Divergência oculta - página 12

 
YuraZ писал (а) >>

>>>Em geral, há uma pergunta - não ociosa, no assunto: é possível em um indicador traçar linhas no gráfico e em uma janela separada..... sem tais perversões, que é mais fácil escrever duas?


De que linhas você está falando? Que indicador - provavelmente eu não entendi você também

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esta é uma tentativa de descrever uma imagem

por que você não faz um desenho com comentários?

É como um homem cego e um surdo.

Sem imagens, é mais claro.

Pegamos o oscilador (OsMA, por exemplo - é desenhado na sub janela) - procuramos picos, fundos, etc....... correlacionamo-lo com a tabela de preços..... há uma diferença (+-bar-2-3) desenha uma linha sobre ele.....

A questão era: a linha apropriada no gráfico de preços pode exibir o mesmo indicador (atualizado) de seu buffer..... ou para fazer essa reviravolta com os objetos gráficos precisa....

Problema puramente por código.....

 
rider писал (а) >>

não é como se estivéssemos falando de nosso próprio :)).... já foi feito, por alguns mais de uma vez :)....

Ondas de lobo, padrões de Murray, etc., etc., não vieram do nada. - alguns padrões, quer queiramos admitir ou não - talvez eles não funcionem, em nossa interpretação...... então talvez eles não nos tenham contado tudo sobre eles? :)

Que 21-xx-xx em OsMA é um ajuste, é claro de uma só vez - o mercado não pode ajudar a mudar e o inútil (provocador!) foco em medir o mercado em bares, o caminho de um beco sem saída, eu acho que ninguém está em dúvida..... há certamente probabilidades estatísticas de natureza de tempo de sessão, mas não sobre isso....

SL201 está certo sobre uma coisa: fractalidade..... apenas não é tão simples quanto a estrutura padrão 5-3....., portanto não há operabilidade que permita a elaboração de um algoritmo claro em seu sistema.......

Se fosse.... não demoraria um ou dois anos para acertar :))






Aqui está uma saudação do século 20 da Demark, bem, aparentemente o mercado ainda não teve tempo de mudar...
 
Korey писал (а) >>

1. se vemos uma divergência em um indicador, isso não significa uma inversão, mas apenas adverte que uma inversão é possível.
1a. A divergência nos diz apenas que o período indicador é menor do que o comprimento da onda. Há coincidências felizes. Mas é uma adaptação da fatia indicadora de conversa aos comprimentos de onda predominantes.
1. meu conselho seria usar o mesmo indicador com um período maior, e deixá-lo assim

2) O que a divergência em tempo real nos dá? Bem, podemos vê-lo, e daí?
Ela, a divergência, vai querer e vai continuar com uma corcunda ainda menor. A coisa científica: quantas dessas divergências dependerão de fatores "aleatórios" = período indicador e comprimento de onda em barras.
Portanto, não é mais fácil raciocinar sobre o comprimento de onda nas barras sem envolver um indicador!

3. você pode apanhar indiretamente o comprimento de onda, comparando a divergência de um acusador em períodos diferentes. Talvez seja útil. Talvez até possa ser patenteado))
Mas isto é apenas uma determinação indireta do comprimento de onda.

4. Nos primeiros sinais de divergência, podemos ajustar os indicadores de acordo com a ferramenta de análise de ondas.

-Tudo é possível. Mas quanto à divergência em si, trata-se apenas de uma falha inerente aos indicadores
(ou um tópico eterno para os comedores de subsídios).

O raciocínio é baseado em um modelo de mercado específico e na noção de que há uma variedade limitada de indicadores disponíveis. Dentro desta estrutura, as conclusões podem ser válidas, mas não podem afirmar ser gerais. Mas mais tarde o autor chegou perto da concepção de "os momentos de escolha" e da idéia de que as divergências podem ser os sinais desses momentos. O problema é que, na maioria dos casos, o mercado parece não saber o que escolherá no "momento da escolha" :) .

 
rider писал (а) >>

Então você está visando uma correção - estou entendendo isso corretamente?

