Um problema da teoria da probabilidade - página 5
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3. Se suas conclusões forem apoiadas por estudos estatísticos, seria útil lê-las.
Infelizmente, não os guardei, pois não têm nenhum valor prático. Mas num futuro próximo vou repetir algumas passagens de memória e postá-las junto com a EA.
Como poderia ser? Um resultado negativo também é um resultado :-) Se a pesquisa for correta, mas não de benefício prático, é um benefício para os outros - "desta forma é perda de tempo" e isso é tão precioso para nós. Assim, seu altruísmo será apreciado.
Voltando aos vícios, eu dei o exemplo da "cruz", mas não o considero como tal. É uma taxa de câmbio bastante independente, apenas a velocidade atual da troca de informações não permite ganhar (porque ninguém quer perder por causa de sua lentidão) sobre a possível diferença, e historicamente tem havido a primazia do dólar, por isso o par foi chamado de sintético ou cruzado. Portanto, não só a cruz pode ser chamada sem olhar para ela, mas também qualquer par baseado nos outros dois, é claro que é compreensível. Mas vale a pena analisar mais de perto a relação inequívoca entre eles. Como guia, sugiro que você encontre 8 castiçais idênticos em fila para EUR/USD e simultaneamente para GBP/USD. Você já considerou tal correlação?
SergNF 23.04.2008 12:35
Se apenas pudéssemos encontrar os "eventos dependentes" na fórmula EURUSD * GOLD * CocaCola * ???, então poderíamos brincar, porque, imho, nenhum "Consórcio"/DC teria tido tempo para nivelá-los. ;);););)Não há nenhuma dificuldade nisto, mas eu não o considerei como uma perspectiva.
Não é difícil, mas não pensei nisso, porque não vejo a perspectiva nisso.
Ela (perspectiva) é incomensurávelmente maior em comparação à busca de padrões em uma seqüência de castiçais.
Não é difícil, mas não pensei nisso, porque não vejo a perspectiva nisso.
Ela (perspectiva) é incomensurávelmente maior em comparação com a busca de padrões em uma seqüência de castiçais.
Responderei em ordem inversa, de modo a não ser chamado de "verbalista":
A "codificação" é burra, tanto em termos de código (comparar duplas, etc. etc.) quanto de "flexibilidade".
iEURUSD = iBarShift("EURUSD",0,CurrTime,true); iGBPUSD = iBarShift("GBPUSD",0,CurrTime,true); CurrTime = CurrTime + Period() * 60; strEURUSD = ""; strGBPUSD = ""; for(int i = Nbar; i > 0; i--) { if(iClose("EURUSD", 0, iEURUSD+i) > iOpen("EURUSD", 0, iEURUSD+i) ) strEURUSD = strEURUSD + "1"; else strEURUSD = strEURUSD + "0"; if(iClose("GBPUSD", 0, iGBPUSD+i) > iOpen("GBPUSD", 0, iGBPUSD+i) ) strGBPUSD = strGBPUSD + "1"; else strGBPUSD = strGBPUSD + "0"; }Mas, parece-me que dentro do escopo desta tarefa ... "será útil para o campo". Mais uma coisa - a coincidência dos tempos de abertura do GBPUSD e EURUSD Nbar de volta do "ponto atual" que não verifiquei - apenas na barra atual.
2007 г. Barras de 30 minutos. No total (eu tenho) 12.216 barras.
- Para EURUSD, o número máximo de vezes que uma combinação de 8 barras ocorreu é 77 vezes, ou seja, ~0,63%.
Estas são as combinações de "01001001", "10010010", "10011001".
- O mesmo para GBPUSD - 84 vezes, ou seja, ~0,69%.
Esta é uma combinação de "01010100".
Ou seja, não é mais interessante. :(
A combinação de "8 castiçais idênticos em uma linha em EUR/USD e simultaneamente em GBP/USD" não é a mesma, porque o número será quase zero.
O máximo de 10 vezes (ou seja, 0,08%) encontramos combinações de 8 barras "em EUR/USD e simultaneamente em GBP/USD". Além disso, foi
GBPUSD=01001001001
Quase sob solicitação ("8 velas idênticas seguidas em EUR/USD e simultaneamente em GBP/USD."), mas apenas 10 vezes por ano, ou seja, nenhum sistema/repetição etc. está fora de questão. Se algo, apenas para verificar:
Na verdade, por que comecei esta resposta - eu pessoalmente - um vendedor ambulante - não estou interessado em "aomesmo tempo".
