A conveniência de usar o Take Profit e Stop Loss no TS automatizado. - página 3
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fez uma simples experiência, considerada três casos
1) sem stop-loss, saída pelo sinal
2) com stop-loss mas após o acionamento do stop-loss a parada pendente é colocada no mesmo lugar que a primeira e isso acontece até que haja um sinal para parar a ordem
3) com uma ordem de stop-loss e depois de acionada, a ordem expira
se compararmos as variantes 1 e 3, em caso de uso de stoploss, o lucro é duas vezes menor e o máximo de drawdown - 3 vezes; há um ganho tático
Se compararmos a Variante 1 e a Variante 3, quando se usa o stoploss, o lucro é reduzido pela metade, e o drawdown máximo por 3 vezes, há um ganho tático
Bem, é verdade, como escrevi, o uso de stops em alguns casos melhora os índices quantitativos gerais do sistema, mas o que isso nos diz? Talvez indique imperfeições no algoritmo de geração de sinal?
Se você pensar nisso, por exemplo, um sistema ideal produzindo sinais 100% perfeitos (como 33 na história), as paradas são apenas um empecilho. Portanto, as paradas só são úteis quando o sistema gera uma certa porcentagem de sinais errados, e quanto menor a qualidade dos sinais, maior a utilidade das paradas. Ainda não cheguei a conclusões finais, mas é óbvio que o sistema deve ser desenvolvido sem paradas, e vale a pena implementá-las, se é que vale a pena, num sistema lucrativo.
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Eu escrevi e li - os delírios de um apedrejador)
Isso é verdade, como escrevi, o uso de paradas em alguns casos melhora o desempenho quantitativo do sistema como um todo, mas o que isso nos diz? Talvez isso indique uma imperfeição do algoritmo de geração de sinal?
Se você pensar nisso, por exemplo, um sistema ideal produzindo sinais 100% perfeitos (como 33 na história), as paradas são apenas um empecilho. Portanto, as paradas só são úteis quando o sistema gera uma certa porcentagem de sinais errados, e quanto menor a qualidade dos sinais, maior é a utilidade das paradas. Ainda não cheguei a conclusões finais, mas é óbvio que o sistema deve ser desenvolvido sem paradas, e vale a pena implementá-las, se é que vale a pena, num sistema lucrativo.
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escrevi e li, - os delírios de um apedrejador)
não posso nem mesmo parar o preço se o sistema der sinais perfeitos, e não se trata de defini-lo ou não) comparar 1 e 3 gráficos com 389 trocas, eles são praticamente idênticos
Concordo que o desenvolvimento do sistema deve ser feito sem interrupções, mas apenas para um sistema indicador em que eles se esforçam para obter um sinal de 100% e, em seguida, colocar um ponto final apenas no caso de haver algum problema. A propósito, eu faço isso, mas também desenvolvo um sistema sem indicadores e tudo isso se baseia na diferença entre uma parada e um takeaway.
... Escrito, lido, - as divagações de um apedrejador)
Não é tão ruim assim, é apenas um problema que não tem solução de tamanho único.
Pessoalmente me unirei a sua visão de um sistema ideal, mas devido à falta de disponibilidade, estou tentando uma opção de compromisso.
SK., pendurado na minha parede, uma vez ofereceu um sistema semi-automático com o mínimo de intervenção do comerciante.
O EA trabalha otimizado sem paradas e lucros, e o comerciante move manualmente a parada protetora e às vezes fecha negócios em vez do TP, porque o EA está atrasado para ter lucro. Concordo, não é kosher, mas dá o maior lucro até agora.
O plano é se livrar do rastreamento manual da parada de proteção. Quero colocar na EA a função de manter a parada a uma pequena distância do preço, em caso de conexão frouxa, a EA irá parar para mover a parada e a posição permanecerá coberta.
