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Não, é uma simples combinação de dois indicadores de tendência com um refil constante sobre a tendência. sou apenas um stickler para esta estratégia
OK, como você define sobretreinamento?
Não, é uma simples combinação de dois indicadores de tendência com um refil constante sobre a tendência. sou apenas um seguidor desta estratégia
Ok, então como é definido o supertreinamento?
Normalmente a partir das taxas de mudança de tendência selecionadas que afetam os níveis SL/TP. Enquanto eu brincar, não consigo encontrar nenhuma solução universal.
Ulterior, mesmo 0,1 lote é MM muito agressivo neste caso. MM recomendado: lote fixo 0,01 com depósito inicial de $10K (então os saques não serão tão horríveis). Ou minimizar o número de negócios abertos simultaneamente (o comprimento das séries indica que os negócios são abertos em cachos e fechados da mesma forma).
A gestão do número de pedidos e da qualidade de entrada será o segundo passo, desde que haja muitos buracos lógicos (sem calções)
Bem, vou tentar lhe dar uma breve resposta. Adaptável significa que ele se retrai (mudanças) em cada nova barra. A dimensionalidade do vetor de entrada significa o quê? Eu não escrevi a rede, mas um bom programador o fez por mim, portanto não conheço as nuances da rede. Está claro pelo avatar que ele é reescrito em MQL. Só há uma saída. Os testes diferem em diferentes parâmetros de rede e diferentes índices que estão na entrada e na saída. Os limiares de decisão são selecionados pelo genoptimizador. Experimentei em 15 minutos, nada mal também. Eu não posso usar minutos, como faz o apostador. Não consigo entender por que. Mas, por outro lado, será que preciso mesmo desses minutos?
Tenho apenas uma pergunta a resolver - como avaliar a funcionalidade do TS no futuro?
Obrigado pela resposta. Pena que você não esteja ciente dos detalhes da rede. Boa sorte!
Obrigado por sua resposta. Gostaria que você conhecesse os detalhes da rede. Boa sorte!
Não se trata dos detalhes da rede, na minha opinião. É muito mais importante e global do que isso. Agora vou tentar explicar.
Aqui fizemos um TS. Não importa de que tipo - com uma rede neural ou indicadores convencionais ou qualquer outra coisa. A propósito, ao mostrar as estatísticas de dois TS, eu não havia mencionado em que se baseia. Foi só mais tarde, quando me perguntaram, que eu disse que era uma rede probabilística adaptativa. Portanto, temos uma boa ou não boa equidade no treinamento, temos uma boa equidade no OOS. Isto dá uma garantia de que o TS trabalhará no futuro? Ou que parâmetros devemos usar no relatório para avaliar a funcionalidade do TS no futuro? Pelo número de ofícios? Pelo lucro? Por fluidez de equidade no treinamento ou OOS? Até o máximo de drawdown? Pela relação de lucros e perdas? Ou outros critérios? O que você acha?
A partir de minha experiência extremamente modesta, vou colocar a rentabilidade (fator de lucro) em primeiro lugar.
Em seguida, olho para o relativo saque. E depois o lucro líquido.
E o número de negócios, eu acho, deveria ser de pelo menos 120/150 !
Caso contrário, todo o empreendimento perde seu significado.
Vejo com freqüência testes pós-optimização no fórum com 30 ou ainda menos negócios. "Camaradas não entendem ..." que este é um ajuste típico! Durante a otimização, o testador frequentemente passa por trilhões de variantes, e é claro que entre esses trilhões de variantes há centenas, nas quais mesmo obviamente perder Eckpert com 3-4 dúzias de negócios será o "Santo Graal"!
Mas ao otimizar em várias dezenas de negócios, temos algumas (mesmo pequenas) garantias de que pelo menos uma dúzia de próximos negócios, fora do período de otimização, serão rentáveis no total...
A partir de minha experiência extremamente modesta, vou colocar o parâmetro de rentabilidade (fator de lucro) em primeiro lugar.
Em seguida, olho para o relativo saque. O número de negócios, eu acredito, não deve ser inferior a 120/150 !
Caso contrário, todo o empreendimento perde seu significado.
Vejo com freqüência testes pós-optimização no Fórum com 30 ou ainda menos negócios. "O que os camaradas não entendem é que é um ajuste típico! Durante a otimização, o testador frequentemente passa por trilhões de variantes, e é claro que entre esses trilhões de variantes há centenas, nas quais mesmo perdendo claramente o echpert com 3-4 dúzias de negócios será o "Santo Graal"!
Tudo isso está no OOS? Ou no campo de treinamento?
Isto é na área de treinamento, ou seja, a área onde a otimização está acontecendo...
Eu não me expressei corretamente acima - "...vejo testes no fórum após a otimização com 30 ou até menos negociações...".
Aqui estamos falando especificamente sobre o período de otimização.
Isto está na seção de treinamento, ou seja, na seção de otimização.
Bem, na minha experiência, quanto maior o lucro na zona de otimização, maior a probabilidade de ajuste. Embora eu não tenha analisado o lucro com o número de negócios ao mesmo tempo....