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Como um consultor especializado sabe, se haverá uma tendência dentro de um ano ou não, e se haverá uma tendência, então que tipo - tendência para cima ou para baixo, ou um flat, ou alternância de um, do outro e do terceiro, ou eventos se desenvolverão de alguma outra forma? E a MM não tem nada a ver com isso, poderíamos abrir com 1 lote a menos (porque o Expert Advisor não tem funções para estimar a direção do mercado, etc.) e apenas esperar que Kolya Morzhov venha... Mas, em vez disso, ele está literalmente procurando por movimento de preços com pequenos lotes.
Ninguém precisa saber se haverá ou não uma tendência. Você testou em uma área com uma clara tendência ascendente. Usando TP>>SL denota que você está pegando grandes jogadas, como você diz, fumegando por uma jogada. A tendência para cima denota que as estatísticas entre shorts e longs sem o uso de MM terão uma tendência para longs. Isto é o que se observa. Você tem mais tempo de vida rentável quando a tendência é para cima.
Pelo que posso ver:
1. TP>>SL está seguindo a tendência,
2. O teste foi feito com uma forte tendência de aumento,
Posso dizer com confiança que o excesso de lucros em detrimento dos calções pode e deve ser explicado apenas pela presença de uma tendência, que os lucros podem e devem ser explicados apenas pela presença de uma tendência.
Para confirmar as propriedades mágicas de seu MM, por favor, poste os resultados do teste de 26.12.2004 a 15.04.2007. Talvez então você me permita mudar minha opinião. Por enquanto é muito simples - qualitativa e quantitativamente seu lucro é explicado pela aplicação de uma tendência seguindo uma estratégia (TP>>SL) sobre uma tendência clara. Qualquer estratégia de acompanhamento de tendências, incluindo compra e retenção, levará a um resultado semelhante.
Ninguém precisa saber se haverá ou não uma tendência. Você testou em uma área com uma clara tendência ascendente. Usando TP>>SL denota que você está pegando grandes jogadas, como você diz, fumegando por uma jogada. A tendência para cima denota que as estatísticas entre shorts e longs sem o uso de MM terão uma tendência para longs. Isto é o que se observa. Você tem mais tempo de vida rentável quando a tendência é para cima.
Pelo que posso ver:
1. TP>>SL está seguindo a tendência,
2. O teste foi feito com uma forte tendência de aumento,
Posso dizer com confiança que o excesso de lucros em detrimento dos calções pode e deve ser explicado apenas pela presença de uma tendência, que os lucros podem e devem ser explicados apenas pela presença de uma tendência.
Para confirmar as propriedades mágicas de seu MM, por favor, poste os resultados do teste de 26.12.2004 a 15.04.2007. Talvez então você me permita mudar minha opinião. Por enquanto é muito simples - qualitativa e quantitativamente seu lucro é explicado pela aplicação de uma tendência seguindo uma estratégia (TP>>SL) sobre uma tendência clara. Qualquer estratégia de acompanhamento de tendências, incluindo compra e retenção, levará a um resultado semelhante.
Concordo plenamente.
Se o fenômeno for óbvio, definido sem ambigüidade, uma série de argumentos de auto-suficiência pode ser feita normalmente.
Um sistema comercial construído de forma "sem ação", ou seja, apenas em qualquer relação TP:SL, não irá funcionar. Simplesmente porque não há ação. Basicamente, o que é TP e SL? É uma ordem para entrar/sair do mercado. A ordem será executada, mas não há motivo para que "ganhe vida". A adaptação em uma área limitada é autodestrutiva. E simplesmente não há outra base.
Se o processo não é aleatório, mas tendencioso (tendência no exemplo Vita e moeda bimetálica no meu exemplo), então o gráfico do processo será enviesado. Nenhum TP e SL pode mudá-lo. Só é possível explorar este fenômeno. Mas isso só é possível se a tendência for conhecida com antecedência.
