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É difícil dizer algo sobre a robustez do sistema a partir da forma da curva. A robustez está na idéia. Para NS, a idéia é o pré-processamento correto dos dados de entrada, com topologia etc. ocupando o segundo lugar. Os dados de entrada devem descrever com mais precisão e sem ambigüidade o processo de mercado utilizado, e para isso é preciso ter uma idéia do mesmo. E o critério certo para a regra de rejeição do sistema.
Você o escreveu corretamente. Eu concordo. Mas é tudo muito geral para encontrar a solução certa. Como eles dizem "sobre tudo e nada". Quero ser específico.
Além da forma da curva, você pode ver muitas outras informações úteis. Lucro, número de negócios, expectativa matemática, etc...... Parece-me que esta informação pode ser útil ao estimar a capacidade de trabalho do meu TS no futuro. Ou eu estou enganado?
Embora a última frase não esteja clara.......
A questão é que não faz sentido dar resultados sem revelar todo o sistema. Se você o fizer, aqueles que comercializam com sucesso sistemas similares poderão ajudá-lo. NS não é um sistema, o ponto para eles é quase inteiramente o que está na entrada. A sustentabilidade está na idéia, em suas nuances, mas não nos indicadores.
Sobre os critérios de falha. Você decidiu usar o sistema e, em seguida, vir os resultados de uma negociação real. Quando e sob quais condições o sistema é descartado? É disto que depende o sucesso do comércio. Não existem sistemas eternos e qualquer sistema pode falhar. A adaptabilidade universal é um mito, um sonho do Graal, o sonho de uma máquina inteligente que pensa por nós))))
Por exemplo, o critério de fracasso é o lucro médio por comércio para um determinado período e a comparação com o de referência (histórico). Rejeição se ela se tornou mais baixa. Na verdade, esta é uma tendência que segue a equidade. Existem outros métodos, mas a eficiência depende das especificidades do sistema.
A questão é que é inútil dar resultados sem revelar todo o sistema. Se você o divulgar, aqueles que comercializaram com sucesso sistemas similares podem ajudá-lo.
Você está sugerindo que você poste o código aqui?
Os critérios de rejeição incluem, por exemplo, estimar o lucro médio por transação durante um determinado período e compará-lo com o benchmark (histórico). Rejeição se ela se tornou mais baixa. Na verdade, isto é um rastreamento de tendências sobre a equidade. Existem outros métodos também, mas a eficiência depende das especificidades do sistema.
A comparação de negócios médios para lucro é interessante. Que outros métodos existem?
Então conversamos e eu decidi ver: Como se comportaria a probabilidade em geral, se ela fosse privada de todo o neuro em nosso 2008? Eu fiz um simples Expert Advisor que olha para as últimas barras e calcula a probabilidade da próxima barra (para cima/para baixo), as barras passadas durante os testes estão sendo "melhoradas", ou seja, elas participam do cálculo da probabilidade das próximas barras também.
Tomei o mesmo par, o prazo é o mesmo, o período é o mesmo dia atual de 2008 (2001 está na foto, não acredite em seus olhos, a limitação do período no Expert Advisor foi implementada para a disponibilidade de dados históricos). Os parâmetros são quase nada, probabilidade de abertura, probabilidade de fechamento e número de barras para cálculo de probabilidade. Os parâmetros são tomados de acordo com minha própria intuição. Veja o atributo completo para o quadro completo. Resultado:
O ano de 2008 é tão previsível para EURUSD que a EA de 200 linhas escritas em uma hora sem nenhuma aprendizagem/optimização mostra resultados toleráveis. Não é de se admirar que seu Consultor Especialista mostre bons resultados. Se você alimentar esta probabilidade "nua" para inserir até mesmo a rede neural mais primitiva, os resultados serão comparáveis.
Z.I. Checou em 2007, até meados de 2007 está crescendo ao mesmo ritmo que em 2008.
A questão é que é inútil dar resultados sem revelar todo o sistema. Se você o divulgar, aqueles que comercializaram com sucesso sistemas similares podem ajudá-lo.
