Por favor, diga-nos sua opinião. - página 7

 
LeoV:
E as estatísticas não são todas boas, na minha opinião. Muitos negócios em 4 meses são parciais. O prejuízo é mais da metade do lucro. Um comércio lucrativo é quase igual a um comércio perdedor. Expectativa é pequena.....

Bem, isto é apenas um teste de quão previsível (repetível) é o mercado, não é um TS pronto para uso. Pegamos as últimas barras (podemos chamar isso de padrão primitivo de preço), e na história reunimos estatísticas da próxima barra para cima/para baixo, então essa estatística é estupidamente "traduzida" em probabilidade, e então nós apenas abrimos/fechamos. Esse é o especialista, por isso é tão freqüente. Mas estou mais surpreso por que esta simples abordagem primitiva funciona tão "bem" no início de 2008 e tão mal no início de 2007. Penso que, no contexto da questão temática, há muito o que pensar. É isso aí, ainda não se fala de TC.


Não houve nenhuma otimização, o que eu coloquei foi a primeira passagem da EA. Comecei agora a otimizar três parâmetros disponíveis, funciona lentamente (cada barra passa novamente por dados históricos, preciso salvá-los em um arquivo, mas o fiz com urgência). Portanto, mostrarei os resultados mais tarde, mas novamente há algumas surpresas...

 
Figar0:

Bem, isto é apenas um teste de quão previsível (repetível) é o mercado, não é um TS pronto para uso. Pegamos as últimas barras (podemos chamar isso de padrão primitivo de preço), e na história recolhemos estatísticas da próxima barra para cima/para baixo, então essa estatística é estupidamente "convertida" em probabilidade, e então nós apenas abrimos/fechamos. Esse é o especialista, por isso é tão freqüente. Mas estou mais surpreso por que esta simples abordagem primitiva funciona tão "bem" no início de 2008 e tão mal no início de 2007. Penso que, no contexto da questão temática, há muito o que pensar. É isso aí, ainda não se fala de TC.


Não houve nenhuma otimização, o que eu coloquei foi a primeira passagem da EA. Comecei agora a otimizar três parâmetros disponíveis, funciona lentamente (cada barra passa novamente por dados históricos, eu deveria tê-los salvo em um arquivo, mas o fiz com urgência). Então postarei os resultados mais tarde, mas novamente há algumas surpresas...

Interessante, sim.

Mas meu consultor especializado, posso dizer que funciona bem no início de 2007. Mas minha opinião pessoal é que isso não precisa funcionar no início de 2007. O mercado muda com o tempo. Como eles dizem, graças a Deus funciona agora.)))))))))))))))))))

 

Vamos considerar a otimização terminada, pelo menos todas as variantes que foram consideradas foram passadas, só haverá repetições de agora em diante. O relatório de otimização está anexado. Os resultados são bastante divertidos - simplesmente não há casos em que o probabilístico Expert Advisor falhe ! Com qualquer combinação de parâmetros de entrada há um lucro, não importa quão pequeno seja.


Este é seu período de teste para o EURUSD Strategy Tester a partir das estatísticas da primeira página. Espero que minhas pequenas pesquisas o ajudem a tirar conclusões sobre a robustez de seu Consultor Especialista no futuro.

Arquivos anexados:
probab2.zip  32 kb
 

Em que período foi realizada a otimização?

E é possível fazer um teste prospectivo (OOS) para fins de experimentação?

 

E no mesmo período de 2007, de janeiro a maio, a mesma otimização não encontra nenhuma variante lucrativa, ou melhor, encontra 2, mas muito ridículo, centavos) Provavelmente agora é o momento de TS e de usar probabilidades de todas as cores, mas será que vai durar muito tempo? Quem me dera saber... Talvez essa seja a resposta à sua pergunta original.

E o teste da frente, o primeiro teste foi o teste da frente. E, em geral, o especialista provavelmente ainda anda bisbilhotando por aí para fins de pesquisa.

 

Bem, parece que não é assim que eu vejo as coisas. Aqui estão os mesmos TCs, nem mesmo com excesso de treinamento, apenas para o período de janeiro a maio de 2007. Pior, na minha opinião, mas ainda bom. E se eu os treinar mais cedo (no final de 2006), acho que estará tudo bem.

Relatório deteste de estratégia№1
teste2


Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 2007.04.10 16:00 - 2008.04.29 22:59 (2007.01.01 - 2008.05.31)
Modelo Por preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Parâmetros Lotes=0,1; IndicadorSímbolo="EURUSD";
Bares na história 6581 Carrapatos modelados 13051 Qualidade de modelagem n/d
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 4483.77 Lucro total 6775.93 Perda total -2292.16
Rentabilidade 2.96 Pagamento previsto 44.39
Desembolso absoluto 206.07 Máximo de drawdown 632.50 (6.04%) Drawdown relativo 6.04% (632.50)
Total de negócios 101 Posições curtas (% ganho) 50 (36.00%) Posições longas (% ganho) 51 (54.90%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 46 (45.54%) Perdas comerciais (% do total) 55 (54.46%)
A maior comércio lucrativo 860.24 perdendo negócio -199.72
Média negócio lucrativo 147.30 perdendo comércio -41.68
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 5 (1531.28) Perdas contínuas (perda) 6 (-381.35)
Máximo lucros contínuos (número de vitórias) 1531.28 (5) Perda contínua (número de perdas) -381.35 (6)
Média prêmios contínuos 2 Perda contínua 2