Sim. Há sempre uma correção após um impulso. Tem uma magnitude diferente, portanto é relevante sair se só trabalharmos na recuperação após o impulso. Ou pegar a 3ª onda, às vezes 5ª ou b, às vezes 2ª correção da 3ª onda. Como uma correção após um impulso é inevitável, e sua energia não foi suficiente para ganhar novas alturas, então tais condições para o mercado no momento são verdadeiras e o impulso é confirmado (Fischer, Miner). O D-K rasgado é freqüentemente visualizado durante um impulso, bem como durante modelos de absorção de inversão (pode ser definido numericamente através da relação corpo-banda da vela ou visualmente pelos métodos de V. Kelasev ou pelo modelo de Movimento Lateral Condicional de V. Zverkov, etc., etc.).

 
lna01 писал (а) >>

O raciocínio é baseado em um modelo de mercado específico e na noção de que existe uma variedade limitada de indicadores que podem ser utilizados. Dentro desta estrutura, as conclusões podem ser válidas, mas não podem afirmar ser gerais. Mas mais tarde o autor chegou perto da concepção de "os momentos de escolha" e da idéia de que as divergências podem ser os sinais desses momentos. O problema é que, na maioria dos casos, o mercado parece não saber por si mesmo o que escolherá no "momento da escolha" :) .

1. Metade do volume deste fio se desenvolveu no sentido de propriedades especiais e alguns conhecimentos especiais de
divergência na imagem da exposição ExpoFOREX OSMA (9,21,5)
2. o que se pode ganhar com esta.... - que os indicadores técnicos não são a melhor metade da AT.

 

parâmetros indicadores específicos funcionam bem para certos períodos do mercado em certos intervalos de tempo

o autor desta linha acaba de levantar o tema da convergência - ou também é chamada - a divergência oculta

o tema é interessante e amplo

Divergência - a convergência tem sido e será o melhor ponto de entrada no mercado.

após um curto período de tempo o pedido atinge o ponto de equilíbrio

 
Korey писал (а) >>

Os indicadores técnicos não são a melhor metade da AT.

>> Eu não sei. Quando penso em uma característica de série de preços e quero visualizá-la, escrevo um indicador. Normalmente não penso em TA neste momento. Embora formalmente, eu provavelmente me mantenho dentro de sua estrutura. Se não for para limitar a noção de AT ao conjunto de instrumentos descritos em seus livros por "clássicos".

 
rider писал (а) >>

Sem fotos, é mais fácil de entender.

Pegamos o oscilador (OsMA, por exemplo - é desenhado na sub janela) - procuramos picos, fundos, etc....... correlacionamo-lo com a tabela de preços..... há uma diferença (+-bar-2-3) desenha uma linha sobre ele.....

A questão era: a linha apropriada no gráfico de preços pode exibir o mesmo indicador (atualizado) de seu buffer..... ou torcer com os objetos gráficos precisa....

Problema puramente por código.....

Eu desenho com linhas de tendência, ou seja, trabalho com objetos

 

Uau, que magnífica esquizofrenia esta acaba sendo. Todos os indiciadores estão doentes e serão incuráveis até que deixemos de investir neles a capacidade de prever o futuro sem uma boa razão. A representação existente dos gráficos (barras convencionais, eqüitemporais) e suas correspondentes propriedades analíticas e estatísticas nos permitem falar com confiança apenas sobre o que aconteceu no passado - mas não sobre o que acontece a seguir.

Espero que sob certas condições até mesmo os limpadores, que geralmente produzem sinais muito medíocres, possam se tornar indicadores confiáveis do futuro. Mas para fazer isso, será necessário refletir sobre o que estamos confiando. Se ninguém se importar, entrarei no tópico de alta di(ko,con)vergência com meus simples e nada filosóficos manequins. Vamos tentar encontrar uma base mais analítica do que gráfica para nossa confiança de que os feiticeiros devem trabalhar.

Um exemplo é um sistema comercial que gera sinais no cruzamento do arco de onda (período, digamos, 13) com o preço. Os sinais são muito simples: se o preço é maior que a máscara, nós compramos, e se é menor, nós vendemos. Analisticamente, o sinal para comprar parece assim (não tocar a barra zero):

13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )

Ótimo, agora - pergunta estúpida: por que, em que base analítica acreditamos que o preço subirá por pelo menos algum tempo se soubermos desta condição? Onde, nesta condição, estão as informações sobre as futuras barras? Não há nenhum. Aí está, a esquizofrenia da bola de demolição. Ou melhor, não o naufrágio em si, mas nossa interpretação do sinal. Peço desculpas pelo diagnóstico, mas até agora não vejo nenhuma razão para otimismo.

 
Sanoprof писал (а) >>



Aqui está uma saudação do século 20 da Demark, bem, aparentemente o mercado ainda não teve tempo de mudar...

Há muitas destas saudações a serem recebidas.... e você pode fazer uma previsão? .... e, se sim, com que probabilidade?