Estatísticas como uma forma de olhar para o futuro! - página 7
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Bem, aqui está o que eu tenho.
não há declive algum (. Talvez eu tenha feito algo errado.
Este é o resultado que eu acredito! A previsibilidade das séries cronológicas, como as séries de preços, é muito baixa. E se devemos excluir a probabilidade de erro do algoritmo nos resultados obtidos por m_a_sim(como espreitar para o futuro), então tudo é verdade aqui. Prival, eu ainda vejo a inclinação da nuvem, calcule seu valor. Não seja preguiçoso.
m_a_sim, e para que ferramenta seu algoritmo é afiado?
bstone escreveu(a)>>
Minha opinião é que é praticamente impossível olhar para o futuro com estatísticas. E usar regressões para previsão é como "o trem já partiu". Conforme o grau do polinômio de regressão aumenta, o fim começa a ser jogado de um lado para o outro e você obtém resultados completamente inadequados sobre os quais você se cansa de fazer lógica comercial.
Prival, ainda posso ver o declive da nuvem, calcular sua magnitude. Não seja preguiçoso.
Obrigado pela idéia, só esta manhã percebi porque estão 45 graus. É sempre melhor pela manhã. Meu indicador tem dois sigmas (modelos e medidas) que eu não conseguia descobrir, agora eu entendo o que fazer com eles. Vou tentar fazer uma "linha reta
*cerveja*
Minha opinião é que é praticamente impossível olhar para o futuro com estatísticas. E usar regressões para previsão é como "o trem já partiu". Conforme o grau de polinômio de regressão aumenta, o fim começa a jogar de um lado para o outro e você obtém resultados completamente inadequados, nos quais você se cansa de fazer lógica comercial.
Tudo depende. Mesmo que prever com métodos estatísticos seja dirigir um carro com apenas um espelho retrovisor, o uso de estatísticas para previsões ainda é útil nos casos em que você está modelando a lei com métodos estatísticos. Por exemplo, se a estrada é reta, e as estatuetas estão modelando uma linha reta, então você só precisa manter a estrada no espelho retrovisor exatamente atrás de você, "em linha reta" por assim dizer. Neste caso específico, você está absolutamente certo de que não pode obter resultados aceitáveis, mas não porque as estatísticas não o permitem, mas porque o método escolhido é inadequado para o objetivo em questão.
É assim que deve ser.
Mais uma vez obrigado, algo em que pensar
ЛИНЕЙН(E2:E1440;F2:F1440)=0.934964
É assim que deve ser.
Mais uma vez obrigado, algo em que pensar
Uau!!!
Sergey, agora por favor, não vá "para o subsolo" e comente sobre seu resultado. Afinal, de acordo com seus dados, tan=0,9 e significa uma previsão quase 100% correta do movimento esperado... Em que TF? Se a TF for diferente da M1, você está pronto!
Você tem certeza de que não confundiu os índices ao desenhar as séries cronológicas? Por exemplo, tal imagem será obtida se o muving for deslocado por uma ou várias etapas em relação ao valor atual.
P.S. Como deveria ser - "Deveria ser assim" ou assim? - Sinta a diferença.
Uau!!!
Sergey, agora por favor, não vá "para o subsolo" e comente sobre seu resultado. Afinal, de acordo com seus dados, tan=0,9 e isso significa quase 100% da previsão correta do movimento esperado... Em que TF? Se a TF é diferente da M1, vocês são todos bons!
Parece que o valor do indicador "polinomial" se correlaciona muito bem com o valor do preço.
Parece que os valores do indicador "polinomial" se correlacionam bem com o valor do preço.
Se assim for, eu serei o primeiro a jogar fora todas as minhas obras na NS e me juntarei a Prival como aprendiz! Agora mesmo (ou quase agora) vou começar a reler o fio sobre os fluxos no Forex e construir o filtro do Kalman.
A única pena é que provavelmente não terei que fazer isso. E as razões, espero, ficarão claras em breve.
são minutos, quanto mais curto o horizonte de previsão, mais preciso é. O gráfico não é extraído de Close, mas do "preço real", de sua estimativa.
Aqui está o gráfico, a linha vermelha é a previsão e a linha branca é a estimativa do "preço real". Ele (indicador) não redesenha.
Não é tão simples assim, precisa no mínimo de uma análise multimoedas. E para isso você precisa de operações matriciais. Ainda não posso fazer um análogo de transposição como no matcad.
Z.I. Ainda é muito cedo para ir para a batalha.
são minutos, quanto mais curto o horizonte de previsão, mais preciso é. O gráfico não é extraído de Close, mas do "preço real", de sua estimativa.
Aqui está o gráfico, a linha vermelha é a previsão e a linha branca é a estimativa do "preço real". Não é redesenhado.
Eu não entendo o que devo ver aqui. Parece uma AR(1) trivial, ou seja, se ontem estava em baixo, hoje estará em baixo, se ontem estava ligeiramente em baixo, hoje estará ligeiramente em baixo. Assim, a previsão é tardia com a inversão do preço e tardia com a aceleração/desaceleração do preço. Ou seja, se houver uma inversão na barra zero agora, a previsão só a mostrará na próxima barra.