A conveniência de usar o Take Profit e Stop Loss no TS automatizado.
Sugere-se que discutamos brevemente o assunto. Há muito tempo eu tenho sido intrigado com esta questão e não tenho sido capaz de tirar as conclusões "certas" motivadas para mim mesmo.
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Por um lado, seu uso no otimizador permite melhorar o desempenho do sistema, mas por outro lado tem algo a ver com o comportamento futuro do sistema (eu não pego escalpadores sem paradas e TPs)? Então, se a utilização de takeprofit pode ser justificada de um ponto de vista matemático, então não há justificativa para o uso de stoploss. "Os freios foram inventados por covardes!")
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Durante algum tempo usei sistemas com apenas TakeProfit seguindo o preço e apertando-o em caso de movimento de preço indesejável (uma espécie de nó de forca com o lucro de take desencadeado em pullbacks). A parada foi colocada longe e seu desencadeamento foi realmente evitado - para controlá-la e em caso de interrupção da conexão para salvar o depósito.
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Ultimamente eu tento desenvolver sistemas que não precisam parar e decolar, apenas uma função de controle. O sistema vive com o mercado e tenta ter sua "opinião" sobre qualquer situação e a qualquer momento dá um dos 4 sinais (dois para fechar posições, dois para abrir). Acho que um sistema "próprio" deveria agir assim, e as take-backs e stops são uma relíquia da negociação "manual". No entanto, algo está me comendo... Estou rejeitando algo útil e sem sentido? Estou interessado em suas opiniões, colegas, talvez alguns links ou idéias.
Pare!
Eu acho que você está errado sobre o desaparecimento deles - na ausência de uma parada, há uma parada forçada, chamada de chamada de margem - MK, para os "destemidos" ---
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exemplo:
você tem um depo. de 10k.
Você a 1,6 você compra com lote 1,0 e alavancagem de 100 - você não tem uma parada!
agora o nível é condicionalmente 1,36 ...
seu depósito há muito tempo foi fechado pelo MC em 1,5
Você não arrisca, você não bebe Margem-Cola! :))
"Margin-Cola é uma bebida para verdadeiros arruaceiros! :))
"Margin-Cola - sempre disponível na rede XYZ 24x7x365 :))
Figar0, basicamente se seu sistema é baseado em um indireto que garante que o preço não se moverá contra você por uma distância inaceitável em um tempo muito curto, então esta abordagem sobre a parada é justificada. Ou seja, um indicador deve ser suficientemente sensível. Mas sua sensibilidade está geralmente correlacionada com muitos sinais falsos.
Eu discutiria com seu "ponto de vista matemático" a respeito da tomada: com alguma diversificação, a multimoeda permite que você não pense muito sobre uma tomada difícil e limitadora.
Mas, de modo geral, a declaração do problema em si é muito digna de consideração. Um sistema com tais características é de primeira classe.
Alexey, oi!
Eu lancei uma pergunta para você no pequeno fórum em seu tópico. Responda quando tiver tempo.
Figar0, em princípio, se seu sistema é baseado em uma indicação, que garante que o preço não se moverá contra você por uma distância inaceitável em um tempo muito curto, então esta abordagem sobre a parada é justificada. Ou seja, um indicador deve ser suficientemente sensível. Mas sua sensibilidade está geralmente correlacionada com um grande número de sinais falsos.
Mas eu discutiria com seu "ponto de vista matemático" sobre a tomada: uma multimoeda permite, com alguma diversificação, não pensar muito sobre uma tomada difícil e limitadora.
Alexei! se o autor diz que não pára no MERCADO!
e pára como eles dizem na "cabeça" então a questão é diferente!
Sim, Sergei, eu responderei assim que tiver acesso de casa - ou quando voltar ao trabalho após minha doença.
Pare!
Eu acho que você está errado sobre a desaprovação deles - na ausência de uma parada, há uma parada forçada, chamada de chamada de margem - MK, para os "destemidos".