Relatório de teste de estratégia nº 2
teste2


Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 2007.04.10 16:00 - 2008.04.29 22:59 (2007.01.01 - 2008.05.31)
Modelo Por preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Parâmetros Lotes=0,1; IndicadorSímbolo="EURUSD";
Bares na história 6581 Carrapatos modelados 13051 Qualidade de modelagem n/d
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 4748.36 Lucro total 8537.02 Perda total -3788.66
Rentabilidade 2.25 Pagamento previsto 19.78
Desembolso absoluto 327.92 Máximo de drawdown 471.81 (4.65%) Drawdown relativo 4.65% (471.81)
Total de negócios 240 Posições curtas (% ganho) 120 (42.50%) Posições longas (% ganho) 120 (54.17%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 116 (48.33%) Perdas comerciais (% do total) 124 (51.67%)
A maior comércio lucrativo 391.11 perdendo negócio -207.17
Média negócio lucrativo 73.60 Perda do negócio -30.55
Máximo ganhos contínuos (lucro) 6 (668.06) Perdas contínuas (perda) 6 (-80.00)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 668.06 (6) Perda contínua (número de perdas) -241.96 (2)
Média prêmios contínuos 2 perda contínua 2

 

Eu tenho observado as pessoas se perguntando por que o sistema funciona por um tempo, depois não funciona e depois funciona novamente. Eu tentei resolver o problema não globalmente, é claro, mas localmente. Dentro de uma semana ou duas. Neste caso, temos um sistema que funciona durante a primeira semana, mas que não funciona na segunda. Temos outro sistema que funciona durante a primeira semana, mas que não está funcionando na segunda. Então fazemos uma escolha. A questão é que um TS tem uma entrada e o outro tem outra. Em seguida, calculamos a correlação de suas entradas com a garra necessária e usamos o TS com a correlação mais alta. Esses dados atuam sobre o par no momento. Talvez mal explicado, mas acho que a essência é entendida... Espero que sim de qualquer forma

 

(Você está medindo?)

SímboloGBPJPY (Libra esterlina vs iene japonês)
Período1 Hora (H1) 2007.07.11 20:00 - 2008.04.30 00:00 (2007.01.01 - 2008.04.30)

Depósito inicial50.00



Lucro líquido678787.37Lucro total1319219.46Perda total-640432.10
Rentabilidade2.06Pagamento previsto76.62

Desembolso absoluto2.46Máximo de drawdown2966.24 (13.44%)Drawdown relativo16.48% (10.91)

Total de negócios8859Posições curtas (% ganho)6101 (59.12%)Posições longas (% ganho)2758 (57.00%)

Ofícios rentáveis (% de todos)5179 (58.46%)Perdas comerciais (% do total)3680 (41.54%)
A maiorcomércio lucrativo853.33transação perdida-276.10
Médianegócio lucrativo254.72perdendo negócio-174.03
Número máximoganhos contínuos (lucro)18 (3743.72)Perdas contínuas (perda)8 (-1496.32)
MáximoLucro contínuo (número de vitórias)3999.25 (7)Perda contínua (número de perdas)-1496.32 (8)
Médiaprêmios contínuos2perda contínua1

Otimizado, eu acho, para abril deste ano. Talvez março, foi há muito tempo atrás, não consigo lembrar. O lote parece ser constante a partir de algum ponto. E você conhece a conclusão? O estado real das coisas só é mostrado pela conta real.

 
Wisard:

Medindo acima?)
Otimizado, eu acho, para abril deste ano. Talvez março, foi há muito tempo atrás, não consigo lembrar. O lote parece ter sido constante desde algum tempo atrás. E você sabe qual é a conclusão? Somente a conta real mostra o estado real das coisas.

Para ser honesto, eu não acredito em tais grãos. Se usarmos um MM apropriado, podemos fazer ainda melhor, e especialmente se usarmos o maior lote possível (como na sua foto). E na verdade este tópico era sobre algo mais, não sobre "medir" )))))))))...............
 
LeoV:
Wisard:

Medindo acima?)
Otimizado, eu acho, para abril deste ano. Talvez março, foi há muito tempo atrás, não consigo lembrar. O lote parece ter sido constante desde algum tempo atrás. E você sabe qual é a conclusão? Somente a conta real mostra o estado real das coisas.

Para ser honesto, eu não acredito em tais grãos. Você pode fazer melhor com a MM apropriada, e ainda mais se você fizer o melhor que puder. E na verdade o tópico deste tópico era sobre algo mais, não sobre "medir" )))))))))...............

checkpoint test.... - não mais um graal.