Estatísticas como uma forma de olhar para o futuro! - página 8
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Eu não entendo o que devo ver aqui. Parece uma AR(1) trivial, ou seja, se ontem foi para baixo, hoje será para baixo, se ontem foi para baixo um pouco, hoje será para baixo um pouco. Assim, a previsão é tardia com a inversão do preço e tardia com a aceleração/desaceleração do preço. Ou seja, se houver uma inversão na barra zero agora, a previsão só a mostrará na próxima barra.
Se você quer dizer ATR(1), aqui está, compare-a. Se algum outro, dê-me o link.
Não estou dizendo bom ou mau, é apenas um indicador com algum modelo de processo (muito provavelmente errado) e uma previsão baseada neste modelo
Não estava me referindo a nenhum indicador em particular, mas à defasagem do processo autoregressivo 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving_average_model.
Parece interessante, mas não tem nenhum valor prático devido às falhas mencionadas acima.
Desculpem por me intrometer no diálogo.
Podem m_a_sim ou Prival compartilhar seus algoritmos para estudá-los (postar aqui ou enviar para meu e-mail no meu perfil).
Eu mesmo me interesso por estatísticas, mas me aproximo assim para dizer do outro lado, em breve apresentarei aqui meu software (com explicação detalhada) para este tópico. Mas eu gostaria de expandir suas capacidades e explorar outras abordagens que vocês estão discutindo agora aqui. Muito interessante.
Pessoalmente, me fascina "ver" o que vai acontecer. Quero escrever um indicador.
Obrigado de antemão.
são minutos, quanto mais curto o horizonte de previsão, mais preciso é. O gráfico não é extraído de Close, mas do "preço real", de sua estimativa.
Aqui está o gráfico, a linha vermelha é a previsão e a linha branca é a estimativa do "preço real". Ele (indicador) não redesenha.
Não é tão simples assim, precisa no mínimo de uma análise multimoedas. E para isso você precisa de operações matriciais. Ainda não posso fazer um análogo de transposição como no matcad.
Z.U. Ainda é muito cedo para ir para a batalha.
Por exemplo, quero usar os resultados de sua análise para o H1. Eu realmente quero sentir o algoritmo para seu uso prático!
Sergey, você pode postar a nuvem de previsão construída de acordo com seu algoritmo, mas para H1? Eu realmente quero sentir o algoritmo para seu uso prático!
Estou um pouco confuso com a nuvem. Agora vou fazer um arquivo e postá-lo (data, hora, Fechar, estimar Fechar, previsão para esta barra) para H1 para duas moedas.
Z.U...
Estou pronto para trocar este indicador (fonte), a biblioteca de álgebra matricial
Eu preciso de operações de adição, subtração, multiplicação, divisão (é simples), a circulação da matriz (há aqui uma "Teoria dos fluxos aleatórios e FOREX", ainda não testada), transposição (aqui eu rachei minha cabeça, embora a operação seja a mais fácil) e cálculo da matriz de traços(tr).
Eu preciso deste procedimento MathCad todos os símbolos são matrizes.
Cavalheiros, não entrem em pânico. Por que toda essa euforia? :)
Afinal, você pode ver a olho nu que ainda não há mel aqui.
Aqui está uma pequena análise sobre o primeiro gráfico de preços que Prival postou. Eu o digitalizei para fazer uma análise de regressão:
Digitalização
A escala no eixo do valor é de pixels. Não há diferença para a análise de regressão. O erro de digitalização é de +/- 2 pixels, o que é suficiente para nossos propósitos.
Agora vamos construir uma regressão das diferenças de preço de fechamento e das duas curvas (estimativa e previsão):
regressão
O gráfico da esquerda é a regressão da diferença de preço de fechamento e a diferença da curva estimada. O declive é de 0,5720
O gráfico à direita é a regressão das diferenças de preço de fechamento e das diferenças de curva de previsão. O declive é de 0,3183.
Portanto, se seguirmos a metodologia do Neutron, a inclinação de 0,3183 na volatilidade do gráfico de minutos dará cerca de um ponto, que com o spread levado em conta significa uma verdadeira perda. Além disso, uma grande diferença em relação às médias.
Em resumo, paz de espírito. Vamos limpar a baba e voltar ao básico :)
Cavalheiros, não entrem em pânico. Por que toda essa euforia? :)
Portanto, se você seguir a metodologia do Neutron, uma inclinação de 0,3183 na volatilidade do gráfico de minutos dará cerca de um ponto, o que, levando em conta o spread, significa uma perda certa. Além disso, uma grande diferença em relação às médias.
Em resumo, paz de espírito. Vamos limpar nossa baba e voltar ao básico :)
Isso é o que estou dizendo!
Você tem certeza(m_a_sim & Prival), que você faz tudo certo, quando obtém uma tangente igual a 1?
Mais uma vez. Tal valor pode ser o resultado de um erro na implementação do algoritmo de previsão. Por exemplo, você pega o incremento de preço atual e o corresponde com o incremento atual de seu indicador mágico (por exemplo, uma máscara usual). Você pode ter certeza de que chegará à inclinação próxima a 45 graus com uma estreita janela de suavização! Isto é um erro. Você deve tomar a previsão do incremento do indicador e não o incremento atual em si!
Bem, eu não sei como explicar de outra forma!!! Pense um pouco sobre o que você está postando.
Não estava me referindo a nenhum indicador em particular, mas à defasagem do processo autoregressivo 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving_average_model.
Parece interessante, mas não tem nenhum valor prático devido às falhas acima mencionadas.
Se eu entendi corretamente, estes são modelos de regressão com um componente aleatório (que eu acredito estar faltando no modelo m_a_sim ). Aqui está em russo http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#aarima
Eu os fiz e coloquei o cálculo ACF na 'função Autocorrelação ' (codebase), pois ela (ACF) é uma das bases destes modelos.
Estou tentando modelar o processo de preços de forma diferente. Utilizo um sistema de equações diferenciais estocásticas. Além dos erros de modelo, podemos colocar nela erros de medição. O que as corretoras nos dão não é um "preço verdadeiro", mas sua estimativa, na melhor das hipóteses podemos esperar que esteja no meio do spread com alguma probabilidade. Tudo, claro, IHMO, mas é assim que eu vejo esta curva.
Bem, eu não sei como explicar de outra forma! Pense um pouco no que você está colocando para fora.
Ou apenas olhe atentamente para o gráfico. A linha "previsão" é na verdade uma cópia da linha de preço com um deslocamento de uma barra. Em outras palavras, a previsão não prediz nada, mas mostra com um atraso o que já aconteceu.