A conveniência de usar o Take Profit e Stop Loss no TS automatizado. - página 7

 

>> IlyaA

Há muito tempo venho promovendo esta abordagem do comércio e a terminologia "parada lógica".

Avals aponta corretamente que deve haver "outras maneiras de sair" ... um sistema normal deve detectar uma mudança antes de uma grande parada ... se não, então simplesmente não é um sistema viável ... ou seja, um sistema normal nunca desencadeará uma grande parada e então por que colocá-lo em tudo ...

O mercado está em constante mudança e as paradas devem também mudar constantemente de acordo com a situação atual, em vez de se basear na história e otimização ... com base em dados passados ...

 
RIV писал(а) >>

>> IlyaA

Há muito tempo venho promovendo esta abordagem ao comércio e a terminologia de "parada lógica".

Avals aponta corretamente que deve haver "outras maneiras de sair" ... um sistema normal deve detectar uma mudança antes de uma grande parada ... se não, então simplesmente não é um sistema viável ... ou seja, um sistema normal nunca desencadeará uma grande parada e então por que colocá-lo em tudo ...

O mercado está em constante mudança e as paradas também devem mudar constantemente de acordo com a situação atual, em vez de serem calculadas com base em algum histórico e otimização ... com base em dados passados ...

Bom tempo, cavalheiros! Se você olhar o problema da perspectiva de um amador, isso significa que, abrindo diferentes tipos de pedidos (compra-venda) você pode consertar lucros ou perdas. Se o sistema for administrado corretamente, podemos acumular lucros, enquanto o fechamento é uma questão de técnica, basta fechar todas as ordens necessárias simultaneamente. Isto, é claro, tem algumas armadilhas, mas tudo isto também não é um problema a ser calculado. A única coisa que resta é escolher uma corretora sem a proibição de lotes! Eu gostaria de saber a opinião dos profissionais sobre esta questão.

 

Hmmm...como uma fechadura é melhor do que uma parada? Matematicamente, a única diferença são os swaps negativos, e a diferença é a favor da parada.

E para que fique ainda mais claro: takeprofits e stoplosses também são ordens.

 
Eu tenho feito mais algumas modelagens e posso dizer a partir de 10 sistemas comerciais diferentes. Em nenhuma delas parou/bloqueio deu uma vantagem de confiabilidade. Todo o desempenho do sistema se deteriora com a adição de uma parada. As curvas de rentabilidade se elevam (uma ou no máximo 2 vezes) acima do horizonte de equilíbrio sem uma parada. E também entrar rapidamente em uma zona de menor lucro. Mesmo as tentativas de "encaixar" a parada na história falharam. As curvas são côncavas. E nem uma vez consegui ver uma curva de equilíbrio ascendente convexa a partir da parada. Em geral, a saída de sinais é claramente mais eficiente. Gente/pessoa, peço-lhes que mudem minha opinião :) deve haver uma situação na história em que a parada se justifique. Imploro-lhe que o compartilhe. Somente se você puder, sem dogma, uma história puramente concreta. :)
 
IlyaA писал(а) >>
Eu tenho feito mais algumas modelagens e posso dizer a partir de 10 sistemas comerciais diferentes. Em nenhuma delas parou/bloqueio deu uma vantagem de confiabilidade. Todo o desempenho dos sistemas se deteriorou com a adição da parada. As curvas de rentabilidade se elevam (uma ou no máximo 2 vezes) acima do horizonte de equilíbrio sem uma parada. E também entrar rapidamente em uma zona de menor lucro. Mesmo as tentativas de "encaixar" a parada na história falharam. As curvas são côncavas. E nem uma vez consegui ver uma curva de equilíbrio ascendente convexa a partir da parada. Em geral, a saída de sinais é claramente mais eficiente. Gente/pessoa, peço-lhes que mudem minha opinião :) deve haver uma situação na história em que a parada se justifique. Imploro-lhe que o compartilhe. Somente se você puder, sem dogma, uma história puramente concreta. :)

Estranho, talvez os sistemas estejam errados?

 
paukas >> :

Estranho, talvez os sistemas estejam errados?


Não há nada de errado com os sistemas. Foi desenvolvido um sinal de saída para cada um deles, que é guiado pelo cloze. Balançar na vela torna o sistema pior. Ao tocar uma parada próxima e se você olhar para a clausura, a saída é melhor.
 
IlyaA писал(а) >>

Os sistemas estão bem. Foi desenvolvido um sinal de saída para cada um deles, que é guiado pela clausura. Balançar na vela torna o sistema pior. Porque toca uma parada de perto e se você olhar para a clausura, ela sai melhor.

Veja, uma parada é uma ordem. Se você tem um sistema que vai longe, então uma parada é uma venda e é colocada de onde o sistema vai vender. Então, você se beneficiará.

 
paukas >> :

Veja, uma parada é uma ordem. Se seu sistema for longo, a parada é uma venda e é colocada de onde o sistema irá vender. Então, será útil.


>> Tudo bem. Vamos sair do caminho. Os exemplos são enviados para fora. :)
 
IlyaA писал(а) >>

>> tudo bem. Passe para o lado. >> Exemplos, envie-o para fora. :)

Exemplo. Se for negociado fora do corredor, a parada fica do lado oposto do corredor.

 
paukas >> :

Exemplo. Se for negociado fora de um corredor, a parada fica no lado oposto do corredor.


Isso é um lucro e eu estou falando de uma parada. Se assumirmos que a parada está fora do corredor, então podemos sair pelo sinal do indicador. Pegue qualquer indicador de canal, ele mostrará claramente que o canal foi quebrado.