Preciso saber a cor da próxima bola, ou seja, preciso deslocar o GBPUSD para a direita por 1 barra no mínimo, assim como o tópicoster.
E ... Já escrevi que "a estatística é uma pseudociência". especialmente para "rabos gordos" ;)
3. Se suas conclusões forem apoiadas por estudos estatísticos, seria útil lê-las.
Infelizmente, não os guardei, pois não têm nenhum valor prático. Mas num futuro próximo vou repetir algumas passagens de memória e postá-las junto com a EA.
Como poderia ser? Um resultado negativo também é um resultado :-) Se a pesquisa estiver correta, mas não for de benefício prático, é um benefício para os outros - "desta forma é perda de tempo" e isso é tão precioso para nós. Assim, seu altruísmo será apreciado.
Em anexo está uma EA (versão de teste) que procura um determinado número de barras brancas (ascendentes) consecutivas e abre sobre elas/de novo. O filtro é uma distância acumulada em pips que foi percorrida pelo preço sobre estas barras N. Fecha a posição no fechamento do próximo bar, independentemente do lucro/perda alcançado. Funciona com qualquer par de moedas, em qualquer TF, utilizando o modelo de "preços abertos". Também é uma das séries lucrativas. Já houve melhores, mas não se encontra mais nenhum. O lucro e o número de negócios não são obviamente suficientes. Você pode usá-lo se estiver interessado. A pesquisa continua.
Na verdade, por que comecei esta resposta - pessoalmente não estou interessado em "aomesmo tempo".
Preciso saber a cor da próxima bola, ou seja, preciso deslocar GBPUSD pelo menos 1 barra para a direita no contexto do "par de moedas".
E ... Já escrevi que "a estatística é uma pseudociência". especialmente para "rabos gordos" ;)
Concordo plenamente com as conclusões tiradas, especialmente porque elas foram exigidas mesmo antes da realização dos experimentos.
Eu também tenho um problema de probabilidade.
Taleb in Fooled by Randomness tem um parágrafo como este:
Парадокс дня рождения
A maneira mais intuitiva de descrever o problema da dragagem de dados e não de estatísticas é através do que se chama de paradoxo do aniversário, embora não seja um paradoxo real, apenas uma peculiaridade de percepção. Se você encontrar alguém por acaso, há uma chance em 365,25 de que seu aniversário e o deles sejam o mesmo, e uma chance muito menor de que seu ano de nascimento seja o mesmo. Portanto, o mesmo aniversário seria uma coincidência que você estaria discutindo na mesa de jantar. Agora vamos olhar para uma situação em que há 23 pessoas em uma sala. Quais são as chances de haver duas pessoas com o mesmo aniversário? Aproximadamente 50%. Como não definimos quais pessoas devem ter o mesmo aniversário, qualquer emparelhamento é apropriado.
O teste destacado me impressionou, então decidi testá-lo.
Eu tenho 69,23%. Agora estou agonizando com a pergunta - quem está contando errado? ;)
Não creio que "69%" tenha sido deliberadamente substituído por "aproximadamente 50%".
O teste destacado me impressionou, então decidi testá-lo.
Eu tenho 69,23%. Agora estou me torturando com a pergunta - quem está contando errado? ;)
Não creio que "69%" tenha sido deliberadamente substituído por "aproximadamente 50%".
Em algum lugar ao longo da linha é assim que funciona:
Número de combinações de 23 por 2 = 23!/2!(23-2)!=22*23/2=253
253/365.25=69.2676%
Conclusão: Taleb não se saiu bem na escola ou estudou para ser escritor.
Em algum lugar ao longo da linha, este é o caso:
Número de combinações de 23 por 2 = 23!/2!(23-2)!=22*23/2=253
253/365.25=69.2676%
Conclusão: Taleb não se saiu bem na escola ou estudou para ser escritor.
A propósito, uma probabilidade de 100% é alcançada em uma empresa de apenas 28 pessoas.
A propósito, uma probabilidade de 100% é alcançada em uma empresa de apenas 28 pessoas.
não 32 ?