Não me importo de parar e adquirir, mas eles devem ser de natureza nominal para proteger os títulos, não permitirão MC, e as perdas não excederão um nível tolerável. Eu quis dizer que um sistema adequado deveria funcionar sem eles, não para acioná-los. O acionamento de qualquer uma das paradas Takes é Force Majeure, mas não é uma parte componente do sistema, como vemos frequentemente com bons 90% dos CodeBase Expert Advisors.
Por exemplo:
| Login | : 1115408 |
| Investidor | zpf1viu |
Servidor: demo.metaquotes.net:443
Não é o exemplo mais revelador, esta demonstração está funcionando de maneira bem diferente, mas o que está em mãos e, neste caso, não é o ponto. Não há paradas e tomadas, MK demo não tenho medo)
Ultimamente eu tento desenvolver sistemas que não precisam de paradas e aquisições, apenas uma função de controle. O sistema vive com o mercado e tenta ter sua "opinião" sobre qualquer situação e a qualquer momento dá um dos 4 sinais (dois para fechar posições, dois para abrir). Acho que um sistema "correto" deveria agir assim, e tomar e parar é uma relíquia da negociação "manual". No entanto, algo está me comendo... Estou desistindo de algo útil e sem sentido? Estou interessado em suas opiniões, colegas, talvez alguns links ou idéias.
Bom raciocínio... Não recomendo desistir da parada e do TP...
é necessária uma parada em caso de falha de conexão. basicamente, o stoploss deve substituir sua função de controle.... E o aproveitamento é uma oportunidade de aproveitar mais antes que a função de controle diga que é hora de fechar...
Sugere-se que discutamos brevemente o assunto. Há muito tempo eu tenho sido intrigado com esta questão e não tenho sido capaz de tirar as conclusões "certas" motivadas para mim mesmo.
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IMHO.
Uma parada é necessária mesmo que o TC providencie tudo, pelo menos tecnicamente, no caso de uma avaria. Take -- depende do TS. Ambos podem ser uma parte integrante do algoritmo.
Devo ter confundido a todos), paradas técnicas e aquisições são naturalmente necessárias para que você durma melhor. Talvez eu quisesse saber outra coisa: a capacidade de um sistema funcionar de forma lucrativa sem tomar e parar pode ser uma medida de seu desempenho? O uso de paradas e tomadas como parte de um sistema, embora permita melhorar o desempenho do sistema em alguns casos, de fato, apenas nos ilude quanto à robustez de um sistema. Meu ponto é o seguinte.
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Sugere-se que discutamos brevemente o assunto. Há muito tempo eu tenho sido intrigado com esta questão e não tenho sido capaz de tirar as conclusões "certas" motivadas para mim mesmo.
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Por um lado, seu uso no otimizador permite melhorar o desempenho do sistema, mas por outro lado tem algo a ver com o comportamento futuro do sistema (eu não pego escalpadores sem paradas e TPs)? Então, se o uso de takeprofit pode ser justificado matematicamente, não há justificativa para o uso de stoploss. "Os freios foram inventados por covardes!")
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Durante algum tempo usei sistemas com apenas Take Profit seguindo o preço e apertando-o em caso de ação indesejável (como um "TP", acionando em pullbacks). A parada foi colocada longe e seu acionamento foi realmente evitado - apenas para controlá-lo e em caso de falha de conexão para economizar o depósito.
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Ultimamente eu tento desenvolver sistemas que não precisam parar e decolar, apenas uma função de controle. O sistema vive com o mercado e tenta ter sua "opinião" sobre qualquer situação e a qualquer momento dá um dos 4 sinais (dois para fechar posições, dois para abrir). Acho que um sistema "próprio" deveria agir assim, e as take-backs e stops são uma relíquia da negociação "manual". No entanto, algo está me comendo... Estou desistindo de algo útil e sem sentido? Estou interessado em suas opiniões, colegas, talvez alguns links ou idéias.