Sistemas de iogurte e sistemas enlatados ou A relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados de testes históricos - página 16
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para o cavaleiro
Eu estava pensando lá e respondi sobre o "Not a Child's Time" como se fosse o tempo de uma criança. Minhas desculpas.
Além disso, eu pessoalmente tenho EAs abaixo de M30 todos drenados - sem dicas, azedos (kefir, iogurte )))
Ainda bem que existem tais pesquisadores. Será bom conversar, mas um pouco diferente, embora também interessante, se eu entender a idéia que está sendo testada ali corretamente. Ainda não analisei os números.
A questão é que testar a hipótese apresentada pelo MACD não é adequado. Suponha que queremos analisar a abertura dos americanos às 16:00, não estamos interessados na abertura segundos antes das 16:00 (MACD não é útil aqui), o que é importante é a direção do movimento no intervalo das 16:00 às 16:02 (movimento para cima +1, movimento para baixo -1) e para analisar outros movimentos - colocamos -1, se o movimento para cima foi maior do que o movimento para baixo durante a sessão a partir das 16:00, se oposto - +1. Recebemos duas matrizes que verificamos a existência de coincidências e aceitamos ou rejeitamos - coincidências + com + e (ou) - com - são aleatórias ou não.
E só então decidimos quando entrar, onde entrar e se vale a pena fazer :), ou seja, começamos a construir o TS.
A idéia foi verificada simplesmente: faz a "correção" de uma entrada no auge da história. MACD depende da soma dos valores dos histogramas anteriores somados ao primeiro sinal oposto.
Eu também gostaria que ele analisasse o preço sem transformações em vez de um indicador. Mas não consigo encontrar a maneira mais válida de analisá-la, embora não tenha pensado muito nisso. É por isso que eu uso um indicador<->chart... E acho que o padrão de tempo ou um ponto de cálculo de algum tempo é o mais duvidoso (posso fornecer alguma prova do meu ponto de vista)... Estou mais inclinado a pensar que a análise deve ter características que não separam tempo e preço, tanto nas previsões quanto no momento de tomar uma decisão.
2 LeoV Regularidades Invisíveis podem ser encontradas por você mesmo. Você não precisa usar NS...
2 Os padrões invisíveisLeoV podem ser encontrados por você mesmo. você não precisa usar NS...
Como?
...E acho que o padrão temporal ou um ponto de cálculo de algum tempo é o mais pouco confiável (posso fornecer provas para apoiar meu ponto de vista)... Estou mais inclinado a acreditar que você deve tomar características que não separam tempo e preço, tanto na previsão quanto no momento de tomar uma decisão.
Esse foi um exemplo de busca de um padrão. Queria mostrar que não se deve procurar isso em indicadores, mas na forma como a curva de preços se comporta.
Concordo plenamente que devemos analisar juntos o tempo e o preço. Já afirmei nos anais do fórum que considero a densidade do fluxo como uma das principais características desta curva. E o testador, infelizmente, não permite analisá-lo adequadamente. Somente a análise do fluxo de carrapatos me dá algumas informações interessantes.
Para Korey
Abaixo de H4 NÃO ou enquanto a multidão do mercado trabalhar principalmente manualmente (para rir ou para chorar?)))
Ou seja, a confiabilidade da previsão TC é drasticamente reduzida quando se muda para H1 e tende a zeros na M1.
Eu verifiquei esta frase pessoalmente)) ao negociar manualmente no testador de estratégia.
Discorde, discorde absolutamente!!! Se você não consegue encontrá-los (regularidades), isso não significa que eles não existam. + querem adicionar em algum lugar no fundo da rede ler um artigo analisando o uso do MTS em trabalho real, então foi argumentado que cerca de 30% já estão vendendo máquinas automáticas, e arbitrar máquinas 100% automáticas e há uma luta é quem tem o ping mais rápido. A pesquisa foi feita em mercados estrangeiros. Infelizmente os links não salvaram, mas algo me diz que eles estão mais certos do que você.
S.I. Continuarei sua série apenas na outra direção H4 e depois D1, ainda mais precisa, depois MN, e assim chegarei ao valor da vela de 100 anos. A previsão mais confiável é de quatro números OHLC. Senhor, desculpe a pergunta sem tato :-)) o que o senhor vai prever ))))
Só porque você não consegue encontrá-los (padrões) não significa que eles não existam. + Gostaria de acrescentar que em algum lugar nas profundezas da Rede li um artigo analisando o uso do MTS em trabalhos reais, e ali foi declarado que cerca de 30% já estão vendendo máquinas automáticas, e a arbitragem é 100% automática e ali a luta está acontecendo quem tem o ping mais rápido. A pesquisa foi feita em mercados estrangeiros. Infelizmente eu não mantive os links, mas algo me diz que eles estão mais certos do que você.
Concordo plenamente!
para Prival para LeoV
É bom saber que você está errado.
Mas a arbitragem não é um indicador porque existe uma matemática fundamental, não como a nossa - técnica, e também quase todos os conselheiros sérios = hedging, a mesma arbitragem, mas de lado.
para Korey
Você ao menos concorda com isso? ))))
2 LeoV невидимые закономерности можно находить самому. не обязательно использовать НС...
LeoV escreveu (a) >>.
Como?
Claramente, telepaticamente, ou seja, com o terceiro olho, pois são invisíveis com os dois primeiros.
Claramente, telepaticamente, ou seja, com o terceiro olho, pois são invisíveis com os dois primeiros.
Heh... Você é um grande brincalhão.
2 LeoV Eu lhe mostraria um exemplo, mas ainda não quero revelar este "segredo"...
Em resumo: com a ajuda de estatísticas, algo semelhante em meu relatório, que coloquei acima, apenas a abordagem deveria ser mais multidimensional ...
Pois mesmo que eu lhe dissesse como o faço, acho improvável que você desistisse de NS e mudasse para métodos que eu uso (que, por sua vez, em todos os manuais de estatística matemática)...
- Em que pequenos TFs é tecnicamente possível trabalhar de forma lucrativa?