O significado de qualquer estratégia se resume à implementação de algoritmos que exploram alguma propriedade do mercado. As ordens comerciais de entrada e saída devem ser geradas de acordo com a essência desta tendência. E os métodos de realização podem ser diferentes - por instrução direta de um comerciante ou programa ou por TP e SL.
Mas que propriedades mágicas de MM são elas? Pelo menos eles são lógicos.
Qual é a lógica/vantagem de não fazer grandes perdas e obter pequenos lucros? Não há lógica, não há vantagens, apenas estatísticas (que ninguém viu, por sinal, mas pode ser aceita) - a grande maioria está perdendo depósitos.
Quanto aos resultados do teste - tenho certeza de que haverá afundamento, o valor constante de SL é bom, mas o valor constante de TP matará tudo na raiz. Pois não existe tal (aqui seria apropriado dizer - mágico) valor de TP. Além disso, estou certo de que mesmo a otimização pode não dar uma única opção sensata.
O resultado postado não é o resultado de uma EA completa e funcional, e certamente não é um graal mágico :) é apenas uma demonstração bem sucedida (devido ao período de testes, embora tenha sido originalmente criada por necessidade - o último ano) da regra - "cortar o prejuízo, aumentar os lucros".
E quando recolher os lucros - essa é outra questão.
Ai... Qual é a diferença entre TR e SL?
Oh, mas... essa diferença tem que ser constante? e por quê? :) por que os valores do mesmo SL e TP devem ser constantes em um mercado não constante, ou talvez eles devam (!?)? quem determinou isso e em que base?
Desculpe, você está fazendo a pergunta errada, eu fiquei confuso :)
qual é a diferença entre eles, você pergunta? eu acho que a diferença é enorme
Peço desculpas por interferir, tenho chegado à conclusão de que o T/P e o S/L estão se metendo no caminho há cerca de meio ano.
Em essência, tudo se reduziu à probabilidade de novos movimentos durante um certo período de tempo, se for alto - permanecemos em uma posição sem olhar para nada, se tiver caído abaixo de um certo valor, fechamos sem olhar para nada.
A SK pode ter significado que o mercado não sabe se você tem + ou -.
Quão mágicas são elas, essas propriedades MM, afinal? No mínimo, eles são lógicos.
O resultado postado ... é apenas uma demonstração bem sucedida (devido ao período de testes, embora tenha sido originalmente tirada do nada - o ano passado) da regra - "corte o alce, aumente o lucro".Não duvido que haja lógica em seu MM. Mas não foi isso que levou ao lucro da EA nesta seção, e TP>>SL é, naturalmente, também uma MM, mas extremamente simples. Há uma chance de que seja disso que você está falando o tempo todo :). A regra "cortar o alce, aumentar o lucro" é idêntica a uma abordagem TP>>SL - trend-tracking. Não tenho dúvidas de que a abordagem de acompanhamento de tendências pode ser demonstrada com sucesso em uma tendência. Entretanto, esta abordagem falha completamente quando o mercado flutua dentro do TP esperado, demolindo SL infinitamente. Só queria ressaltar que moscas e costeletas devem ser separadas: TP>>SL na seção de tendências teve um lucro e MM não se mostrou de nenhuma maneira.
Qual é a lógica/vantagem de esperar grandes perdas e obter pequenos lucros? Não temos nenhuma lógica, nenhuma vantagem, apenas estatísticas (que, aliás, ninguém jamais viu, mas pode ser aceita) - a grande maioria perde depósitos.
Há lógica se você encontrar um sinal (padrão) que é muito menor que o ruído. Para remover a pequena diferença da mudança de sinal, você terá que sentar para fora o ruído.
Никому не надо знать, будет тренд или нет
Eu preciso disso :))) Eu preferiria, sabendo que haverá uma tendência, abrir 1 lote em sua direção e em silêncio, com ainda mais prazer, por exemplo, jogar xadrez com SK no chalé e conversar sobre vários tópicos distraídos :))
когда рынок колеблется внутри ожидаемых ТР
sobre valores, constantes, eu só estava fazendo a pergunta acima, o que você pensa sobre isso?
это, конечно, тоже ММ, но предельно простой.