Em geral, vou pensar. :)