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E as estatísticas não são todas boas, na minha opinião. Muitos negócios em 4 meses são parciais. O prejuízo é mais da metade do lucro. Um comércio lucrativo é quase igual a um comércio perdedor. Expectativa é pequena.....
Bem, isto é apenas um teste de quão previsível (repetível) é o mercado, não é um TS pronto para uso. Pegamos as últimas barras (podemos chamar isso de padrão primitivo de preço), e na história reunimos estatísticas da próxima barra para cima/para baixo, então essa estatística é estupidamente "traduzida" em probabilidade, e então nós apenas abrimos/fechamos. Esse é o especialista, por isso é tão freqüente. Mas estou mais surpreso por que esta simples abordagem primitiva funciona tão "bem" no início de 2008 e tão mal no início de 2007. Penso que, no contexto da questão temática, há muito o que pensar. É isso aí, ainda não se fala de TC.
Não houve nenhuma otimização, o que eu coloquei foi a primeira passagem da EA. Comecei agora a otimizar três parâmetros disponíveis, funciona lentamente (cada barra passa novamente por dados históricos, preciso salvá-los em um arquivo, mas o fiz com urgência). Portanto, mostrarei os resultados mais tarde, mas novamente há algumas surpresas...
Bem, isto é apenas um teste de quão previsível (repetível) é o mercado, não é um TS pronto para uso. Pegamos as últimas barras (podemos chamar isso de padrão primitivo de preço), e na história recolhemos estatísticas da próxima barra para cima/para baixo, então essa estatística é estupidamente "convertida" em probabilidade, e então nós apenas abrimos/fechamos. Esse é o especialista, por isso é tão freqüente. Mas estou mais surpreso por que esta simples abordagem primitiva funciona tão "bem" no início de 2008 e tão mal no início de 2007. Penso que, no contexto da questão temática, há muito o que pensar. É isso aí, ainda não se fala de TC.
Não houve nenhuma otimização, o que eu coloquei foi a primeira passagem da EA. Comecei agora a otimizar três parâmetros disponíveis, funciona lentamente (cada barra passa novamente por dados históricos, eu deveria tê-los salvo em um arquivo, mas o fiz com urgência). Então postarei os resultados mais tarde, mas novamente há algumas surpresas...
Interessante, sim.
Mas meu consultor especializado, posso dizer que funciona bem no início de 2007. Mas minha opinião pessoal é que isso não precisa funcionar no início de 2007. O mercado muda com o tempo. Como eles dizem, graças a Deus funciona agora.)))))))))))))))))))
Vamos considerar a otimização terminada, pelo menos todas as variantes que foram consideradas foram passadas, só haverá repetições de agora em diante. O relatório de otimização está anexado. Os resultados são bastante divertidos - simplesmente não há casos em que o probabilístico Expert Advisor falhe ! Com qualquer combinação de parâmetros de entrada há um lucro, não importa quão pequeno seja.
Este é seu período de teste para o EURUSD Strategy Tester a partir das estatísticas da primeira página. Espero que minhas pequenas pesquisas o ajudem a tirar conclusões sobre a robustez de seu Consultor Especialista no futuro.
Em que período foi realizada a otimização?
E é possível fazer um teste prospectivo (OOS) para fins de experimentação?
E no mesmo período de 2007, de janeiro a maio, a mesma otimização não encontra nenhuma variante lucrativa, ou melhor, encontra 2, mas muito ridículo, centavos) Provavelmente agora é o momento de TS e de usar probabilidades de todas as cores, mas será que vai durar muito tempo? Quem me dera saber... Talvez essa seja a resposta à sua pergunta original.
E o teste da frente, o primeiro teste foi o teste da frente. E, em geral, o especialista provavelmente ainda anda bisbilhotando por aí para fins de pesquisa.
Bem, parece que não é assim que eu vejo as coisas. Aqui estão os mesmos TCs, nem mesmo com excesso de treinamento, apenas para o período de janeiro a maio de 2007. Pior, na minha opinião, mas ainda bom. E se eu os treinar mais cedo (no final de 2006), acho que estará tudo bem.
Eu tenho observado as pessoas se perguntando por que o sistema funciona por um tempo, depois não funciona e depois funciona novamente. Eu tentei resolver o problema não globalmente, é claro, mas localmente. Dentro de uma semana ou duas. Neste caso, temos um sistema que funciona durante a primeira semana, mas que não funciona na segunda. Temos outro sistema que funciona durante a primeira semana, mas que não está funcionando na segunda. Então fazemos uma escolha. A questão é que um TS tem uma entrada e o outro tem outra. Em seguida, calculamos a correlação de suas entradas com a garra necessária e usamos o TS com a correlação mais alta. Esses dados atuam sobre o par no momento. Talvez mal explicado, mas acho que a essência é entendida... Espero que sim de qualquer forma
(Você está medindo?)
Otimizado, eu acho, para abril deste ano. Talvez março, foi há muito tempo atrás, não consigo lembrar. O lote parece ser constante a partir de algum ponto. E você conhece a conclusão? O estado real das coisas só é mostrado pela conta real.
Medindo acima?)
Otimizado, eu acho, para abril deste ano. Talvez março, foi há muito tempo atrás, não consigo lembrar. O lote parece ter sido constante desde algum tempo atrás. E você sabe qual é a conclusão? Somente a conta real mostra o estado real das coisas.
Medindo acima?)
Otimizado, eu acho, para abril deste ano. Talvez março, foi há muito tempo atrás, não consigo lembrar. O lote parece ter sido constante desde algum tempo atrás. E você sabe qual é a conclusão? Somente a conta real mostra o estado real das coisas.
checkpoint test.... - não mais um graal.