Esta linha está em sintonia com minha pesquisa! Acabei de definir meu Expert Advisor para otimização a fim de determinar os níveis ótimos de trilha, Breakeven, Stop Loss e Profit. Assim que a otimização estiver concluída (3500 passes, 10 meses, todos os tiquetaques, TF D1 em CPU de 1,6 Mhz com 256 RAM) postarei o melhor resultado com e sem paradas.
Isso é verdade, como escrevi, o uso de paradas em alguns casos melhora o desempenho quantitativo do sistema como um todo, mas o que isso nos diz? Talvez isso indique uma imperfeição do algoritmo de geração de sinal?
Se você pensar nisso, por exemplo, um sistema ideal produzindo sinais 100% perfeitos (como 33 na história) as paradas são apenas um empecilho.
Em geral, também estou inclinado à imperfeição. Mas nem tudo é tão claro e cada caso deve ser analisado.
Tenho um TS que proporciona lucro confiável sem nenhuma parada (usando o histórico de 9 anos). Com a ajuda do otimizador seleciono as paradas e elas ou pioram seu desempenho, ou melhoram ligeiramente, mas são metade do tamanho de um depósito (ou seja, pode-se pensar que elas meio que se foram)... Uma investigação cuidadosa no visualizador (e não é uma pequena história ao longo de 9 anos...) mostrou que o TC muitas vezes peca por perdas sobrepostas, bichinho. :) Mas como ele escolhe a direção estratégica correta e razoável, decidi melhorá-lo - os filtros de entrada/saída ou o algoritmo de sinal devem ser baseados em outra "base de elementos"...
Portanto, se as paradas estão interferindo, isso também pode ser uma indicação de não-idealidade. Em geral, você deve tentar usar rolhas - com a organização adequada do processo, elas são como um teste de aptidão para o TS.
... Em geral, é preciso tentar parafusar os batentes - se você organizar o processo corretamente, eles se tornam como um teste de aptidão para o TC.
+1
Gosto e dinheiro
Em termos da tese de Rosh de "caminhar uma prancha sobre um abismo", uma parada é um arnês profissional, um arnês de circo, e até mesmo um arnês de escalada é um meio de alcançar alturas.
Os escaladores profissionais sabem como usar arcos e arnêses de cintura e não acham vergonhoso pendurar-se na corda.
Outra coisa são as pequenas dimensões da torre, que podem ser destruídas por medidas de segurança (o tabuleiro pode tombar! ))))).
Portanto, ao pensar em paradas, você não deve começar com o tamanho da parada para a CU de forma alguma,
o que para nós uma parada, o que para nós todas as sutilezas da TC se o depoimento morrer!
(aqui o tamanho da parada e sua contribuição é pura psicologia)
E vice-versa, se tivermos um longo e longo depoimento, graças a ele podemos aplicar uma parada matematicamente correta ao nosso TS.
Conclusão:
há duas fontes de estratégias de parada
1. - A fonte psicológica, mediada pelo tamanho do depósito, ou seja, o medo e a ganância.
2. - A fonte matemática, condicionada pelos testes do TS, ou seja, Bernoulli e Euler.
Qual das estratégias de parada a aplicar é uma questão de gosto pessoal e cachet pessoal.
Outra coisa é o pequeno tamanho do depósito, que pode ser arruinado pela própria segurança (a prancha pode tombar! ))))
Portanto, o pensamento sobre as paradas não deve ser baseado no tamanho da parada para o TS de modo algum,
não nos importamos com o tamanho da parada, não nos importamos com as sutilezas do TC se o depoimento morrer!
Acho que este aspecto é menos relevante, dadas as possibilidades de utilização de contas mini/micro, lotes... Que tipo de depósito é se não aguenta nem 0,01 lote de saque exigido pelo sistema, ou que tipo de sistema é o que permite tal saque? Então, para um maço de cigarros.... Só precisa haver uma ligação adequada com o MM.
para Figar0
O depósito pode aguentar. Ele não tem coragem.