A conveniência de usar o Take Profit e Stop Loss no TS automatizado. - página 4
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Assumindo que a série de preços é inerentemente aleatória (idêntica ao ruído branco integrado ou movimento browniano unidimensional), o resultado de uma troca não depende do valor do TP e SL ou de sua relação. Em um longo histórico, o retorno médio por transação tenderá a zero, com a maior precisão possível (se ignorarmos a comissão DC). Esta é a lei para as séries temporais aleatórias (RT).
Mas quem diz que os quocientes são aleatórios. E se não, qual é a medida de não aleatoriedade da BP? O coeficiente de correlação (coeficiente de correlação) entre os incrementos de preços vizinhos pode servir como tal medida. Se for positivo, podemos falar de um mercado de tendências (linha vermelha na figura), se for negativo, podemos falar de um mercado de puxar para trás (linha azul na figura). Para estes casos, a desigualdade dos níveis de TP e SL levará ao acúmulo ou drenagem do depósito. Por exemplo, para um mercado de laminação, você pode construir um TS rentável, exigindo TP < SL. Realmente (veja fig.) basta escolher TP em torno de 10 pontos e SL em torno de 50, cortaremos um repolho. Para um mercado de tendências, pelo contrário, precisamos atender à condição TP > SL. A propósito, exatamente em relação a isso dissemos - deixem os lucros crescer e limitem as perdas - ele não funcionará em um mercado de puxar para trás! Aqui, paradoxalmente, devemos agir exatamente o contrário - muitos pequenos lucros vão gradualmente superar as grandes e raras perdas.
Portanto, ao escolher valores ótimos de TP e SL devemos considerar não apenas a limitação de possíveis perdas, mas também sua influência na rentabilidade de um comércio, levando em conta a situação atual do mercado (tendência ou flat).
Infelizmente, a longo prazo, as BPs do tipo market-type são muito pouco autocorrelacionadas, e o efeito médio máximo para elas do TP e SL "correto" não excede 0,5 pontos por transação, o que obviamente não permite cobrir as taxas existentes das empresas corretoras. Mas, levar em conta estas características nos permite aumentar a rentabilidade dos TS com base na exploração de outras características, não menos interessantes, das séries de preços.
ao Neutron
se se trata de todas as estratégias de jogo ao mesmo tempo, o primeiro parágrafo está mais do que errado
Bem, como é isso?
A condição é estritamente cumprida para BPs aleatórias: a freqüência de resposta da ordem é inversamente proporcional ao seu tamanho. Portanto, não importa para onde o movemos, ele fará a mesma quantidade de pontos no intervalo de tempo selecionado (não pequeno).
Ou estamos falando de coisas diferentes? Pelo menos, era tudo o que eu tinha em mente.
Resultados dos testes de minha estratégia
Sem paradas:
Com paradas:
O lucro final é menor, mas o sistema é mais estável.
Bem, como é isso?
A condição é estritamente cumprida para BPs aleatórias: a freqüência de resposta da ordem é inversamente proporcional ao seu tamanho. Portanto, não importa para onde o movemos, ele fará a mesma quantidade de pontos no intervalo de tempo selecionado (não pequeno).
Ou estamos falando de coisas diferentes? Pelo menos, era tudo o que eu tinha em mente.
Está tudo bem, o primeiro parágrafo é 100% correto.
Bem, como é isso?
A condição é estritamente cumprida para BPs aleatórias: a freqüência de resposta da ordem é inversamente proporcional ao seu tamanho. Portanto, não importa para onde o movemos, ele fará a mesma quantidade de pontos no intervalo de tempo selecionado (não pequeno).
Ou estamos falando de coisas diferentes? Pelo menos, era só isso que eu queria dizer.
o pedido é "duplo".
tp/sl assimetria em uma BP tão abstrata levará a um perfeito transbordamento de fundos
é o mesmo demônio Maxwell, apenas monetário e apenas em um mercado ideal abstrato.
O pedido é "duplo".
tp/sl assimetria em uma BP tão abstrata levará a um transbordamento perfeito.
é o mesmo que o demônio de Maxwell, somente em dinheiro e somente em um mercado ideal abstrato.
Por favor, explique sobre o fluxo de fundos. Eu gostaria de acertar.
à Vita
não há nada a explicar aqui, você pode tentar
mas, MAS, GRANDE MAS sem o sinal suave
- ele só terá lucro em "mercados sem tendência" próximos ao ruído branco.
é o que é chamado de "pipser" - abra uma posição com um pequeno tp dentro de 7
60 pips, defina uma parada dentro de 500...1500p. e pronto - você obtém um crescimento de lucro da forma y=a*x + b )
...
Esqueci de acrescentar - acidentalmente, - acidentalmente aberto
à Vita
Não há nada a explicar, você pode tentar.
mas, MAS, sem o sinal suave.
- só será rentável em "mercados sem tendência" próximos ao ruído branco.
é o que eles chamam de "pip-switching" - você abre uma posição com um pequeno tp dentro de 7.... 60 pts, pára dentro de 500...1500 pts.
e é isso - você obtém um crescimento de lucro da forma y=a*x + b )))))
...
Esqueci de acrescentar - acidentalmente, - acidentalmente aberto
Entendi, somente nos que não têm marca. Como sempre, o próximo fluxo de fundos falhou.
E no caso geral não vai funcionar, o Neutron no primeiro parágrafo e escreveu - estúpido, esta é a lei.
à Vita
é exatamente o mercado que o Neutron estabeleceu no primeiro parágrafo - perfeitamente ganhando lucros e nunca, matematicamente nunca, venderá.