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Não, não é NS. O modelo é construído com base no método de regressão local com ótima adaptação da estrutura em cada ponto do espaço de investimento. O "Overfitting" é a marca registrada deste método. De fato, podemos dizer com grande confiança que se os insumos do modelo (neste caso uma série de aumentos de preço de alguma dimensionalidade), tivessem algum valor preditivo, uma execução em uma amostra de teste teria produzido resultados muito melhores.
Portanto, a conclusão deste quadro é que ou o mercado é muito eficiente e não há nada para capturar, ou o modelo é treinado em dados que não se correlacionam de forma alguma com movimentos futuros.
Mas nós, como verdadeiros sonhadores, temos que acreditar neste último e continuar procurando :)
Isto é, há uma conclusão a partir deste quadro: ou o mercado é muito eficiente e não há nada para capturar, ou o modelo é treinado em dados que não se correlacionam de forma alguma com movimentos futuros.
A terceira variante é um modelo inadequado. Mas só podemos verificá-lo se obtivermos melhores resultados com os mesmos dados, mas com um algoritmo diferente. Em princípio, se o comprimento do vetor incremental for suficiente (pelo menos 10 000 amostras), eu posso tentar construir um modelo derivado e despejar o resultado para comparação. Mas devo dizer imediatamente que se forem apenas incrementos de cotierre em barras, nenhuma NS ajudará.
A opção três é um modelo inadequado.
Uma finalização perfeita.
Tenho uma pergunta para os participantes da discussão - qual é a base para seu desejo de aproximar o mercado por uma curva? É realmente só porque conhecemos algum método de aproximação e vamos montar este cavalo curvo ao redor do mercado e coletar um lucro? Ou será porque acreditamos que o mercado se encaixa em um polinômio com parâmetros ocultos, e só precisamos investigar esses parâmetros secretos? Diga-me, como você determina que o método que você usa é adequado no sentido original? Ou é um segredo?
Excelente finalização.
Tenho uma pergunta para os painelistas - qual é a base para seu desejo de se aproximar do mercado com uma curva? É porque você conhece algum método de aproximação e vamos dar a volta ao mercado e fazer lucro? Ou será porque acreditamos que o mercado se encaixa em um polinômio com parâmetros ocultos, e só precisamos investigar esses parâmetros secretos? Diga-me, como você determina que o método que você usa é adequado no sentido original? Ou é um segredo?
Não é um problema encontrar um polinômio, o mais importante é conhecer os fatores que influenciam o mercado. Se você usa apenas o tempo em um polinômio, você não pode prever.
Tenho uma pergunta para os painelistas - qual é a base para seu desejo de se aproximar do mercado com uma curva? É porque você conhece algum método de aproximação e vamos dar a volta ao mercado e fazer lucro? Ou será porque acreditamos que o mercado se encaixa em um polinômio com parâmetros ocultos, e só precisamos investigar esses parâmetros secretos? Diga-me, como você determina que o método que você usa é adequado no sentido original? Ou é um segredo?
Bem, primeiramente, a aproximação não é uma curva, mas uma hipersuperfície. Em segundo lugar, o que você nos oferece, querida? Você pode ver que nossos métodos nos levarão à inanição de fome. À espera de sua salvação :)
Bem, primeiramente, a aproximação não é uma curva, mas uma hipersuperfície. Em segundo lugar, o que você nos oferece, minha querida? Você pode ver que nossos métodos nos levarão à inanição de fome. À espera de sua salvação :)
Na minha opinião, uma aproximação é uma melhor maneira de determinar uma tendência do que uma média móvel. Pelo menos por este motivo, você pode procurar por padrões
Não é um problema encontrar um polinômio, o mais importante é conhecer os fatores que influenciam o mercado. Se você usar apenas o tempo no polinômio, não será capaz de prever
Suponha que não conheçamos os fatores que afetam o mercado, e depois?
Tempo - por que usá-lo? Por exemplo, o polinômio "conhece" as férias nos países dos instrumentos negociados? Páscoa, segundo dia, toda a Europa está adormecida, a volatilidade está próxima do mínimo, ou seja, não há nada o dia todo, portanto nosso polinômio deve levar isso em conta (calendário lunar).