Por favor, diga-nos sua opinião.
Aos preços de abertura no marcador de hora por 3 meses...
Se vai funcionar é desconhecido (em nossa experiência é 99% que não vai), mas em qualquer caso é necessário testá-lo por um período mais longo e pelo menos para os pontos de controle. É necessário selecionar seções lucrativas e deficitárias, analisá-las e selecionar configurações universais. E fazer os testes novamente.
Com os preços de abertura no marcador de horas por 3 meses.
Se vai funcionar é desconhecido (por experiência é 99% que não vai), mas em qualquer caso é necessário testar por um período mais longo e pelo menos para os pontos de controle. É necessário selecionar seções lucrativas e deficitárias, analisá-las e selecionar configurações universais. E execute-o novamente.
O ponto é que o período de otimização foi no final de 2007 (3-4 meses), e este período (2008.01.02- 2008.04.22) não foi observado pelo TC. Isto é 2008 está fora da amostra.
Bem, então, "sabsam drugoi business, slushai...eh?"
Em poucas palavras, qual é a idéia técnica por trás do algoritmo? Apenas uma idéia aproximada?
Provavelmente foi a primeira vez que vi um resultado tão bom fora da amostra.
No geral, a impressão é mais positiva do que negativa. Principalmente em amostras não amostradas. A estratégia parece ter uma margem de segurança: boa relação de negócios lucrativos e perdedores, e seus valores médios se correlacionam muito bem. Mas há algumas sutilezas:
1. Para o primeiro relatório não há, obviamente, o suficiente para tirar quaisquer conclusões.
2. Há um enviesamento em direção a longos negócios. Mas isso não sugere nada de especial.
3. Por que um depósito inicial tão grande? É claro que um levantamento de US$ 1000 será maior.
4. O que é o verdadeiro MM?
Bem, então, "sabsam drugoi business, slushai...eh?"
Em poucas palavras, qual é a idéia técnica por trás do algoritmo? Apenas uma aproximação grosseira?
Provavelmente foi a primeira vez que vi um resultado tão bom fora da amostra.
Rede neural probabilística adaptativa.
No geral, a impressão é mais positiva do que negativa. Especialmente em uma base fora da amostra. A estratégia parece ter uma margem de segurança. Mas há algumas sutilezas:
1. Para o primeiro relatório não há, obviamente, o suficiente para tirar conclusões.
2. Há um enviesamento em direção a longos negócios. Mas isto não significa nada de especial.
3. Por que um depósito inicial tão grande? É claro que o saque será maior com US$ 1000.
4. Qual será a verdadeira MM?
1. Não muito, é claro. Mas eu não gosto que seja parcial.
2. Há um enviesamento, mas isto se dá porque prevalece o movimento ascendente. E não há muito mais tempo.
3. Sim, eu o deixei por padrão.
4. Mais agressivo, é claro.
No geral, a impressão é mais positiva do que negativa. Especialmente em uma base fora da amostra. A estratégia parece ter uma margem de segurança. Mas há algumas sutilezas:
1. Para o primeiro relatório não há, obviamente, o suficiente para tirar conclusões.
2. Há um enviesamento em direção a longos negócios. Mas isto não significa nada de especial.
3. Por que um depósito inicial tão grande? É claro que o saque será maior com US$ 1000.
4. Qual será a verdadeira MM?
1. Não muito, é claro. Mas eu não gosto que seja parcial.
2. Há um enviesamento, mas isto se dá porque prevalece o movimento ascendente. E não há muito mais tempo.
3. Sim, eu o deixei por padrão.
4. Mais agressivo, é claro.
Resultado excepcionalmente aleatório. Há quase três meses, de todos os instrumentos, somente o euro está em constante ascensão, e é por isso que você obteve um resultado positivo.
Experimente em outros (só não em cruzes) e você verá por si mesmo. E em geral o H1, em minha opinião, não é sério, um recuo da tendência principal em 100-200 p. é mais como uma regra...
Resultado excepcionalmente aleatório. Há quase três meses, de todos os instrumentos, somente o euro está em constante ascensão, e é por isso que você obteve um resultado positivo.
Experimente nos outros (só não nas cruzes) e você verá por si mesmo. E na minha opinião, o H1 não é sério, o recuo de 100-200 pontos em relação à tendência principal é antes uma regra.
Acidental? Pelo menos em 2007, ele não perde. É ganhar dinheiro, mas não tanto assim. Na minha opinião, é impossível fazer um TS universal trabalhar para todos os instrumentos, para todos os prazos e em todos os momentos (2000-2008). Cada instrumento tem suas próprias peculiaridades no tempo..... Ou eu estou enganado?
Resultado excepcionalmente aleatório. Há quase três meses, de todos os instrumentos, somente o euro está em constante ascensão, e é por isso que você obteve um resultado positivo.
Experimente nos outros (só não nas cruzes) e você verá por si mesmo. E na minha opinião, o H1 não é sério, o recuo de 100-200 pontos em relação à tendência principal é antes uma regra.
Acidental? Pelo menos em 2007, ele não perde. É ganhar dinheiro, mas menos. E, em minha opinião, é impossível fazer um TS universal trabalhar para todos os instrumentos, para todos os prazos e em todos os momentos (2000-2008). Cada instrumento tem suas próprias peculiaridades no tempo.....
Exatamente certo, desde que o euro e, no momento, quatro ondas estejam olhando com confiança para cima, sinta-se livre para colocar este conselheiro no real - os lucros são garantidos...
O resultado é ótimo, e não há enviesamento no número de ofícios. Você poderia ser mais específico: o que significa adaptativo, qual é a entrada ou pelo menos qual é a dimensionalidade do vetor de entrada, qual é o tamanho da segunda camada, a saída é uma ou duas (quatro), sobre o que foi construída a rede (é claro do avatar), como o segundo teste (rede) difere do primeiro, quais são os limiares de decisão (ou você tem um flip), você já tentou com outros TF e instrumentos? Estou interessado, pois eu mesmo estou torturando a PNN, mas não obtive tais resultados. Eu não tenho nenhum efeito, obrigado.
P.S. Para responder à sua pergunta: não tenho dúvidas de que funcionará no futuro.
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Teste com um lote constante de 0,1. Qual é a sua opinião? Será que funcionará no futuro?