Estatísticas como uma forma de olhar para o futuro! - página 4
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Decidiu fazer um pouco de trabalho estatístico. Comprei um livro e construí um modelo multiplicativo :) usando o Excel. Construí regressão, defini componente sazonal (1 estação - 24 horas, foi usado um arquivo de uma hora de citações) e construí função de previsão.
A equação de regressão tem a seguinte forma: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(ouro), t-time, X1=CLOSEi-1(ouro)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(ouro), b0...b4- coeficientes de regressão. (espero que seja claro)
Então eu tenho a seguinte imagem
Pessoalmente, fico fascinado com isso, quando você "vê" o que vai acontecer. Quero escrever um indicador.
Quem tem uma opinião sobre o assunto?
Corrija-me se estiver errado que o modelo é mais adequado para prever a volatilidade futura da carteira, assumindo uma distribuição normal dos retornos da carteira?
Se assim for, então a previsão de taxas futuras com um modelo inadequado mesmo para prever a volatilidade das taxas propriamente dita deve ser tratada como um estratagema de marketing por especialistas da ciência. Em certa ocasião, uma dissertação afirmando que se Lenin tivesse sido baleado muito antes dos 17 anos, a revolução teria sido feita por Stalin foi um exemplo de um movimento de marketing adequado. Atualmente, a tese que prevê o curso é também um movimento de marketing correto. E realmente, por que parar em alguma inútil, não ganhando dinheiro imediatamente, volatilidade da carteira? Basta um casal ou três suposições inaceitáveis e nós estamos no alvo - estamos olhando para o futuro.
Mm. Onde é bom, se você idealmente quer uma linha reta a 45g?
P.S. I, por exemplo, no gráfico original já se vê o erro fatal comercial no período de treinamento. O que dizer então sobre a previsão?
Se tivéssemos a linha de 45g, viveríamos nas Canárias. Mas como é, temos que escolher algo mais fácil!
A sério, o ângulo de inclinação indicará imediatamente a capacidade do algoritmo de cobrir o spread existente no símbolo, e a largura da nuvem determinará o risco mínimo e, portanto, o MM ótimo do TS.
tg=0,3945 ângulo 22 graus
O produto da tangente da inclinação pelo valor de volatilidade do instrumento para a TF onde a previsão foi feita dará a rentabilidade média do algoritmo. Ela deve ser comparada com a comissão das corretoras por transação.
O produto da tangente da inclinação pelo valor de volatilidade do instrumento para o TF onde a previsão foi feita dará a rentabilidade média do algoritmo. Deve ser comparado à comissão das corretoras por transação.
Como determinar o valor da volatilidade do instrumento?
como você determina a volatilidade de um instrumento?
Calcular o desvio padrão para uma série de primeiras diferenças.
A soma dos quadrados dos incrementos dividida pelo número de incrementos e todos sob a raiz.
Para a estimativa de variância eu certamente faria o mesmo (quadrado médio dos incrementos).
Mas para a estimativa da volatilidade eu provavelmente somaria os módulos de incremento e dividiria por seu número (com base em maior plausibilidade de retornos em pdf de função exponencial em comparação com o normal). Mas são apenas bagatelas, um exibicionismo teórico.
Há muito tempo tem havido um debate sobre a adequação da variância como medida de dispersão. Markowitz parece tê-lo equiparado à volatilidade.
Para a estimativa de variância eu certamente faria o mesmo (quadrado médio dos incrementos).
Mas para a estimativa da volatilidade eu provavelmente somaria os módulos de incremento e dividiria por seu número (com base em maior plausibilidade de retornos em pdf de função exponencial em comparação com o normal). Mas são apenas bagatelas, um exibicionismo teórico.
Há muito tempo se discute sobre a adequação da variância como medida de dispersão. Foi Markowitz, acho eu, quem a equacionou com a volatilidade.
Eu concordo com cada palavra!
construiu uma nova regressão para o ouro da forma y=b0+b1*t+b2*Close(índice USD). Como você pode ver, não há nenhum preço de ouro na fórmula. O índice do dólar é tomado, porque nenhum outro instrumento reage ao dólar como o ouro. Eu escrevi a linha azul do indicador - esta regressão. Aqui está a estratégia, você pode ver a olho nu como o preço do ouro "trilha" a regressão
Então eu não entendo, vamos avaliar a rentabilidade do algoritmo ou olhar para as fotos?
>> Eu concordo com cada palavra!
pode Fechar[i]-Abrir[i] ser considerado como um incremento ?