Scold :) Interessado em ouvir sua opinião sobre... - página 16

 

95% dos comerciantes estão perdendo e apenas 5% estão ganhando - uma história comum, que é facilmente aceita pela psique e inspira esperança.

Qual é a vantagem estatística dos comerciantes e seu TS? - Claro que pode, mas apenas a vantagem estatística do negociante aparece a partir da vantagem estatística de seu TS, que por sua vez aparece a partir da vantagem dos resultados das transações, que são realizadas por algumas regras que podem explorar alguma propriedade do mercado.

Grosso modo, em um "TF menor", digamos, no "horário", o TS do trader supostamente tem vantagem estatística, e em um "TF diário" maior, 95% a 5%, a vantagem estatística não está apenas ausente, está ausente em tudo ... - É difícil entender o que você quer dizer, porque tudo depende do conjunto de regras comerciais e propriedades de mercado que estão sendo exploradas.

Ter uma vantagem estatística dentro de nenhuma vantagem estatística é ou não é uma vantagem estatística?- vocês...

Dei um exemplo simples com a libra e onde aplicar a vantagem estatística - estamos tentando explorar uma propriedade de mercado - 5 pips de aumento de preço + spread do preço de abertura semanal da barra. Suponho que não há nada de difícil na análise estatística desta propriedade para garantir que não haja vantagem estatística. E você vai a algum lugar na direção de generalizações...

 
Yurixx писал (а) >>

Vita, repito minha pergunta.

Gosto de sua abordagem, tenho um ponto de vista semelhante.

Seria interessante acrescentar algo mais sobre como determinar se a TC dá uma vantagem estatística e, se der, como calculá-la.

Devemos distinguir os conceitos aqui.

A presença da vantagem estatística distingue o TS final e alguma regularidade que caracteriza o mercado, sobre o qual o TS é construído.

Portanto, a tarefa geral "Há uma vantagem estatística no meu TS?

1. determinar o fato da existência e quantificar a vantagem estatística da declaração inicial. Por exemplo, a declaração inicial (a ser verificada) pode ser a seguinte: após cada movimento não desviado (rollback não mais do que 5 pontos) de 100 pontos, ele retrocede em 20 pontos dentro de uma hora. Para descobri-lo, você precisa fazer um programa simples (sem nenhuma função comercial) e executá-lo em toda a história. Por exemplo, o resultado será de 57% de resultados positivos.

Determinação do fato da presença e quantificação da vantagem estatística do TS, construída sobre a exploração desta regularidade. Para descobri-lo, precisamos desenvolver um programa com funções analíticas e comerciais e executá-lo sobre a história. Se o resultado for positivo, por exemplo, o lucro obtido é de 56%, então é possível acalmar. Se o resultado for inferior a 50% ou um pouco mais (por exemplo, 51% não cobrirá a dispersão), então procure métodos mais sofisticados de implementar a análise do programa.

 
SK. писал (а) >>

Há uma distinção a ser feita aqui.

Absolutamente certo. Caso contrário, é um pouco confuso, generalizações erradas, etc.

 

SK, respeito, boa resposta, obrigado.

ZS: e reclamou por ser um mau explicador ;)

 
Vita, eu não sou contra estatísticas e vantagens estatísticas, eu só fiz perguntas e obrigado por respondê-las :)
 
alexx_v писал (а) >>
Vita, não sou contra estatísticas e vantagens estatutárias, apenas fiz perguntas e obrigado por respondê-las :)

Seja bem-vindo,

Está tudo bem, eu sei que você não se importa. :)

 

Stoploss é um grande período de desenvolvimento, mas apenas para entender que o sistema pode auto controlar as perdas através de sinais inversos. Com a otimização da parada, o lucro não cai muito com uma parada de 150 pips, o que é bom para GBP/JPY. O sinal é ruim porque é criado para evitar disparos falsos quando a tendência é grande (para não fechar mais cedo do que o necessário), portanto pode oscilar sobre os pequenos. Não há exagero.

 
ForexHelp писал (а) >>

A parada é um grande período de desenvolvimento, mas apenas para ver que o sistema pode controlar perdas por sinais inversos por si só. Com a otimização do stop os lucros não caem muito com um stop de 150 pips, o que é bom para GBP/JPY. O sinal é ruim porque é criado para evitar disparos falsos quando a tendência é grande (para não fechar mais cedo do que o necessário), portanto pode oscilar sobre os pequenos. Não há exagero.

Perdoe-me, mas mesmo agora entendo vagamente qual é a maldade do sinal. Sem ironia, estou tentando manter as coisas simples. É aperfeiçoado para não fechar mais cedo. Parece-me bom, não ruim. Suponho que você não pode descobrir sem os detalhes.

Aqui se pergunta: qual é a razão ostensiva para você confiar em seu sistema? Você tem estatísticas sobre a "qualidade" de seus sinais? Ou apenas resultados de otimização?

 
Vita писал (а) >>

95% dos comerciantes estão perdendo e apenas 5% estão ganhando

Dê uma olhada aqui. Estatísticas muito boas.

 
LeoV писал (а) >>

Dê uma olhada aqui. Estatísticas muito boas.

E você "acredita neles" por um segundo ????

Parece-me que este número é inversamente proporcional ao número de novos clientes