Você está sugerindo que você poste o código aqui?
Você pode descobrir por si mesmo o que você tem como resultado, embora com NS não seja muito fácil.
IMHO, NS deve usar 1 tipo de negociação, momentum trading, padrões, sessional etc. Adaptar o método a um mercado em mudança, não uma busca constante por um composto incompreensível. Os dados de entrada, os critérios de aprendizagem, devem levar isso em consideração. É necessário limitar o NS a um método particular e não dar-lhe tanta liberdade quanto possível. Se vários métodos devem ser usados dentro de um sistema (carteira TS), então vários NS independentes devem ser usados. Caso contrário, não haverá estabilidade dos resultados. Haverá um ajuste constante, embora ocasionalmente as variantes robustas possam aparecer. Mas é temporário, porque sempre haverá algumas variantes ajustadas.
Os critérios de rejeição incluem, por exemplo, estimar o lucro médio por transação durante um determinado período e compará-lo com o benchmark (histórico). Rejeição se ela se tornou mais baixa. Na verdade, isto é um rastreamento de tendências sobre a equidade. Existem outros métodos também, mas a eficiência depende das especificidades do sistema.
A comparação de negócios médios para lucro é interessante. Que outros métodos existem?
Por exemplo, utilizando várias médias. Se o lucro médio por comércio durante um pequeno período N1 se torna inferior a 0, então o lote é diminuído em um terço, se depois atravessa ainda mais devagar, então outro terço. E na direção oposta, o aumento.
Usando o MIDD e parando a comercialização do sistema se ele for alcançado, geralmente multiplicado por um fator. De fato, um análogo da parada de trilha sobre o patrimônio.
Analógico estatístico do anterior, mas baseado no cálculo do sigma e da saída do patrimônio sobre 3sigma.
A equidade deve ter tendência (lucro médio positivo por comércio), tendência e ser rastreada. A retomada do comércio no sistema é outra questão. Mais uma vez, é difícil para a NS caso ela utilize não um método, mas um composto. Você pode sempre retomar a negociação no auge do ajuste.
Não é um fato. Ainda mais provável que seja pior..... A rede probabilística não funciona como um melhorador de entrada. Ele calcula a probabilidade com base nos dados de entrada. E probabilidade por probabilidade, o que você está sugerindo é algo muito complicado. Portanto, é impossível dizer com certeza que será inequivocamente melhor.
Então conversamos e eu decidi ver: Como se comportaria a probabilidade em geral, se ela fosse privada de todo o neuro em nosso 2008? Eu fiz um simples Expert Advisor que olha para as últimas barras e calcula a probabilidade da próxima barra (para cima/para baixo), as barras passadas durante os testes estão sendo "melhoradas", ou seja, elas participam do cálculo da probabilidade das próximas barras também.
Tomei o mesmo par, o prazo é o mesmo, o período é o mesmo dia atual de 2008 (2001 está na foto, não acredite em seus olhos, a limitação do período no Expert Advisor foi implementada para a disponibilidade de dados históricos). Os parâmetros são quase nada, probabilidade de abertura, probabilidade de fechamento e número de barras para cálculo de probabilidade. Os parâmetros são tomados de acordo com minha própria intuição. Veja o atributo completo para o quadro completo. O resultado:
Eu simplesmente não entendo, é um período de otimização ou não há nenhuma otimização?
O ano de 2008 é tão previsível para EURUSD que a EA de 200 linhas escritas em uma hora sem nenhum treinamento/optimização mostra resultados bastante toleráveis. Não é de se admirar que seu Consultor Especialista mostre bons resultados. Se você alimentar esta probabilidade "nua" para inserir até mesmo a rede neural mais primitiva, os resultados serão comparáveis.
A Z.U. verificou em 2007, até meados de 2007 está crescendo ao mesmo ritmo que em 2008.
Bem, pessoalmente, minha opinião ao contrário da sua é que a TC não pode trabalhar sempre e em todos os lugares...... Então para mim está ok.....