Estatísticas como uma forma de olhar para o futuro! - página 5
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Fechar[i]-Abrir[i] pode ser considerado como um incremento?
Não, você tem que contar Open[i]-Open[i-1].
Sim.
Além disso, é uma forma de se segurar contra o "espreitar" não autorizado no futuro - quando a barra ainda não se formou e nós já "sabemos" onde ela terminará - a alma mater de todos os tipos de grãos de Forex. Pela mesma razão, não podemos usar séries cronológicas como (Aberto+Alto+Baixo+Fechado)/4 ou similares para fazer previsões. Eles são perfeitamente "previsíveis", o que provoca interesse, e quando você tenta uma negociação real, eles levam à perda.
Eu diria que a estatística matemática é um elemento indispensável de um ATC rentável. Há mais confiança na ciência exata objetiva do que em várias abordagens analíticas. Isto é, por exemplo, a um sistema baseado em AT e testado positivamente por um período significativo - menos credibilidade do que a um sistema baseado em estatísticas, não necessariamente testado positivamente, mas determinando uma probabilidade significativa de lucro no próximo período.
Portanto, a estatística matemática é como uma mãe para um comerciante. Ele ensinará e alimentará você e "aterrissará" você das nuvens para o chão.
m_a_sim писал(а) >>
невооруженным глазом видно, как цена золота "тянется" за регрессией - в каком месте это видно? На каком баре смотреть?
Sim.
Além disso, é uma forma de se segurar contra o "espreitar" não autorizado no futuro - quando a barra ainda não se formou e nós já "sabemos" onde ela terminará - a alma mater de todos os tipos de grãos de Forex. Pela mesma razão, não podemos usar séries cronológicas como (Aberto+Alto+Baixo+Fechado)/4 ou similares para fazer previsões. Eles são perfeitamente "previstos", do que provocam interesse, mas, numa tentativa de comercialização real, levam ao fracasso.
Alto e Baixo são previstos (sem aspas) melhor do que Aberto e Fechado devido à sua natureza diferente do ponto de vista estatístico. O interesse é promovido, mas o conhecimento das diferenças coloca tudo em seu lugar. Não há espreitar o futuro em si, a menos que haja um espreitar trivial. É apropriado considerar os incrementos como Close[i-1]-Cose[i].
Alto e Baixo são previstos (sem aspas) melhor do que Aberto e Fechado devido à sua natureza diferente em termos de estatísticas. O interesse é provocado, mas o conhecimento das diferenças coloca tudo em seu lugar. Não há espreitar o futuro em si, a menos que haja um espreitar trivial. É apropriado considerar Close[i-1]-Cose[i] como incrementos.
O Hai e a loi são mais previsíveis, é verdade.
Приращение: y=(|Close[i-2]-Open[i-1]|)+(Open[i-1]-Open[i])
Prival, qual é o significado mais profundo de considerar dois valores no modelo - preço e tempo? Não seria mais fácil limitá-lo a um, ou o modelo sofreria com isso? Talvez haja algumas considerações em princípio?
a) inexatidão do modelo
b) erros de medição
Eu coloquei aqui uma foto "Construtores de carrapatos". Otimização. DDE em VB (VBA)' é simples, mas eu acho que o significado é claro.
O problema é que estamos tentando prever o preço usando um modelo sem componente aleatório (estocástico), é muito grosseiro e não permite calcular elipsóide de erro. O número de fatores para análise poderia ser aumentado (considere o preço do ouro, índice de metais, petróleo, Dow Jones, etc.), mas um dos fatores que eu acho que deveria ser um processo Wiener na formação do valor. É o que eu assumo que impede que o horizonte de previsão aumente significativamente, o elipse está aumentando muito rápido.
Desenhe uma linha reta através desta nuvem usando o método dos mínimos quadrados e veja a tangente de sua inclinação. Portanto, à primeira vista, o resultado é bom! Mas precisamos de números. Pelo que entendi, os pontos são traçados nos eixos.
Para que instrumento e em que TF está a previsão?
Terei que verificar meu "preditor", eu nunca fiz isso. Vou tentar mostrar os resultados hoje à noite.
Terei que checar meu "preditor", nunca o fiz antes, estou curioso. Vou tentar publicar os resultados hoje à noite.
Você pode me dizer mais sobre seu "preditor"?